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　　2018年初級(jí)銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》復(fù)習(xí)資料匯總

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　　第 2 章　商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)

　　2.3 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程

　　風(fēng)險(xiǎn)管理部門承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量和監(jiān)測的重要職責(zé)，而各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)控制/管理決策的最終責(zé)任。

　　2.3.1 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)。感知風(fēng)險(xiǎn)是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類、性質(zhì);分析風(fēng)險(xiǎn)是深入理解各種風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)在的風(fēng)險(xiǎn)因素。

　　制作風(fēng)險(xiǎn)清單是商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法，備忘錄形式。

　　(1)專家調(diào)查列舉法

　　(2)資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

　　(3)情景分析法

　　(4)分解分析法、舉例。

　　(5)失誤樹分析方法

　　宏觀方面、中觀方面、微觀方面進(jìn)行分析

　　2.3.2 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　量化方法如：針對信用風(fēng)險(xiǎn)的RiskMetrics、　CreditMetrics、KMV等模型，針對市場風(fēng)險(xiǎn)的VaR模型，針對操作風(fēng)險(xiǎn)的高級(jí)計(jì)量法。”)

　　數(shù)據(jù)要求真實(shí)性、準(zhǔn)確性和充足性。注重防范模型風(fēng)險(xiǎn)。

　　開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)管理模型的難度，并不是在于這個(gè)模型本身有多難。數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)知識(shí)，并不是建模難度所在，真正難度是，在模型建立之后，數(shù)據(jù)比較困難。因?yàn)閿?shù)據(jù)的積累，數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和有效性是比較困難的。

　　高級(jí)計(jì)量的方法通常伴隨著計(jì)量方法的復(fù)雜化。

　　2.3.3 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測

　　監(jiān)控各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo);報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估結(jié)果及采取的措施和質(zhì)量。

　　2.3.4 風(fēng)險(xiǎn)控制

　　風(fēng)險(xiǎn)控制是對經(jīng)過識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)却胧�，進(jìn)行有效管理和控制的過程。

　　1.風(fēng)險(xiǎn)控制的目標(biāo)

　　(1)風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和策略符合經(jīng)營目標(biāo)的要求

　　(2)成本/收益平衡

　　(3)通過對風(fēng)險(xiǎn)誘因的分析，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，以完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序

　　(4)所有風(fēng)險(xiǎn)管理措施所產(chǎn)生的副作用都能得到合理的安排和處置

　　2.風(fēng)險(xiǎn)控制架構(gòu)

　　(1)基層業(yè)務(wù)部門配備風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)人員

　　(2)每個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域配備風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

　　(3)最高管理層或風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)直接領(lǐng)導(dǎo)銀行最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

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