第 1 頁：單項選擇題

第 3 頁：多項選擇題

第 4 頁：判斷題

第 5 頁：單項選擇題參考答案

第 6 頁：多項選擇題參考答案

第 7 頁：判斷題參考答案

　　46.假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線保持不變，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是( )。

　　A.買入期限較短的金融產(chǎn)品

　　B.買入期限較長的金融產(chǎn)品

　　C.買入期限較短的金融產(chǎn)品，賣出期限較長的金融產(chǎn)品

　　D.賣出期限較長的金融產(chǎn)品

　　47.由于內(nèi)部控制方面的漏洞，很多金融機構(gòu)在衍生產(chǎn)品交易中遭受巨額損失，而且短期內(nèi)難以籌措足夠的資金平倉，出現(xiàn)嚴(yán)重的( )危機。

　　A.操作風(fēng)險

　　B.市場風(fēng)險

　　C.流動性風(fēng)險

　　D.信用風(fēng)險

　　48.( )是一種為各國廣泛運用的外匯風(fēng)險敞口頭寸的計量方法，同時為巴塞爾委員會所采用。

　　A.累計總敞口頭寸法

　　B.短邊法

　　C.凈敞口頭寸法

　　D.以上都不對

　　49.( )是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響的一種方法。

　　A.缺口分析

　　B.久期分析

　　C.外匯敞口分析

　　D.風(fēng)險價值方法

　　50.在計算操作風(fēng)險經(jīng)濟資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法中，β值代表各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險暴露。巴塞爾委員會對各類產(chǎn)品線給出了對應(yīng)系數(shù)，下列( )產(chǎn)品線的β因子等于l8%。

　　A.零售商業(yè)銀行業(yè)務(wù)

　　B.資產(chǎn)管理

　　C.支付和結(jié)算

　　D.零售經(jīng)紀(jì)

　　51.高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過( )來給出。

　　A.內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)

　　B.外部操作風(fēng)險控制系統(tǒng)

　　C.外部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)

　　D.內(nèi)部操作風(fēng)險識別系統(tǒng)

　　52.下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)的說法，錯誤的是( )。

　　A.流動性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)

　　B.核心負債比率屬于商業(yè)銀行信用性監(jiān)管核心指標(biāo)

　　C.流動性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)

　　D.計算商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)應(yīng)將本幣和外幣分別計算

　　53.下列有關(guān)流動性監(jiān)管核心指標(biāo)的計算公式，正確的是( )。

　　A.流動性比例一流動性負債余額/流動性資產(chǎn)余額×l00%

　　B.人民幣超額準(zhǔn)備金率一在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款/人民幣各項存款期末余額×100%

　　C.核心負債比率一核心負債期末余額/核心期末余額×l00%

　　D.流動性缺口率=(流動性缺口+未使用不可撤銷承諾)/N期流動性資產(chǎn)×100%

　　54.監(jiān)管當(dāng)局允許商業(yè)銀行在計算操作風(fēng)險損失時，使用內(nèi)部確定的相關(guān)系數(shù)，但是商業(yè)銀行必須驗證下列( )方面的假設(shè)條件，并能證明其系統(tǒng)能在估計各項操作風(fēng)險損失之間的相關(guān)系數(shù)方面的精確性。

　　A.及時性假設(shè)

　　B.相關(guān)性假設(shè)

　　C.準(zhǔn)確性假設(shè)

　　D.全部性假設(shè)

　　55.巴塞爾委員會對實施高級計量法提出了具體的標(biāo)準(zhǔn)，對于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無論用于計量還是用于驗證，商業(yè)銀行必須具備( )的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。

　　A.至少5年

　　B.至少3年

　　C.至多5年

　　D.至多3年

　　56.公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運營/發(fā)展的核心，完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的前提。商業(yè)銀行治理結(jié)構(gòu)中，“將風(fēng)險管理系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為具體的政策、程序和步驟，便于貫徹落實”，是( )部門的責(zé)任。

　　A.風(fēng)險管理部門

　　B.監(jiān)事會

　　C.高級管理層

　　D.業(yè)務(wù)管理部門

　　57.我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制存在的最嚴(yán)重問題是制度的遵循性，也就是內(nèi)部控制的符合性或者合規(guī)性問題。因此，當(dāng)前我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理的核心問題是( )。

