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　　第 3 章　信用風險管理

　　3.3 信用風險監(jiān)測與報告

　　3.3.1 風險監(jiān)測對象

　　1.客戶風險監(jiān)測

　　(1)客戶內(nèi)生變量

　　基本面指標包括品質(zhì)類指標、實力類指標、環(huán)境類指標(定性);

　　財務指標包括償債能力、盈利能力、營運能力、增長能力(定量)。

　　對于單一客戶風險的監(jiān)測，不能夠僅僅針對單一的客戶，需要從個體衍生到風險域的企業(yè)。一般而言，對于信用等級較高的客戶，偶爾發(fā)生的風險波動，應給予較大的容忍度。而對于風險程度本身就很高的客戶，應該給予一個比較小的容忍度。《巴塞爾新資本協(xié)議》強調(diào)內(nèi)部評級是監(jiān)測和控制單一借款人和交易對方風險的重要工具。

　　(2)外生變量

　　借款人的生產(chǎn)經(jīng)營活動不是孤立的，而是與其主要股東、上下游客戶、市場競爭者等“風險域”企業(yè)持續(xù)交互影響的。

　　2.組合風險監(jiān)測

　　組合風險監(jiān)測的方法包括，傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法和模型法。組合監(jiān)測法主要是對信貸資產(chǎn)組合授信集中度和結構進行分析監(jiān)測;

　　授信集中是指相對于商業(yè)銀行的資本金，總資產(chǎn)或總體風險水平而言，存在較大潛在風險的授信。

　　模型法包括兩種方法，估計各敞口之間的相關性和把暴露在該風險類別下的投資組合看成一個整體，直接估計該組合資產(chǎn)的未來價值概率分布。

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