第41題

　　下列關于計算VaR的方差一協(xié)方差法的說法，不正確的是( )。

　　A 不能預測突發(fā)事件的風險

　　B 成立的假設條件是未來和過去存在著分布的一致性

　　C 反映了風險因子對整個組合的一階線性影響

　　D 充分度量了非線性金融工具的風險

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]方差一協(xié)方差法只反映了風險因子對整個組合的一階線性影響，無法準確計量非線性金融工具的風險。所以D選項說法有誤。

　　第42題

　　在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生影響的方法是( )。

　　A 缺口分析

　　B 敏感性分析

　　C 壓力測試

　　D 情景分析

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]本題考查的是敏感性分析的含義。

　　第43題

　　下列關于國家風險的說法，正確的是( )。

　　A 國家風險可以分為政治風險、社會風險和經(jīng)濟風險

　　B 在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動也存在國家風險

　　C 在國際金融活動中，個人不會遭受因國家風險所帶來的損失

　　D 國家風險通常是由債權人所在國家的行為引起的，它超出了債務人的控制范圍

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動不存在國家風險;個人、企業(yè)、政府，銀行都有可能遭受國家風險帶來的損失，在國際金融活動中，個人也會因為國家風險而遭受損失;風險一般都是債務方帶給債權方的，國家風險也是由債務人所在國家的行為引起的，超出債權人的控制范圍。

　　第44題

　　在我國商業(yè)銀行的風險預警體系中，藍色預警法側重于( )。

　　A 定性分析法

　　B 定量分析法

　　C 定性和定量相結合的分析法

　　D 層次分析法

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]藍色預警法側重于定量分析。

　　第45題

　　計算VaR值的歷史模擬法存在的缺陷不包括( )。

　　A 風險包含著時間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進行風險度量，將低估突發(fā)性的收益率波動

　　B 風險度量的結果受制于歷史周期的長短

　　C 無法充分計量非線性金融工具的風險

　　D 以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎，對數(shù)據(jù)的依賴性強

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]歷史模擬法可以計量非線性金融工具的風險。

　　第46題

　　巴塞爾委員會對市場風險內(nèi)部模型提出的要求，表述不正確的是( )。

　　A 置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間

　　B 持有期為10個營業(yè)日

　　C 市場風險要素價格的歷史觀測期至少為半年

　　D 至少每3個月更新一次數(shù)據(jù)

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]市場風險要素價格的歷史觀測期至少為1年。

　　第47題

　　隨機變量Y的概率分布表如下：

　　A X

　　B 1

　　C 4

　　D P

　　E 60%

　　F 40%

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]

　　期望E=1×60%+4×40%=2.2，方差D=(1-2.2)2×0.6+(4-2.2)2×0.4=2.16。

　　第48題

　　下列降低風險的方法中，( )是一種消極的風險管理策略。

　　A 風險分散

　　B 風險規(guī)避

　　C 風險對沖

　　D 風險轉移

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]風險規(guī)避策略是一種消極的風險管理策略。

　　第49題

　　下列不屬于風險識別的常用方法的是( )。

　　A 分解分析法

　　B 失誤樹分析方法

　　C 資產(chǎn)財務狀況分析法

　　D 壓力測試法

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]D選項是風險計量的方法。

　　第50題

　　在現(xiàn)金流量的分析中，首先分析的是( )。

　　A 融資活動的現(xiàn)金流

　　B 投資活動的現(xiàn)金流

　　C 經(jīng)營性現(xiàn)金流

　　D 消費活動的現(xiàn)金流

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]現(xiàn)金流量分析通常首先分析經(jīng)營性現(xiàn)金流。