　　A.技術(shù)創(chuàng)新

　　B.合規(guī)問題

　　C.管理問題

　　D.風(fēng)險監(jiān)管

　　58.下列關(guān)于銀行資產(chǎn)負債利率風(fēng)險的說法，不正確的是( )。

　　A.當(dāng)市場利率上升時，銀行資產(chǎn)價值下降

　　B.當(dāng)市場利率上升時，銀行負債價值上升

　　C.資產(chǎn)的久期越長，資產(chǎn)的利率風(fēng)險越大

　　D.負債的久期越長，負債的利率風(fēng)險越大

　　59.市場風(fēng)險內(nèi)部模型法的局限性不包括( )。

　　A.不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性

　　B.未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件

　　C.只能計量交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險

　　D.可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場風(fēng)險用一個確切的數(shù)值來表示

　　60.銀行一般采用定性方法和定量方法結(jié)合評估操作風(fēng)險。定量分析主要基于對( )數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析;定性分析則需要依靠有經(jīng)驗的專家對操作風(fēng)險的( )和影響程度作出評估。

　　A.內(nèi)部操作風(fēng)險損失，發(fā)生頻率

　　B.風(fēng)險管理風(fēng)險損失，發(fā)生環(huán)節(jié)

　　C.內(nèi)部控制風(fēng)險損失，發(fā)生環(huán)節(jié)

　　D.合規(guī)管理風(fēng)險損失，發(fā)生時間

　　61.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動性。該指標(biāo)的計算公式為( )。

　　A.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總資產(chǎn)

　　B.現(xiàn)金頭寸÷總資產(chǎn)

　　C.現(xiàn)金頭寸÷總負債

　　D.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總負債

　　62.操作風(fēng)險評估的原則之一是由表及里，在流程網(wǎng)絡(luò)的不同層面中由表及里依次識別操作風(fēng)險因素，具體可以劃分：非流程風(fēng)險、流程環(huán)節(jié)風(fēng)險、控制派生風(fēng)險。下列( )屬于控制派生風(fēng)險。

　　A.人力資源配置不當(dāng)

　　B.欺詐

　　C.操作失誤

　　D.增加人工授權(quán)控制產(chǎn)生的內(nèi)部欺詐

　　63.商業(yè)銀行應(yīng)制定跨行業(yè)類別、跨時期分配操作風(fēng)險損失的標(biāo)準(zhǔn)，對于反映在商業(yè)銀行的信用風(fēng)險數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險損失，在計算最低和監(jiān)管資本時將其視為( )，不計入操作風(fēng)險資本，但應(yīng)將所有的操作風(fēng)險損失記錄在內(nèi)部操作風(fēng)險數(shù)據(jù)庫中。

　　A.管理資本

　　B.信用風(fēng)險

　　C.市場風(fēng)險

　　D.流動風(fēng)險

　　64.下列關(guān)于先進的風(fēng)險管理理念，說法不正確的是( )。

　　A.風(fēng)險管理的目標(biāo)是通過主動的風(fēng)險管理過程實現(xiàn)風(fēng)險與收益的平衡

　　B.高風(fēng)險管理水平的企業(yè)控制風(fēng)險與收益的能力強

　　C.商業(yè)銀行風(fēng)險管理的目標(biāo)是提高承擔(dān)風(fēng)險所帶來的收益

　　D.商業(yè)銀行是僅僅經(jīng)營貨幣的金融機構(gòu)

　　65.Credit Monitor對有風(fēng)險貸款和債券進行估值的理論基礎(chǔ)是( )。

　　A.保險學(xué)的精算理論

　　B.Merton模型

　　C.經(jīng)濟計量學(xué)理論

　　D.資產(chǎn)組合理論

　　66.資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險通常應(yīng)( )單個資產(chǎn)信用風(fēng)險的加總。

　　A.大于

　　B.小于

　　C.等于

　　D.無關(guān)

