文章責編:maxiaoye
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期權的到期日價值(執(zhí)行凈收入)和凈損益
1.看漲期權
項目 |
計算公式 |
到期日價值 |
多頭看漲期權到期日價值=Max(股票市價-執(zhí)行價格,0) |
空頭看漲期權到期日價值=-Max(股票市價-執(zhí)行價格,0) | |
凈損益 |
多頭看漲期權凈損益=多頭看漲期權到期日價值-期權價格 |
空頭看漲期權凈損益=空頭看漲期權到期日價值+期權價格 |
2.看跌期權(賣權)
項目 |
計算公式 |
到期日價值 (執(zhí)行凈收入) |
多頭看跌期權到期日價值=Max(執(zhí)行價格-股票市價,0) |
空頭看跌期權到期日價值=-Max(執(zhí)行價格-股票市價,0) | |
到期日凈損益 |
多頭看跌期權凈損益=多頭看跌期權到期日價值-期權價格 |
空頭看跌期權凈損益=空頭看跌期權到期日價值+期權價格 |
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