　　第51題

　　下列不屬于資金交易業(yè)務的主要操作風險點的是( )。

　　A 前臺交易

　　B 中臺風險管理

　　C 評級授信

　　D 后臺結算清算

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]C選項屬于法人信貸業(yè)務的主要操作風險點。

　　第52題

　　下列關于擔保方式的說法，不正確的是( )。

　　A 當債務人不履行債務時，保證人按照約定履行債務或者承擔責任

　　B 商業(yè)銀行經(jīng)常采用留置與定金作為擔保方式

　　C 債務人或第三方為抵押人，債權人為抵押權人

　　D 質押是指債務人或第三方將其動產(chǎn)移交債權人占有，將該動產(chǎn)作為債權的擔保

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]商業(yè)銀行極少采用留置與定金作為擔保方式。

　　第53題

　　某商業(yè)銀行發(fā)放一筆200萬元的零售類有抵押居民房產(chǎn)貸款，如果該銀行以標準法計量信用風險資本，則該筆貸款計算加權風險資產(chǎn)時的權重為( )。

　　A 100%

　　B 75%

　　C 50%

　　D 35%

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]零售類資產(chǎn)根據(jù)是否有居民房產(chǎn)抵押分別給予75%、35%的權重。

　　第54題

　　聲譽危機管理的主要內(nèi)容不包括( )。

　　A 危機現(xiàn)場處理

　　B 危機處理過程中的持續(xù)溝通

　　C 模擬訓練和演習

　　D 明確記載的危機處理/決策流程

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]D選項屬于有效的聲譽風險管理體系的主要內(nèi)容。

　　第55題

　　( )是根據(jù)風險資產(chǎn)的歷史違約數(shù)據(jù)，計算在未來一定持有期內(nèi)不同信用等級的客戶/債項的違約概率。

　　A KPMG風險中性定價模型

　　B RiskCalc模型

　　C Credit Monitor模型

　　D 死亡率模型

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]本題考查的是死亡率模型的含義。

　　第56題

　　下列選項中，不作為風險計量方法補充方法的是( )。

　　A 敏感性分析

　　B 壓力測試

　　C 分解分析

　　D 情景分析

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]商業(yè)銀行應充分認識到不同風險計量方法的優(yōu)勢和局限性，適時采用敏感性分析、壓力測試、情景分析等方法作為補充。

　　第57題

　　下列不屬于商業(yè)銀行的代理業(yè)務的是( )。

　　A 代理中央銀行業(yè)務

　　B 代收代付業(yè)務

　　C 代理證券業(yè)務

　　D 金融衍生品交易業(yè)務

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]金融衍生品交易業(yè)務屬于商業(yè)銀行的資金交易業(yè)務。

　　第58題

　　在銀行風險管理中，( )對股東大會負責，從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財務監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作。

　　A 董事會

　　B 監(jiān)事會

　　C 高級管理層

　　D 總經(jīng)理

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]本題考查的是監(jiān)事會的主要職能。

　　第59題

　　下列選項中，不屬于銀行監(jiān)管的方法的是( )。

　　A 風險評級

　　B 市場退出

　　C 資本監(jiān)督

　　D 市場準入

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]銀行監(jiān)管的方法包括：市場準入、資本監(jiān)管、監(jiān)督檢查、風險評級。

　　第60題

　　下列關于商業(yè)銀行資本的說法，不正確的是( )。

　　A 重估儲備指商業(yè)銀行經(jīng)國家有關部門批準，對固定資產(chǎn)進行重估時，固定資產(chǎn)公允價值與賬面價值之間的正差額

　　B 若銀監(jiān)會認為重估作價是審慎的，這類重估儲備可以列入附屬資本，但計入附屬資本的部分不超過重估儲備的70%

　　C 優(yōu)先股是商業(yè)銀行發(fā)行的、給予投資者在收益分配、剩余資產(chǎn)分配等方面優(yōu)先權利的股票

　　D 少數(shù)股權指在合并報表時，母銀行凈經(jīng)營成果和凈資產(chǎn)中，不以任何直接或間接方式歸屬于子銀行的部分

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]少數(shù)股權指在合并報表時，子銀行凈經(jīng)營成果和凈資產(chǎn)中，不以任何直接或間接方式歸屬于母銀行的部分。

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