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　　1、關于商業(yè)銀行風險偏好的作用，下列表述錯誤的是()。

　　A.在銀行內部造成董事會、管理層、不同業(yè)務領域、分支機構對風險的“胃口”迥異

　　B.使銀行追求財務利潤和發(fā)展速度

　　C.明確表達對待風險的態(tài)度有助于在不同利益相關者之間形成一個共同交流的基礎

　　D.明確風險偏好有助于商業(yè)銀行更清楚地認識自身能夠承擔的風險

　　參考答案：B

　　參考解析：制定明確的風險偏好，有助于商業(yè)銀行更清楚地認識自身能夠承擔的風險，明確表達對待風險的態(tài)度，同時也有助于在不同利益相關者之間形成一個共同交流的基礎。如果沒有明確的風險偏好，商業(yè)銀行可能盲目追求財務利潤、發(fā)展速度和經(jīng)營規(guī)模而過度承擔風險，導致經(jīng)營發(fā)展不可持續(xù);也可能過于謹慎保守，片面規(guī)避風險而只能獲取過低的收益，甚至喪失發(fā)展機遇;或者在銀行內部造成董事會、管理層、不同業(yè)務領域、分支機構對風險的"胃口"迥異，各自為政，從而使銀行經(jīng)營管理處于"混亂"狀態(tài)。

　　2、商業(yè)銀行貸款定價應至少覆蓋貸款的()

　　A.極端損失

　　B.預期損失

　　C.違約損失

　　D.非預期損失

　　參考答案：B

　　參考解析：預期損失是指信用風險損失分布的數(shù)學期望，代表大量貸款或交易組合在整個經(jīng)濟周期內的平均損失，是商業(yè)銀行已經(jīng)預計到將會發(fā)生的損失。信貸人員可以通過模擬運算，了解即將發(fā)放的貸款可能遭受的預期損失以及該筆業(yè)務對商業(yè)銀行整體信用風險的影響，因此銀行貸款利率或產品定價應覆蓋預期損失。

　　3、下列對債券凸性描述正確的是()

　　A.凸性是債券價格對債券收益率的二階導數(shù)

　　B.凸性越大，債券曲線彎曲程度越小

　　C.在債券收益率下降時，凸性引起的修正為負

　　D.修正持久期一致情況下，債券的凸性越小越好

　　參考答案：A

　　參考解析：凸性是債券價格對收益率的二階導數(shù)，描述了曲線的彎曲程度，是指在某一收益率水平下，因利率發(fā)生變動而引起的價格波動幅度(即久期)的變動程度。

　　凸性越大，債券價格曲線彎曲程度越大，用修正久期度量債券的利率風險所產生的誤差越大，越有必要用凸性進行再次修正。無論收益率是上升還是下降，凸性所引起的修正都是正的。因此如果修正持久期相同，凸性越大越好。

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