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　　題目：

　　下列關于歐式看漲期權的說法中，不正確的是( )。

　　A、只能在到期日執(zhí)行

　　B、可以在到期日或到期日之前的任何時間執(zhí)行

　　C、多頭的凈損失有限，而凈收益卻潛力巨大

　　D、空頭凈收益的最大值為期權價格

　　【正確答案】B

　　【答案解析】歐式看漲期權，是指只能在到期日以固定價格購買標的資產(chǎn)的期權，因此選項A的說法正確，選項B的說法不正確。由于多頭看漲期權凈損益=Max(股票市價-執(zhí)行價格，0)-期權費，所以，凈損失有限(最大凈損失等于期權費)，由于股票市價的潛力巨大，所以，多頭看漲期權凈收益潛力巨大，選項C的說法正確。由于空頭看漲期權凈損益=-Max(股票市價-執(zhí)行價格，0)+期權價格，因此，凈收益的最大值為期權價格，選項D的說法正確。