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市場風(fēng)險的內(nèi)涵

市場風(fēng)險是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險。市場風(fēng)險包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險。

利率風(fēng)險是最主要的市場風(fēng)險之一。由于商業(yè)銀行的資產(chǎn)主要是金融資產(chǎn)，利率波動會直接導(dǎo)致其資產(chǎn)價值的變化，從而影響銀行的安全性、流動性和效益性。

市場風(fēng)險的特征

市場風(fēng)險具有數(shù)據(jù)充分和易于計量的特點，適于采用量化技術(shù)加以控制。市場風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征，難以通過分散化投資完全消除。

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操作風(fēng)險的內(nèi)涵

操作風(fēng)險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險。根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定，操作風(fēng)險包括法律風(fēng)險，但不包括聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險。操作風(fēng)險包括四大事件類別和七種可能造成實質(zhì)性損失的事件類型。具體為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別，和內(nèi)部欺詐，外部欺詐，就業(yè)制度和工作場所安全事件，客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件，實物資產(chǎn)損壞，信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割和流程管理事件等七種事件類型。

操作風(fēng)險的特征

操作風(fēng)險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個領(lǐng)域，具有普遍性和非營利性，不能給商業(yè)銀行帶來盈利。 商業(yè)銀行之所以承擔(dān)操作風(fēng)險是因為其不可避免。

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流動性風(fēng)險的內(nèi)涵

流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行無力為負債的減少和／或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險。

當(dāng)商業(yè)銀行流動性不足時，它無法以合理的成本迅速增加負債或變現(xiàn)資產(chǎn)獲取足夠的資金，從而導(dǎo)致商業(yè)銀行資不抵債，影響其正常運營。比如銀行擠兌。

流動性風(fēng)險的特征

流動性風(fēng)險形成的原因復(fù)雜，涉及的范圍廣泛，是一種多維風(fēng)險。而且信用、市場、操作等風(fēng)險領(lǐng)域的管理缺陷都會導(dǎo)致商業(yè)銀行的流動性不足，甚至引發(fā)風(fēng)險擴散，造成整個金融系統(tǒng)出現(xiàn)流動性困難。因此，流動性風(fēng)險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營管理水平。