3.3.3 風險預警

　　1. 風險預警的程序和主要方法

　　(1)風險預警程序

　�、傩庞眯畔⒌氖占�和傳遞

　　②風險分析

　�、埏L險處置。按照階段劃分，風險處置可以劃分為預控性處置與全面性處置。

　　④后評價

　　(2)風險預警的主要方法

　�、賯鹘y(tǒng)方法。典型的例子是6C法。

　�、谠u級方法

　�、坌庞迷u分方法。CAMEL評級體系

　�、芙y(tǒng)計模型。

　　在我國銀行業(yè)實踐中，風險預警是一門新興的交叉學科，可以根據運作機制將風險預警方法分為黑色預警法、藍色預警法和紅色預警法。

　�、俸谏�預警法。這種預警方法不引進預兆自變量，只考察警素指標的時間序列變化規(guī)律，即循環(huán)波動特征。

　�、谒{色預警法。這種預警方法側重定量分析，根據風險征兆等級預報整體風險的嚴重程度，具體分為兩種模式：

　　指數預警法，即利用警兆指標合成的風險指數進行預警。其中，應用范圍最廣的是擴散指數，是指全部警兆指數中個數處于上升的警兆指數所占比重。

　　統(tǒng)計預警法。

　　③紅色預警法。該方法重視定量分析與定性分析相結合。其流程是：首先對影響警素變動的有利因素與不利因素進行全面分析;其次進行不同時期的對比分析;最后結合風險分析專家的直覺和經驗進行預警。

　　2. 行業(yè)風險預警

　　(1)行業(yè)環(huán)境風險因素

　�、俳洕�周期因素

　　②財政貨幣政策

　�、蹏�家產業(yè)政策

　�、芊�律法規(guī)

　　(2)行業(yè)經營風險因素

　　主要包括市場供求、產業(yè)成熟度、行業(yè)壟斷程度、產業(yè)依賴度、產品替代性、行業(yè)競爭主體的經營狀況、行業(yè)整體財務狀況，目的是預測目標行業(yè)的發(fā)展前景以及該行業(yè)中企業(yè)所面臨的共同風險。

　　(3)行業(yè)財務風險因素

　　對行業(yè)財務風險因素的分析要從行業(yè)財務數據的角度，把握行業(yè)的盈利能力、資本增值能力和資金營運能力，進而更深入地剖析行業(yè)發(fā)展中的潛在風險。行業(yè)財務風險分析指標體系主要包括：

　　①行業(yè)凈資產收益率=凈利潤/平均凈資產×100%

　�、谛袠I(yè)盈虧系數=行業(yè)內虧損企業(yè)個數/行業(yè)內全部企業(yè)個數

　　=行業(yè)內虧損企業(yè)虧損總額/(行業(yè)內虧損企業(yè)虧損總額+行業(yè)內盈利企業(yè)盈利總額)

　　該指標是衡量行業(yè)風險程度的關鍵指標，數值越低風險越小。

　�、圪Y本積累率=行業(yè)內企業(yè)年末所有者權益增長額總和/行業(yè)內年初企業(yè)所有者權益總和×100%越高越好。

　�、苄袠I(yè)銷售利潤率=行業(yè)內企業(yè)銷售利潤總和/行業(yè)內企業(yè)銷售收入總和×100%

　　該指標越高越好。

　　⑤行業(yè)產品產銷率=行業(yè)產品銷售量/行業(yè)產品產量×100%

　　該指標越高越好。

　　⑥勞動生產率=(截至當月累計工業(yè)增加值總額×12)/(行業(yè)職工平均人數×累計月數)×100%

　　(4)行業(yè)重大突發(fā)事件

　　3. 區(qū)域風險預警

　　(1)政策法規(guī)發(fā)生重大變化

　　(2)區(qū)域經營環(huán)境出現惡化

　　(3)區(qū)域商業(yè)銀行分支機構內部出現風險因素

　　4. 客戶風險預警

　　客戶風險分為客戶財務風險和客戶非財務風險兩大類，風險經理在進行客戶風險監(jiān)測時，一般可以按照以下步驟進行：

　　(1)客戶財務風險的監(jiān)測

　　(2)客戶非財務風險的監(jiān)測

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