　　67.一旦商業(yè)銀行采用了( )，未經(jīng)監(jiān)管當(dāng)局批準(zhǔn)不可退回使用相對簡單的方法。

　　A.標(biāo)準(zhǔn)法

　　B.基本指標(biāo)法

　　C.高級計量法

　　D.流程分析法

　　68.下列關(guān)于外部審計的說法，不正確的是( )。

　　A.外部審計作為一種外部監(jiān)督機制對銀行的財務(wù)管理和風(fēng)險管理進行審查，有利于發(fā)現(xiàn)銀行管理的缺陷，起到市場監(jiān)督的作用

　　B.外部審計已經(jīng)成為銀行監(jiān)管的重要補充

　　C.加強外部審計對銀行的監(jiān)督作用，可以提高監(jiān)管效率，但另一方面也增加了監(jiān)管成本

　　D.外部審計作為獨立的第三方，有利于引導(dǎo)投資者、社會公眾對銀行經(jīng)營水平和財務(wù)狀況進行分析、判斷，客觀上對銀行產(chǎn)生約束作用

　　69.( )是用來考查商業(yè)銀行風(fēng)險狀況的統(tǒng)計數(shù)據(jù)和指標(biāo)。

　　A.風(fēng)險誘因

　　B.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)

　　C.風(fēng)險報告

　　D.風(fēng)險控制

　　70.( )作為操作風(fēng)險防控的第一道防線，對操作風(fēng)險的管理情況負直接責(zé)任。

　　A.風(fēng)險管理部門

　　B.高級管理部門

　　C.業(yè)務(wù)管理部門

　　D.內(nèi)部審計部門

　　71.當(dāng)來源金額( )使用金額時，出現(xiàn)所謂剩余，表明商業(yè)銀行擁有一個“流動性緩沖期”。

　　A.小于

　　B.等于

　　C.大于

　　D.無所謂

　　72.商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差構(gòu)成了( )。

　　A.久期缺口

　　B.現(xiàn)金缺口

　　C.融資缺口

　　D.信貸缺口

　　73.20世紀(jì)70年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式進入了( )階段。

　　A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式

　　B.負債風(fēng)險管理模式

　　C.資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式

　　D.全面風(fēng)險管理模式

　　74.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的最有效方法是以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案，在以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃中，戰(zhàn)略規(guī)劃的調(diào)整依賴于( )活動的反饋循環(huán)。

　　A.戰(zhàn)略方案選擇和公司治理

　　B.戰(zhàn)略實施和戰(zhàn)略風(fēng)險管理

　　C.風(fēng)險監(jiān)測和運營績效

　　D.風(fēng)險識別和整體戰(zhàn)略

　　75.商業(yè)銀行所面臨的戰(zhàn)略風(fēng)險可以細分為產(chǎn)業(yè)風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、品牌風(fēng)險等7類。下列

　　( )屬于商業(yè)銀行面臨的項目風(fēng)險。

　　A.我國金融業(yè)開放之后，行業(yè)競爭更加激烈

　　B.銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風(fēng)險

　　C.銀行缺乏獨特的品牌形象

　　D.銀行產(chǎn)品開發(fā)失敗

　　76.下列( )不是聲譽風(fēng)險管理體系應(yīng)當(dāng)重點強調(diào)的內(nèi)容。

　　A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念

　　B.深入理解不同利益持有者對自身的期望值

　　C.建立強大的、動態(tài)的風(fēng)險管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險事件的早期預(yù)警

　　D.實現(xiàn)銀行利潤的最大化

　　77.商業(yè)銀行在運營和發(fā)展過程中，產(chǎn)生某些錯誤是不可避免的，正確處理投訴和批評有助于商業(yè)銀行提高金融產(chǎn)品/服務(wù)的質(zhì)量和效率。關(guān)于對銀行的投訴和批評，下列說法正確的是( )。

　　A.解決表面問題，不須深究

　　B.錯誤已經(jīng)發(fā)生，銀行聲譽的損失已無可挽回，解不解決無所謂

　　C.正確處理有助于深入發(fā)掘銀行潛在的風(fēng)險，有助于銀行的聲譽風(fēng)險管理

　　D.容易解決的先處理，不容易解決的問題就忽視

　　78.商業(yè)銀行進行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)，下列( )是不正確的假設(shè)。

　　A.準(zhǔn)確預(yù)測未來風(fēng)險事件

　　B.預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險事件和未來損失

　　C.如果對未來風(fēng)險加以有效管理和利用，風(fēng)險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機會

