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　　多項選擇題(共40題，合計40分)

　　91流動性風險是(　　)長期積聚、惡化的綜合作用結果。

　　A. 信用風險

　　B. 匯率風險

　　C. 操作風險

　　D. 戰(zhàn)略風險

　　E. 聲譽風險

　　92下列關于情景分析法，說法正確的有(　　)

　　A.情景分析是一種多因素分析方法

　　B.情景分析中的情景包括基準情景

　　C.情景分析中的情景包括最好的情景

　　D.情景分析中的情景包括一般的情景

　　E.情景分析中的情景包括最壞的情景

　　93在風險評估時，商業(yè)銀行通常使用標準化的損失數(shù)據(jù)收集模板收集數(shù)據(jù)，并遵循統(tǒng)一的損失數(shù)據(jù)收集流程與規(guī)范。損失數(shù)據(jù)收集的內容不包括(　　)

　　A. 損失的影響程度

　　B. 僅部分損失數(shù)額

　　C. 損失事件發(fā)生的時間、發(fā)生的單位信息

　　D. 總損失中收回部分信息

　　E. 損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息定價

　　94以下哪些屬于商業(yè)銀行的柜臺業(yè)務?(　　)

　　A. 賬戶管理

　　B. 存取款

　　C. 現(xiàn)金庫箱

　　D. 會計核算

　　E. 賬務處理

　　95下列關于貸款轉讓的程序，說法正確的有(　　)

　　A. 第一步是對資產組合進行評估

　　B. 第二步是挑選出具有同性質的待轉讓單筆貸款，并將其放在一個資產組合中

　　C. 第三步是為投資者提供詳細信息，使他們能夠評估貸款的風險

　　D. 第四步是雙方協(xié)商確定購買價格

　　E. 第五步是辦理貸款轉讓手續(xù)

　　96目前，使用廣泛的對企業(yè)信用分析的5Ps系統(tǒng)考查的因素包括(　　)

　　A. 個人因素

　　B. 資金用途因素

　　C. 還款來源因素

　　D. 保障因素

　　E. 企業(yè)前景因素

　　97商業(yè)銀行在進行操作風險評估過程中，所收集的損失數(shù)據(jù)應包括(　　)

　　A. 總損失數(shù)額信息

　　B. 損失事件發(fā)生時間

　　C. 損失事件發(fā)生單位信息

　　D. 總損失中收回部分信息

　　E. 損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息

　　98市場風險內部模型的優(yōu)點包括(　　)

　　A. 可以將不同業(yè)務、不同類別的市場風險用一個確切的數(shù)值(VaR值)來表示

　　B. 是一種能在不同業(yè)務和風險類別之間進行比較和匯總的市場風險計量方法

　　C. 有利于進行風險監(jiān)測和管理

　　D. 簡明易懂，適宜董事會和高級管理層了解本行市場風險總體水平

　　E. 涵蓋了價格劇烈波動等可能對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件

　　99商業(yè)銀行通常可以通過觀測一定指標的變動來防范流動性風險，以下屬于其內部指標信號的指標有(　　)

　　A. 某項業(yè)務風險水平增加

　　B. 盈利水平下降

　　C. 資產過于集中

　　D. 資產質量下降

　　E. 所發(fā)行的股票價格下跌

　　100常用的評估流動性風險的方法包括(　　)

　　A. 流動性缺口分析

　　B. 現(xiàn)金流分析

　　C. 久期分析

　　D. 流動性比率/指標

　　E. 模糊評價法

　　101操作風險的人員因素包括(　　)造成損失或者不良影響而引起的風險。

　　A. 外部欺詐

　　B. 失職違規(guī)

　　C. 員工的知識/技能匱乏

　　D. 內部欺詐

　　E. 核心員工流失

　　102根據(jù)期權標的物不同，期權可以分為(　　)

　　A. 股權期權

　　B. 利率期權

　　C. 貨幣期權

　　D. 黃金和其他商品期權

　　E. 美式期權

　　103商業(yè)銀行考查保證人的有效性應關注哪些方面?(　　)

