三、資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)

　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)深刻領(lǐng)會(huì)限額管理的真正內(nèi)涵，盡可能降低其資金來源(負(fù)債)和使用(資產(chǎn))的同質(zhì)性，形成合理的資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)，以獲得穩(wěn)定的、多樣化的現(xiàn)金流量，最大程度地降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身情況，控制各類資金來源的合理比例，并適度分散客戶種類和資金到期日;在日常經(jīng)營中持有足夠水平的流動(dòng)資金，并根據(jù)本行的業(yè)務(wù)特點(diǎn)持有合理的流動(dòng)資產(chǎn)組合，作為應(yīng)付緊急融資的儲(chǔ)備;制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合以及與主要資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系，以維持資金來源的多樣化及穩(wěn)定性，避免資金來源過度集中于個(gè)別對手、產(chǎn)品或市場;同時(shí)制定風(fēng)險(xiǎn)集中限額，并監(jiān)測日常遵守的情況。通常，零售性質(zhì)的資金(如居民儲(chǔ)蓄)因?yàn)槠滟Y金來源更加分散、同質(zhì)性更低，相比批發(fā)性質(zhì)的資金(如同業(yè)拆借、公司存款)具有更高的穩(wěn)定性。因此，以零售資金來源為主的商業(yè)銀行，其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)相對較低。

　　知識(shí)要點(diǎn)

　　雖然流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)通常被認(rèn)為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因，但實(shí)質(zhì)上，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。如果這些與流動(dòng)性密切相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)不能及時(shí)得到有效控制，最終將以流動(dòng)性危機(jī)的形式爆發(fā)出來。

　　表6-1 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與各類主要風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系

　　2008年的全球金融危機(jī)深刻警示商業(yè)銀行隨時(shí)面臨著流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，特別是個(gè)別金融機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)迅速惡化，如出現(xiàn)擠兌、股價(jià)暴跌、破產(chǎn)倒閉等情形，可能引發(fā)存款人及社會(huì)公眾普遍擔(dān)憂同類金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營狀況及風(fēng)險(xiǎn)管理能力。如果出現(xiàn)流動(dòng)性危機(jī)的金融機(jī)構(gòu)在整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境中舉足輕重，將不可避免地引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，危及本國乃至全球的經(jīng)濟(jì)利益與金融安全。因此，不論從商業(yè)銀行內(nèi)部管理還是外部監(jiān)管的角度來講，流動(dòng)性一直被我國銀行業(yè)認(rèn)為是至關(guān)重要的“三性原則”(安全性、流動(dòng)性和效益性)之一。

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