　　D.風(fēng)險是無法避免的

　　79.下列關(guān)于財務(wù)比率的表述，正確的是( )。

　　A.盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力

　　B.杠桿比率用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力

　　C.流動性比率用于體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力

　　D.效率比率用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力

　　80.甲企業(yè)經(jīng)營效益提高，為了擴大規(guī)模生產(chǎn)，企業(yè)欲向該銀行借一筆短期貸款以購買設(shè)備和擴建倉庫，該企業(yè)計劃用第一年的收入償還貸款。該申請( )。

　　A.合理，可以用利潤來償還貸款

　　B.合理，可以給銀行帶來利息收入

　　C.不合理，因為短期貸款不能用于長期投資

　　D.不合理，會產(chǎn)生新的費用，導(dǎo)致利潤率下降

　　81.1974年德國赫斯塔特銀行宣布破產(chǎn)時，已經(jīng)收到許多合約方支付的款項，但無法完成與交易對方的正常結(jié)算，這屬于( )。

　　A.市場風(fēng)險

　　B.操作風(fēng)險

　　C.流動性風(fēng)險

　　D.信用風(fēng)險

　　82.風(fēng)險因素與風(fēng)險管理復(fù)雜程度的關(guān)系是( )。

　　A.風(fēng)險因素考慮得越充分，風(fēng)險管理就越容易

　　B.風(fēng)險因素越多，風(fēng)險管理就越復(fù)雜，難度就越大

　　C.風(fēng)險管理流程越復(fù)雜，則會有效減少風(fēng)險因素

　　D.風(fēng)險因素的多少同風(fēng)險管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大

　　83.某企業(yè)2009年銷售收入20億元人民幣，銷售凈利率為12%，2008年初所有者權(quán)益為40億元人民幣，2009年末所有者權(quán)益為55億元人民幣，則該企業(yè)2009年凈資產(chǎn)收益率為( )。

　　A.3.33%

　　B.3.86%

　　C.4.72%

　　D.5.05%

　　84.某玩具廠欲向銀行借款以擴大生產(chǎn)，請附近一家幼兒園為其擔(dān)保，該幼兒園( )。

　　A.若有超過貸款額的資金可以提供擔(dān)保

　　B.可以提供擔(dān)保

　　C.不能提供擔(dān)保

　　D.經(jīng)銀行同意即可提供擔(dān)保

　　85.下列情形中，重新定價風(fēng)險最大的是( )。

　　A.以短期存款作為短期流動資金貸款的融資來源

　　B.以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源

　　C.以短期存款作為長期浮動利率貸款的融資來源

　　D.以長期固定利率存款作為長期股東利率貸款的融資來源

　　86.2005年6月17日，萬事達卡國際組織宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統(tǒng)”，包括萬事達、維薩等機構(gòu)在內(nèi)的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被****。這種風(fēng)險屬于( )引發(fā)的風(fēng)險。

　　A.人員因素

　　B.系統(tǒng)缺陷

　　C.內(nèi)部流程

　　D.外部事件

　　87.借人流動性是商業(yè)銀行降低流動性風(fēng)險的“最具風(fēng)險”的方法，原因在于，借入資金時商業(yè)銀行不得不在資金成本和( )之間做出艱難選擇。

　　A.流動性風(fēng)險

　　B.可獲得性

　　C.不可獲性

　　D.最終收益

　　88.戰(zhàn)略風(fēng)險屬于一種( )。

　　A.短期的顯性風(fēng)險

　　B.短期的潛在風(fēng)險

　　C.長期的顯性風(fēng)險

　　D.長期的潛在風(fēng)險

　　89.下列各項中不是風(fēng)險處置糾正的內(nèi)容的是( )。

　　A.風(fēng)險糾正

　　B.風(fēng)險防范

　　C.市場退出

　　D.風(fēng)險救助

　　90.貸款轉(zhuǎn)讓是指貸款的原債權(quán)人將已經(jīng)發(fā)放但未到期的貸款有償轉(zhuǎn)讓給其他機構(gòu)的經(jīng)濟行為，其主要目的不包括( )。

　　A.分散風(fēng)險

　　B.實現(xiàn)利益共享

　　C.實現(xiàn)資產(chǎn)多元化

　　D.增加收益

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