　　A. 保證人的資格

　　B. 保證人的財務實力

　　C. 保證人的保證意愿

　　D. 保證人履約的經濟動機及其與借款人之間的關系

　　E. 保證人的法律責任

　　104投資活動現(xiàn)金流人包括(　　)

　　A. 收回投資

　　B. 分得股利、利潤或取得債券利息收入

　　C. 長期資產

　　D. 銷售商品所收到的現(xiàn)金

　　E. 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收到現(xiàn)金等

　　105期權的價值由哪幾部分組成?(　　)

　　A. 時間價值

　　B. 內在價值

　　C. 執(zhí)行價格

　　D. 標的資產價格

　　E. 無風險利率

　　106戰(zhàn)略風險來自(　　)

　　A. 商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性

　　B. 商業(yè)銀行經營目標不能按時實現(xiàn)

　　C. 為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標而制訂的經營戰(zhàn)略存在缺陷

　　D. 為實現(xiàn)目標所需要的資源匱乏

　　E. 整個戰(zhàn)略實施過程的質量難以保證

　　107在商業(yè)銀行風險管理組織中，高級管理層的主要職責包括(　　)

　　A. 負責執(zhí)行風險管理決策

　　B. 負責審批風險管理的戰(zhàn)略、政策和程序

　　C. 制定風險管理的程序和操作規(guī)程

　　D. 及時了解風險水平及其管理狀況

　　E. 確保商業(yè)銀行具有足夠的人力、物力和恰當?shù)慕M織結構、管理信息系統(tǒng)以及技術水平

　　108下列關于《巴塞爾新資本協(xié)議》中壓力測試的說法，正確的有(　　)

　　A. 壓力測試必須有意義，且足夠審慎

　　B. 進行壓力測試的目標是要求商業(yè)銀行必須考慮最差的情形

　　C. 在評估資本充足性時，采用內部評級法的商業(yè)銀行不必具有壓力測試過程

　　D. 除了一般的壓力測試，商業(yè)銀行必須進行信用風險壓力測試

　　E. 商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開發(fā)不同的方法來符合壓力測試的要求

　　109商業(yè)銀行風險管理部門的職責包括(　　)

　　A. 監(jiān)控各類金融產品和所有業(yè)務部門的風險限額

　　B. 確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當?shù)慕M織結構

　　C. 核準復雜金融產品的定價模型

　　D. 協(xié)助財務控制人員進行價格評估

　　E. 全面掌握商業(yè)銀行的整體風險狀況

　　110我國銀行監(jiān)管領域所依托的主要法律包括(　　)

　　A. 《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》

　　B. 《中國人民銀行法》

　　C. 《商業(yè)銀行法》

　　D. 《行政許可法》

　　E. 《巴塞爾新資本協(xié)議》

　　91.A,C,D,E,

　　解析：ACDE【解析】流動性風險是信用、市場、操作、聲譽及戰(zhàn)略風險長期積聚、惡化的綜合作用結果。

　　92.A,B,C,E,

　　解析：ABCE【解析】情景分析是。一種多因素分析方法，情景分析中的情景包括基準情景、最好的情景、最壞的情景

　　93.A,B,

　　解析：AB【解析】損失數(shù)據(jù)收集的內容有：損失事件發(fā)生的時間、發(fā)生的單位信息;總損失數(shù)額信息;總損失中收回部分信息;損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息。故選AB

　　94.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】柜臺業(yè)務范圍較廣，包括賬戶管理、存取款、現(xiàn)金庫箱、印押證管理、票據(jù)憑證審核、會計核算、賬務處理等各項操作

　　95.C,D,

　　解析：CD【解析】貸款轉讓的程序：第一步是挑選出具有同性質的待轉讓單筆貸款，并將其放在一個資產組合中;第二步是對資產組合進行評估;第三步是為投資者提供詳細信息，使他們能夠評估貸款的風險;第四步是雙方協(xié)商確定購買價格;第五步是簽署轉讓協(xié)議;第六步是辦理貸款轉讓手續(xù)。故選項C、D正確

　　96.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析]5Ps體系包括的因素有：個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素、企業(yè)前景因素

