查看匯總：2014年銀行業(yè)初級資格考試《風(fēng)險管理》章節(jié)輔導(dǎo)匯總

　　第五章操作風(fēng)險管理

　　第四節(jié) 操作風(fēng)險監(jiān)測與報告(★★★★★)

　　一、關(guān)鍵風(fēng)險指標法

　　1.關(guān)鍵風(fēng)險指標的定義操作風(fēng)險關(guān)鍵指標是指對一個或多個操作風(fēng)險敞口，通過反映操作風(fēng)險發(fā)生可能性或影響度或某一

　　控制有效性，對該風(fēng)險或控制進行定性或定量跟蹤監(jiān)測的操作風(fēng)險管理流程。關(guān)鍵風(fēng)險指標通常包括交易量、員工水平、技能水平、客戶滿意度、市場變動、產(chǎn)品成熟度、地區(qū)數(shù)量、變動水平、產(chǎn)品復(fù)雜程度和自動化水平等。

　　2.關(guān)鍵風(fēng)險指標監(jiān)控的原則

　　關(guān)鍵風(fēng)險指標監(jiān)控應(yīng)遵循整體性、重要性、敏感性、可靠性和有效性原則。

　　3.關(guān)鍵風(fēng)險指標法的應(yīng)用流程

　　關(guān)鍵風(fēng)險指標法可選擇已經(jīng)識別出來的主要操作風(fēng)險因素，并結(jié)合商業(yè)銀行的內(nèi)、外部操作風(fēng)險損失事件數(shù)據(jù)形成統(tǒng)計分析指標，用于評估商業(yè)銀行整體的操作風(fēng)險水平。

　　4.關(guān)鍵風(fēng)險指標監(jiān)控的價值

　　商業(yè)銀行通過監(jiān)控和分析不同時期自身關(guān)鍵風(fēng)險指標的變化，并與同類金融機構(gòu)進行橫向比較，有

　　助于深入理解操作風(fēng)險狀況的變化趨勢，為操作風(fēng)險管理提供早期預(yù)警。5.關(guān)鍵風(fēng)險指標與其他管理流程的結(jié)合應(yīng)用

　　KRl數(shù)據(jù)能夠監(jiān)測和預(yù)警關(guān)鍵風(fēng)險、控制措施及其變化，并提示管理層對超過數(shù)據(jù)門檻的風(fēng)險變化采取相關(guān)管理措施。

　　二、損失數(shù)據(jù)收集

　　1.損失數(shù)據(jù)收集的定義

　　操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)收集指操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)(包括損失事件信息和會計記錄中確認的財務(wù)影響)的搜集、匯總、監(jiān)控、分析和報告工作。

　　2.損失數(shù)據(jù)收集的原則

　　損失數(shù)據(jù)收集應(yīng)遵循如下原則：

　　(1)重要性原則;

　　(2)準確性原則;

　　(3)統(tǒng)一性原則;

　　(4)謹慎性原則。

　　3.損失數(shù)據(jù)收集的步驟

　　損失數(shù)據(jù)收集主要包括如下核心環(huán)節(jié)：

　　(1)損失事件識別;

　　(2)損失事件填報;

　　(3)損失金額確定;

　　(4)損失事件信息審核;

　　(5)損失數(shù)據(jù)收集驗證。

　　4.損失數(shù)據(jù)收集的價值

　　5.關(guān)鍵風(fēng)險指標與其他管理流程的結(jié)合應(yīng)用

　　LDC是對操作風(fēng)險損失事件的跟蹤和記錄，客觀反映全行操作風(fēng)險的實際損失和分布，為RACA流程產(chǎn)生的評估的風(fēng)險敞口提供實際損失數(shù)據(jù)驗證。

　　三、風(fēng)險報告

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