第二章衍生品定價

　　【考情分析】

　　本章主要從遠期與期貨定價、互換定價和期權定價這三個方面系統(tǒng)介紹了衍生品定價的相關理論知識。其中，遠期與期貨定價的理論主要包括無套利定價理論和持有成本理論;互換定價主要包括利率互換、貨幣互換和權益互換等;期權定價包括幾何布朗運動、B—S—M模型、二叉樹模型和期權的希臘字母等內容。

　　本章考點較多，四種題型在本章均會出現(xiàn)。判斷題多是對細節(jié)的考查，計算題主要考查考生對教材公式的掌握和靈活運用。在歷年真題中，本章題目出現(xiàn)較多，考生需給予一定的重視。

　　【學習方法】

　　本章內容較多，部分知識點涉及計算，但總體仍以介紹性的內容為主，難度并不大。

　　本章內容大多需要對比記憶，比如互換定價中涉及的三種互換方式，期權定價中涉及的幾種模型等，考生要在理解的基礎上準確掌握，建議考生建立系統(tǒng)的框架圖，在復習一個知識點的同時連帶復習與其相關的知識點，反復鞏固記憶。對于選擇題及判斷題，題目本身難度不大，但主要是細節(jié)題，因此考生在備考過程中要對教材中的概念和結論加強記憶。

　　【知識結構】

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