　　97.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】商業(yè)銀行在進行操作風險評估過程中，損失數(shù)據(jù)收集的內容包括：(1)總損失數(shù)額信息;(2)損失事件發(fā)生的時間、發(fā)生的單位信息;(3)總損失中收回部分信息;(4)損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息

　　98.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】A、B、C、D四個選項均是市場風險內部模型的優(yōu)點。E選項是市場內部模型的局限性

　　99.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】流動性風險在發(fā)生之前，通常表現(xiàn)的內部指標/信號主要包括商業(yè)銀行盈利能力、內部有關風險水平、資產質量以及其他可能對流動性產生中長期影響的指標變化。例如，某項或多項業(yè)務/產品的風險水平增加，資產或負債過于集中，資產質量下降，盈利水平下降等。故選ABCD。

　　100.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】度量流動性風險的療法很多，包括基于當前持有量進行的簡單計算和靜態(tài)模擬，以及高度復雜的模型。具體有流動性比率/指標、流動性缺口分析、現(xiàn)金流分析和久期分析等

　　101.B,C,D,E,

　　解析：BCDE【解析】A屬于外部事件引起的操作風險因素

　　102.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】根據(jù)期權標的物的不同，期權可以分為：股權期權，包括以股票作為合約標的的股票期權和以股票價格指數(shù)作為標的的股票指數(shù)期權;利率期權，指以與借貸票據(jù)有關的具體的基礎資產為標的物達成的期權協(xié)議;貨幣期權，其標的物魁與外匯有關的具體資產;黃金以及其他商品期權，是指與黃金及其他商品有關的具體的基礎資產為標的物。按照履約方式，期權可以分為美式期權和歐式期權。故選ABCD。

　　103.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】商業(yè)銀行考查保證人的有效性，應關注以下五個方面：保證人的資格;保證人的財務實力;保證人的保證意愿;保證人履約的經濟動機及其與借款人之間的關系;保證人的法律責任。

　　104.A,B,E,

　　解析：ABE【解析】投資活動的現(xiàn)金流入包括：(1)收回投資l(2)分得股利、利潤或取得債券利息收入;(3)處置固定資產、無形資產和其他長期資產收到現(xiàn)金等。銷售商品或提供勞務、經營性租賃等所收到的現(xiàn)金屬于經營活動的現(xiàn)金流入。故選ABE。

　　105.A,B,

　　解析：AB【解析】期權的價值=內在價值+時間價值，故AB正確。

　　106.A,C,D,E,

　　解析：ACDE【解析】戰(zhàn)略風險是指屬于銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標的系統(tǒng)化管理過程中，不適當?shù)奈磥戆l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未來發(fā)展的潛在風險。這種風險來自四個方面：商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性;為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標而制訂的經營戰(zhàn)略存在缺陷;為實現(xiàn)目標所需要的資源匱乏;整個戰(zhàn)略實施過程的質量難以保證

　　107.A,C,D,E,

　　解析：ACDE【解析】選項B是董事會的職責，故不選

　　108.A,D,E,

　　解析：ADE【解析】《巴塞爾新資本協(xié)議》明確指出，壓力測試必須有意義，且足夠審慎;商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開發(fā)不同的方法來符合壓力測試的要求。進行壓力測試的目標并非是要求商業(yè)銀行考慮最差的情，但是至少應當考慮溫和的衰退情景，以及評估其對商業(yè)銀行PD、LGD和EAD的影響;在評估資本充足性時，采用內部評級法的商業(yè)銀行必須具有健全的壓力測試過程。故選ADE

　　109.A,C,D,E,

　　解析：ACDE【解析】本題考查商業(yè)銀行風險管理部門的職責，主要包括：(1)監(jiān)控各類金融產品和所有業(yè)務部門的風險限額;(2)核準復雜金融產品的定價模型;(3)協(xié)助財務控制人員進行價格評估;(4)全面掌握商業(yè)銀行的整體風險狀況。所以A、C、D、E項正確。B選項“確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當?shù)慕M織結構”屬于高級管理層的職責

　　110.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】我國銀行監(jiān)管領域所依托的主要法律包括：《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《中國人民銀行法》、《商業(yè)銀行法》和《行政許可法》。故選ABCD

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