(四)市場風險的管理

　　1.利率風險的管理

　　利率風險的管理方法主要有：

　　(1)選擇有利的利率;(2)調整借貸期限;(3)缺口管理;(4)持續(xù)期管理;(5)利用利率衍生產品交易。

　　【例8·單選題】(2011真題)

　　商業(yè)銀行的缺口管理屬于(　)管理。

　　A.利率風險

　　B.信用風險

　　C.匯率風險

　　D.投資風險

　　【答案】A

　　【解析】本題考查利率風險管理的相關知識。利率風險管理方法主要有：①選擇有利的利率;②調整借貸期限;③缺口管理;④持續(xù)期管理;⑤利用利率衍生產品交易。見P189

　　【例9·多選題】(2011真題)

　　下列方法中，屬于利率風險管理的方法是(　)。

　　A.做遠期外匯交易

　　B.缺口管理

　　C.做貨幣衍生品交易

　　D.做利率衍生品交易

　　E.做結構性套期保值

　　【答案】BD

　　【解析】本題考查利率風險管理的方法。利率風險管理方法主要有：①選擇有利的利率;②調整借貸期限;③缺口管理;④持續(xù)期管理;⑤利用利率衍生產品交易。見P189

　　2.匯率風險的管理

　　匯率風險的管理方法主要有：

　　(1)選擇有利的貨幣;(2)提前或推遲收付外幣;(3)進行結構性套期保值;(4)做遠期外匯交易;(5)做貨幣衍生產品交易。

　　3.投資風險的管理

　　(1)股票投資風險的管理方法

　　股票投資風險的管理方法主要有：

　　一是根據(jù)對股票價格未來走勢的預測，買入價格即將上漲的股票或賣出價格將下跌的股票;

　　二是根據(jù)風險分散原理，按照行業(yè)分散、地區(qū)分散、市場分散、幣種分散等因素，進行股票的分散投資，建立起相應的 投資組合，并根據(jù)行業(yè)、地區(qū)與市場發(fā)展的動態(tài)和不同貨幣的匯率走勢，不斷調整投資組合;

　　三是根據(jù)風險分散原理，在存在知識與經驗、時間或資金等投資瓶頸的情況下，不進行個股投資，而是購買股票型投資基金;

　　四是同樣根據(jù)風險分散原理，做 股指期貨交易或股指期權交易，作為個股投資的替代，以規(guī)避個股投資相對集中的風險。

　　(2)金融衍生產品投資風險的管理方法

　　一是加強制度建設。

　　二是進行限額管理。

　　三是進行風險敞口的對沖與套期保值。

　　(五)操作風險的管理

　　1. 制度管理

　　制度管理就是建立和不斷完善 內部控制制度，不給由人的因素而產生的操作風險提供機遇和環(huán)境。

　　2. 信息系統(tǒng)管理

　　信息系統(tǒng)管理就是 基于信息系統(tǒng)對操作風險進行管理和對由信息系統(tǒng)產生的操作風險進行管理。一方面建立涵蓋操作風險管理的風險管理信息系統(tǒng)，另一方面確保信息系統(tǒng)的安全運行。

　　3. 流程管理

　　流程管理就是設計和采用科學的操作風險管理流程與不斷優(yōu)化和嚴格執(zhí)行業(yè)務流程。

　　操作風險管理的流程：①操作風險識別;②操作風險評估與量化;③操作風險控制與緩釋;④操作風險監(jiān)控;⑤操作風險報告。

　　4.職員管理

　　職員管理就是對由內部欺詐、失職違規(guī)、知識技能匱乏和核心職員流失等內部職員因素所帶來的操作風險進行管理。三部分內容：監(jiān)控、教育、激勵。

　　5. 風險轉移

　　風險轉移就是充分利用 保險和業(yè)務外包等機制和手段，將自己所承擔的操作風險轉移給第三方。

　　就保險而言，操作風險保險主要有兩種：一是特定風險保險;二是一籃子風險保險。

　　業(yè)務外包的同時將業(yè)務中的操作風險轉移給了承接外包的機構。

　　(六)其它風險的管理

　　1.流動性風險的管理

　　流動性風險管理的主要著眼點是：

　　(1)保持資產的流動性;(2)保持負債的流動性;(3)進行資產和負債流動性的綜合管理，實現(xiàn)資產與負債在期限或流動性上的匹配。

　　2.法律風險與合規(guī)風險的管理

　　法律風險與合規(guī)風險管理的主要機制和方法是：

　　(1)加強文化建設

　　(2)加強組織與制度建設

　　(3)加強人力資源管理

　　(4)加強過程管理(簽訂合同、履行合同)

　　3.國家風險的管理

　　(1)國家層面的管理方法

　　(2)企業(yè)層面的管理方法

　　4.聲譽風險的管理

　　針對因自己操作失誤或違犯有關法律法規(guī)而產生的公眾負面評價，金融機構應當嚴于律己，加強 操作風險或法律風險、合規(guī)風險的管理，借以規(guī)避或控制這類聲譽風險。

　　針對因外部的惡意中傷而產生的誤導，應建立聲譽危機應急處置機制。

　　相關推薦：

　　2013經濟師考試《中級經濟基礎》講義匯總

　　2012經濟師考試成績查詢時間及方式的通知

　　2012年經濟師考試成績查詢免費短信提醒