2009年銀行從業(yè)考試風險管理：第五章復(fù)習筆記

　　5.3.4 風險緩釋

　　根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風險的能力，可以將操作風險劃分為四大類：可規(guī)避的操作風險、可降低的操作風險、可緩釋的操作風險和應(yīng)承擔的操作風險。

　　1.連續(xù)營業(yè)方案

　　2.保險

　�、偕虡I(yè)銀行一攬子保險

　�、阱e誤與遺落保險

　�、劢�(jīng)理與高級職員責任險

　�、芪词跈�(quán)交易保險

　�、葚敭a(chǎn)保險

　�、逘I業(yè)中斷保險

　　⑦商業(yè)綜合責任保險

　�、嚯娮颖ｋU

　�、嵊嬎銠C犯罪保險

　　3.業(yè)務(wù)外包

　　商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包通常有以下幾類：技術(shù)外包、處理程序外包、業(yè)務(wù)營銷外包、某些專業(yè)性服務(wù)外包、后勤性事務(wù)外包。

　　從本質(zhì)上說，操作或服務(wù)雖然可以外包，但其最終責任并未被“包”出去。業(yè)務(wù)外包并不能減少董事會和高級管理層確保第三方行為的安全穩(wěn)健以及遵守相關(guān)法律的責任。外包服務(wù)的最終責任人仍是商業(yè)銀行，對客戶和監(jiān)管者仍承擔著保證服務(wù)質(zhì)量、安全、透明度和管理的責任匯報的責任。

　　5.4.1 風險監(jiān)測

　　1.風險誘因/環(huán)節(jié)

　　2.關(guān)鍵風險指標

　　關(guān)鍵風險指標的選擇應(yīng)遵循以下四個原則：

　　① 相關(guān)性

　�、� 可測量性

　�、� 風險敏感性

　�、� 實用性

　　確定關(guān)鍵風險指標的三個步驟為：

　　第一步，了解業(yè)務(wù)和流程;

　　第二步，確定并理解主要風險領(lǐng)域;

　　第三步，定義風險指標并按其重要程度進行排序，確定主要的風險指標。

　　根據(jù)操作風險的識別特征，操作風險關(guān)鍵指標包括包括人員風險指標、流程風險指標、系統(tǒng)風險指標和外部風險指標。

　�、� 人員在當前部門的從業(yè)年限

　�、� 員工人均培訓(xùn)費用

　　③ 客戶投訴占比

　�、� 交易結(jié)果和財務(wù)核算結(jié)果間的差異

　　⑤ 前后臺交易不匹配占比

　�、� 系統(tǒng)故障時間

　　⑦ 系統(tǒng)數(shù)量

　�、� 反洗錢警報占比

　　3.因果分析模型

　　因果分析模型就是對風險誘因、風險指標和損失事件進行歷史統(tǒng)計，并形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。

　　為量化操作風險，鄧肯·威爾遜開發(fā)出了“因果關(guān)系模型”方法，運用VaR技術(shù)對操作風險進行計量。