81、 現(xiàn)代期貨市場(chǎng)建立了一整套完整的風(fēng)險(xiǎn)保障體系，其中包括( )。

　　A、漲跌停板制度

　　B、每日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度

　　C、強(qiáng)行平倉(cāng)制度

　　D、大戶報(bào)告制度

　　參考答案：ABCD

　　解題思路：風(fēng)險(xiǎn)保障體系除ABCD四項(xiàng)外，還包括：持倉(cāng)限額制度等。

　　82、 當(dāng)交易所經(jīng)紀(jì)會(huì)員頭寸達(dá)到交易所報(bào)告界限時(shí)，應(yīng)向交易所提交( )材料。

　　A、填寫完整的"經(jīng)紀(jì)會(huì)員大戶報(bào)告表"

　　B、資金來(lái)源說(shuō)明

　　C、其持倉(cāng)量前10名投資者的名稱、交易編碼、持倉(cāng)量、開(kāi)戶資料及當(dāng)日結(jié)算單據(jù)

　　D、交易所要求提供的其他材料

　　參考答案：ABD

　　解題思路：C項(xiàng)應(yīng)為其持倉(cāng)量前5名投資者的名稱、交易編碼、持倉(cāng)量、開(kāi)戶資料及當(dāng)日結(jié)算單據(jù)。

　　83、 客戶可以通過(guò)( )向期貨經(jīng)紀(jì)公司下達(dá)交易指令。

　　A、書面下單

　　B、電話下單

　　C、網(wǎng)絡(luò)下單

　　D、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他方式

　　參考答案：ABCD

　　解題思路：《期貨交易管理?xiàng)l例》中規(guī)定，客戶可以通過(guò)書面、電話、互聯(lián)網(wǎng)或者國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式向期貨公司下達(dá)交易指令。

　　84、 關(guān)于期貨交易收盤價(jià)集合競(jìng)價(jià)，下列說(shuō)法正確的有( )。

　　A、在某品種某月份合約每一交易日收市前5分鐘內(nèi)進(jìn)行

　　B、在某品種某月份合約每一交易日收市前30分鐘內(nèi)進(jìn)行

　　C、前4分鐘為期貨合約買賣價(jià)格指令申報(bào)時(shí)間

　　D、后1分鐘為集合競(jìng)價(jià)撮合時(shí)間

　　參考答案：ACD

　　解題思路：收盤價(jià)集合競(jìng)價(jià)在某品種某月份合約每一交易日收市前5分鐘內(nèi)進(jìn)行，其中前4分鐘為期貨合約買、賣價(jià)格指令申報(bào)時(shí)間，后1分鐘為集合競(jìng)價(jià)撮合時(shí)間，收市時(shí)產(chǎn)生收盤價(jià)。

　　85、 標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單的轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)由會(huì)員單位書面向交易所申報(bào)，內(nèi)容包括( )。

　　A、轉(zhuǎn)讓的數(shù)量

　　B、轉(zhuǎn)讓單價(jià)

　　C、轉(zhuǎn)讓前后的客戶編碼

　　D、轉(zhuǎn)讓前后的客戶名稱

　　參考答案：ABCD

　　解題思路：標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單可以按交易所規(guī)定進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)由會(huì)員單位書面向交易所申報(bào)說(shuō)明轉(zhuǎn)讓的數(shù)量、單價(jià)、轉(zhuǎn)讓前后的客戶編碼及名稱等，并加蓋會(huì)員單位公章。

　　86、 ( )作為期貨交易必須支付的費(fèi)用理應(yīng)得到補(bǔ)償，成為期貨價(jià)格的因素之一。

　　A、傭金

　　B、交易手續(xù)費(fèi)

　　C、保證金

　　D、保證金所占用資金而應(yīng)付的利息

　　參考答案：ABD

　　解題思路：作為保證金本身，它并不是期貨價(jià)格的構(gòu)成因素，它的大小不會(huì)影響已經(jīng)確定期貨合約的價(jià)格。

　　87、 期貨市場(chǎng)上的套期保值最基本的操作方式有( )。

　　A、交叉套期保值

　　B、相同或相近月份套期保值

　　C、買入套期保值

　　D、賣出套期保值

　　參考答案：CD

　　解題思路：交叉套期保值和相同或相近月份套期保值是比較復(fù)雜的套期保值方式。

　　88、 下列有關(guān)基差的敘述，正確的是( )。

　　A、屬于相對(duì)價(jià)格變動(dòng)

　　B、存在隨到期而收斂的現(xiàn)象

　　C、基差風(fēng)險(xiǎn)通常低于現(xiàn)貨(或期貨)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　D、基差之強(qiáng)弱與市場(chǎng)走勢(shì)有絕對(duì)相關(guān)

　　參考答案：ABC

　　解題思路：基差的強(qiáng)弱與市場(chǎng)走勢(shì)有一定的關(guān)系，但不是絕對(duì)相關(guān)，還與供求因素，人們的心理等有關(guān)。

　　89、 在下列情況中，出現(xiàn)( )情況將使賣出套期保值者出現(xiàn)虧損。

　　A、正向市場(chǎng)中，基差走強(qiáng)

　　B、正向市場(chǎng)中，基差走弱

　　C、反向市場(chǎng)中，基差走強(qiáng)

　　D、反向市場(chǎng)中，基差走弱

　　參考答案：BD

　　解題思路：賣出套期保值者在基差走弱時(shí)，無(wú)論價(jià)格怎樣變化，將會(huì)出現(xiàn)虧損。

　　90、 在套期保值操作中控制基差風(fēng)險(xiǎn)的主要方法有( )。

　　A、適當(dāng)選擇期貨合約的標(biāo)的資產(chǎn)

　　B、適當(dāng)選擇交割月份

　　C、充分利用基差套利

　　D、選擇流動(dòng)性較弱的期貨合約

　　參考答案：AB

　　解題思路：套期保值者應(yīng)注意從三方面控制風(fēng)險(xiǎn)：①適當(dāng)選擇期貨合約的標(biāo)的資產(chǎn);②適當(dāng)選擇交割月份;③盡量選擇流動(dòng)性較強(qiáng)的期貨合約。