三、風(fēng)險預(yù)警(★★★)

　　(一)風(fēng)險預(yù)警的程序和主要方法

　　1.風(fēng)險預(yù)警程序：信用信息的收集和傳遞、風(fēng)險分析、風(fēng)險處置、后評價。

　　2.風(fēng)險預(yù)警的主要方法：通常根據(jù)運(yùn)作機(jī)制，將風(fēng)險預(yù)警方法分為黑色預(yù)警法(只考慮警素指標(biāo)的時間序列變化規(guī)律，即循環(huán)波動特征)、藍(lán)色預(yù)警法(側(cè)重定量分析，分為指數(shù)預(yù)警法和統(tǒng)計預(yù)警法)、紅色預(yù)警法(定量和定性相結(jié)合)三種。

　　(二)行業(yè)風(fēng)險預(yù)警

　　行業(yè)風(fēng)險預(yù)警屬于中觀層面的預(yù)警。

　　1.行業(yè)環(huán)境風(fēng)險因素

　　主要包括經(jīng)濟(jì)周期因素、財政貨幣政策、國家產(chǎn)業(yè)政策、法律法規(guī)等方面。

　　2.行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險因素主要包括市場供求、產(chǎn)業(yè)成熟度、行業(yè)壟斷程度、產(chǎn)業(yè)依賴度、產(chǎn)品替代性、行業(yè)競爭主體的經(jīng)營狀況、行業(yè)整體財務(wù)狀況，目的是預(yù)測目標(biāo)行業(yè)的發(fā)展前景以及該行業(yè)中企業(yè)所面臨的共同風(fēng)險。

　　3.行業(yè)財務(wù)風(fēng)險因素

　　行業(yè)財務(wù)風(fēng)險分析指標(biāo)體系主要包括：行業(yè)凈資產(chǎn)收益率、行業(yè)盈虧系數(shù)、資本積累率、行業(yè)銷售利潤率、行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率、勞動生產(chǎn)率。

　　4.行業(yè)重大突發(fā)事件

　　(三)區(qū)域風(fēng)險預(yù)警

　　1.政策法規(guī)發(fā)生重大變化。

　　2.區(qū)域經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化。

　　3.區(qū)域商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)內(nèi)部出現(xiàn)風(fēng)險因素。

　　(四)客戶風(fēng)險預(yù)警

　　1.客戶財務(wù)風(fēng)險的預(yù)警。

　　2.客戶非財務(wù)風(fēng)險的預(yù)警。

　　四、風(fēng)險報告(★)

　　(一)風(fēng)險報告的職責(zé)和路徑

　　1.風(fēng)險報告的職責(zé)主要體現(xiàn)在以下幾方面：

　�、俦ＷC對有效全面風(fēng)險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識;

　�、趥鬟f商業(yè)銀行的風(fēng)險偏好和風(fēng)險容忍度;

　　③施并支持一致的風(fēng)險語言/術(shù)語;

　�、軉T工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險信息;

　　⑤告訴員工在實施和支持全面風(fēng)險管理中的角色和職責(zé);

　�、抻脙�(nèi)部數(shù)據(jù)和外部事件、活動、狀況的信息，為商業(yè)銀行風(fēng)險管理和目標(biāo)實施提供支持;

　�、弑Ｕ巷L(fēng)險管理信息及時、準(zhǔn)確地向上級或者同級的風(fēng)險管理部門、外部監(jiān)管部門、投資者報告。

　　2.風(fēng)險報告的路徑

　　良好的風(fēng)險報告路徑應(yīng)采取縱向報送與橫向報送相結(jié)合的矩陣式結(jié)構(gòu)。

　　(二)風(fēng)險報告的主要內(nèi)容

　�、購膱蟾媸褂谜邅砜�，可分為內(nèi)部報告和外部報告;

　�、趶念愋蜕戏譃榫C合報告和專題報告;

　�、坫y監(jiān)會規(guī)定的不良貸款分析報告;

　　④巴塞爾委員會建議的信用風(fēng)險披露內(nèi)容。

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