2011注冊(cè)會(huì)計(jì)師《財(cái)務(wù)成本管理》課后習(xí)題(4)

　　14.投資決策中用來(lái)衡量項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的，可以是項(xiàng)目的( )。

　　A.預(yù)期報(bào)酬率 　　B.各種可能的報(bào)酬率概率分布的離散程度

　　C.預(yù)期報(bào)酬率的方差 　 D.預(yù)期報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差

　　15.影響有效年利率的因素有( )。

　　A.本金 B.名義年利率

　　C.一年的復(fù)利次數(shù) D.年限

　　16.下列說(shuō)法中，正確的有( )。

　　A.影響證券組合的標(biāo)準(zhǔn)差不僅取決于單個(gè)證券的標(biāo)準(zhǔn)差，而且還取決于證券之間的協(xié)方差

　　B.當(dāng)組合中的證券數(shù)量較多時(shí)，總方差主要取決于單個(gè)證券的標(biāo)準(zhǔn)差

　　C.當(dāng)一個(gè)組合擴(kuò)大到能夠包含所有證券時(shí)，只有方差項(xiàng)是重要的，協(xié)方差將變得微不足道

　　D.充分投資組合的風(fēng)險(xiǎn)，只受證券之間協(xié)方差的影響，而與各證券本身的方差無(wú)關(guān)

　　17.股票A的報(bào)酬率的預(yù)期值為10%，標(biāo)準(zhǔn)差為25%，貝塔系數(shù)為1.25，股票B的報(bào)酬率的預(yù)期值為12%，標(biāo)準(zhǔn)差為15%，貝塔系數(shù)為1.5，則有關(guān)股票A和股票B風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法正確的有( )。

　　A.股票A的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)比股票B的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)大

　　B.股票A的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)比股票B的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)小

　　C.股票A的總風(fēng)險(xiǎn)比股票B的總風(fēng)險(xiǎn)大

　　D.股票A的總風(fēng)險(xiǎn)比股票B的總風(fēng)險(xiǎn)小

　　18.下列關(guān)于貝塔系數(shù)的表述中正確的有( )。

　　A.貝塔系數(shù)越大，說(shuō)明系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越大

　　B.某股票的貝塔系數(shù)等于1，則它的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)與整個(gè)市場(chǎng)的平均風(fēng)險(xiǎn)相同

　　C.某股票的貝塔系數(shù)等于2，則它的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)程度是股票市場(chǎng)的平均風(fēng)險(xiǎn)的2倍

　　D.某股票的貝塔系數(shù)是0.5，則它的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)程度是股票市場(chǎng)的平均風(fēng)險(xiǎn)的一半

　　19.以下關(guān)于投資組合風(fēng)險(xiǎn)的表述，正確的有( )。

　　A.一種股票的風(fēng)險(xiǎn)由兩部分組成，它們是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)證券投資組合來(lái)消除

　　C.股票的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)不能通過(guò)證券組合來(lái)消除

　　D.不可分散風(fēng)險(xiǎn)可通過(guò)β系數(shù)來(lái)測(cè)量

　　　　　　　2011年注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試時(shí)間預(yù)測(cè)：9月10日-11日

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