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　　2018年初級(jí)銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》復(fù)習(xí)資料匯總

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　　第 1 章　風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)

　　1.2 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類(lèi)別

　　八大風(fēng)險(xiǎn)：

　　1.2.1信用風(fēng)險(xiǎn)

　　兩種情況：債務(wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品的價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　信用風(fēng)險(xiǎn)不僅存在于表內(nèi)業(yè)務(wù)，也存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中。

　　信用風(fēng)險(xiǎn)被認(rèn)為是最為復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)，通常包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式，是我國(guó)商業(yè)銀行目前所面臨的最重要的風(fēng)險(xiǎn)。

　　結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊的信用風(fēng)險(xiǎn)，是指交易雙方在結(jié)算過(guò)程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)。

　　1974年，赫斯塔特銀行的破產(chǎn)促成了巴塞爾委員會(huì)的誕生。

　　信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的屬于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)特征。與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相反，信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)少，且不易獲得。

　　1.2.2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　由于市場(chǎng)價(jià)格(包括金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格)波動(dòng)而導(dǎo)致銀行表內(nèi)、表外頭寸遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　分為利率風(fēng)險(xiǎn)(重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn))、股票風(fēng)險(xiǎn)(銀行持有的股票)、匯率風(fēng)險(xiǎn)(包括黃金)、商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)(銀行持有的農(nóng)產(chǎn)品和貴金屬)四種，其中利率風(fēng)險(xiǎn)尤為重要。

　　相對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)而言，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)和易于計(jì)量的特點(diǎn)。

　　具有明顯系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)特征，難以通過(guò)分散化投資來(lái)完全地消除。

　　1.2.3操作風(fēng)險(xiǎn)

　　由于人為錯(cuò)誤、技術(shù)缺陷(ATM，許霆案)或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　《巴塞爾新資本協(xié)議》：分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件引發(fā)的四類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)。

　　操作風(fēng)險(xiǎn)具有非營(yíng)利性，不可避免，普遍存在于銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)方面，而市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要存在于交易業(yè)務(wù)，信用風(fēng)險(xiǎn)主要存在于授信業(yè)務(wù)。

　　舉例：法國(guó)興業(yè)銀行、巴林銀行

　　1.2.4流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　是指商業(yè)銀行無(wú)力為負(fù)債的減少和資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，分為資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　相對(duì)而言，風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的因素很多。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營(yíng)狀況。

　　銀行擠兌模型：戴蒙德—迪布維格模型(D—D模型)

　　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)。

　　舉例：英國(guó)北巖銀行

　　1.2.5國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

　　指經(jīng)濟(jì)主體在與非本國(guó)居民進(jìn)行國(guó)際經(jīng)貿(mào)與金融往來(lái)中，由于別國(guó)經(jīng)濟(jì)、政治和社會(huì)等方面的變化而遭受損失的可能性，簡(jiǎn)單說(shuō)，就是賺了錢(qián)，匯不回來(lái)。

　　政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生在國(guó)際貿(mào)易中、國(guó)際貿(mào)易中的所有主體都可能遭受。

　　舉例：俄羅斯1998年停止償還國(guó)債，導(dǎo)致LTCM(長(zhǎng)期資本管理公司)的被接管;委內(nèi)瑞拉宣布國(guó)有化。

　　信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)的辨析：“信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)特征”、“市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有數(shù)據(jù)有數(shù)和易于計(jì)量的特點(diǎn)，具有明顯的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)特征，難以通過(guò)分散化投資完全消除”、“操作風(fēng)險(xiǎn)具有非營(yíng)利性，容易引發(fā)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)”。

　　1.2.6聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　商業(yè)銀行通常將信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)看作是對(duì)其經(jīng)濟(jì)價(jià)值最大的威脅。中國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行的國(guó)家信譽(yù)支持。

　　1.2.7法律風(fēng)險(xiǎn)

　　法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類(lèi)型的操作風(fēng)險(xiǎn)。

　　按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類(lèi)型的操作風(fēng)險(xiǎn)，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事?tīng)?zhēng)議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。

　　1.2.8戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　雙重內(nèi)涵：系統(tǒng)識(shí)別和評(píng)估;長(zhǎng)期的角度和戰(zhàn)略的高度。

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