5.4 操作風險監(jiān)控與報告

　　5.4.1關鍵風險指標法

　　原則：整體、重要、敏感、可靠、有效

　　應用流程：①識別與定義關鍵風險指標②設置關鍵風險指標闊值③確認關鍵風險指標④監(jiān)控和分析關鍵風險指標⑤指定優(yōu)化或整改方案⑥報告關鍵風險指標⑦關鍵風險指標更新

　　5.4.2損失數(shù)據(jù)收集

　　1. 定義：操作風險損失數(shù)據(jù)的搜集、匯總、監(jiān)控、分析和報告工作

　　2.原則：重要、準確、統(tǒng)一、謹慎

　　3.步驟：損失事件識別;損失事件填報;損失金額確定;損失事件信息審核;損失數(shù)據(jù)收集驗證

　　4.價值：在高級計量法下，用于損失計量和驗證的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)至少有5年的觀測期，初次，允許使用3年的內(nèi)部歷史數(shù)據(jù)

　　5.4.3風險報告：風險狀況、損失事件、誘因與對策、關鍵風險指標、資本金水平

　　5.5操作風險資本計量

　　5.5.1基本指標法

　　操作風險的監(jiān)管成本=[前三年的總收入*固定百分比加總]/3

　　總收入=凈利息收入+凈非利息收入，不包括保險收入、銀行賬戶上出售證券實現(xiàn)的盈利，固定百分比為15%

　　5.5.2 標準法

　　(1)將整個業(yè)務分成9條業(yè)務線，度量每個業(yè)務線的風險，再把風險加總。(2)標準法中銀行的產(chǎn)品線：公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和清算、代理服務、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀、其他，操作風險資本系數(shù)β值如下：①零售銀行、資產(chǎn)管理和零售經(jīng)紀業(yè)務條線為12%②商業(yè)銀行和代理服務業(yè)務條線為15%③公司金融、支付和結算、交易和銷售、其他條線為18%

　　5.5.3高級計量法，需要得到監(jiān)管部門的批準之后才可以使用。一旦通過批準使用了高級計量法，沒有經(jīng)過監(jiān)管部門的批準，不能從高級計量法退回到標準法或者是單一指標法。有損失分布法、內(nèi)部衡量法、打分卡法

　　1.數(shù)據(jù)處理①內(nèi)部損失數(shù)據(jù)②外部損失數(shù)據(jù)③情景分析數(shù)據(jù)④業(yè)務經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制要素233網(wǎng)校編輯整理

　　2.模型建立與計量①損失分布法的方法論②模型的精密度③分布選擇④資本擬合⑤相關性處理⑥模型驗證

　�、賰�(yōu)化操作風險管理流程②促進風險管理文化的轉變③豐富操作風險的管理手段④完善績效考核體系

　　5.6操作風險控制

　　5.6.1控制環(huán)境：公司治理、內(nèi)部控制、風險文化

　　5.6.2風險緩釋

　　1.業(yè)務連續(xù)性管理計劃，使得銀行在實際的業(yè)務構成中，不中斷實現(xiàn)連續(xù)的營業(yè)。這主要通過建立災難應急恢復和業(yè)務連續(xù)方案，明確在中斷事件中恢復服務的備用機制，確保商業(yè)銀行在低概率的嚴重業(yè)務中斷事件發(fā)生時能夠執(zhí)行這些方案。

　　2.商業(yè)保險，只是操作風險管理的補充手段之一，預防和減少操作風險的發(fā)生，最終還是要靠商業(yè)銀行自身加強風險管理。

　　3.業(yè)務外包，最終責任人仍然是商業(yè)銀行。流程分立項、采購、合同管理、持續(xù)管理與監(jiān)督

　　5.6.3 主要業(yè)務風險控制

　　1.柜臺業(yè)務，泛指通過商業(yè)銀行柜面辦理的業(yè)務，是商業(yè)銀行各項業(yè)務操作的集中體現(xiàn)，也是最容易引發(fā)操作風險的業(yè)務環(huán)節(jié)。風險點：現(xiàn)金存取款。操作風險的形成原因：柜臺人員安全意識不強，缺乏崗位制約和自我保護意識;柜臺工作強度大，但收入不高，工作缺乏熱情和責任感等等。操作風險控制要點注意的細節(jié)：首先嚴格執(zhí)行各柜臺業(yè)務規(guī)定，嚴禁不經(jīng)授權辦理業(yè)務查詢;有價單證應該視同現(xiàn)金管理，有價單證應該按照“專人管理，柜員領用”的要求，業(yè)務的印章遵循“歸口管理，分級負責”的原則，只能在業(yè)務辦理的時候使用，不能預先加蓋業(yè)務印章。印、押、和證相互分管使用，嚴禁混崗操作。庫房管理要求“雙人庫管，同進同出”。

　　2.法人信貸業(yè)務，是國內(nèi)企業(yè)/機構類業(yè)務最重要的部分，也是國內(nèi)商業(yè)銀行最主要的商業(yè)銀行業(yè)務。

　　3.個人信貸業(yè)務，風險點：個人住房按揭貸款的風險點主要包括房地產(chǎn)開發(fā)商與客戶串通，或直接使用虛假客戶資料騙取個人住房按揭貸款;未核實第一還款來源或在第一還款來源不充足的情況下，向客戶發(fā)放個人住房貸款;房產(chǎn)中介機構以虛假購房人名義申請二手房貸款，騙取商業(yè)銀行信用;內(nèi)部勾結編造客戶資料騙取商業(yè)銀行貸款等等。對于個人信貸要嚴格做好三查制度即：貸前的調查，貸時或貸中的審查以及貸后的檢查。

　　4.資金交易業(yè)務，三臺職責分工：1.前臺交易;2.中臺風險管理;3.后臺結算清算。風險點：體現(xiàn)權限等級，部門分工，職責分離原則，做到前臺交易和后臺結算分離，自營業(yè)務與代客業(yè)務分離，業(yè)務操作和風險監(jiān)控分離，建立崗位和部門之間的監(jiān)督約束機制。

　　5.代理業(yè)務，是商業(yè)銀行中間業(yè)務的一種。

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