111、以下關(guān)于反向轉(zhuǎn)換套利的說法中正確的有()

　　A、反向轉(zhuǎn)換套利是先買進看漲期權(quán)，賣出看跌期權(quán)，再賣出一手期貨合約的套利

　　B、反向轉(zhuǎn)換套利中看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的執(zhí)行價格和到期月份必須相同

　　C、反向轉(zhuǎn)換套利中期貨合約與期權(quán)合約的到期月份必須相同

　　D、反向轉(zhuǎn)換套利的凈收益=(看跌期權(quán)權(quán)利金-看漲期權(quán)權(quán)利金)+(期貨價格-期權(quán)價格執(zhí)行價格)

　　112、以下為虛值期權(quán)的是()

　　A、執(zhí)行價格為300，市場價格為250的買入看跌期權(quán)

　　B、執(zhí)行價格為250，市場價格為300的買入看漲期權(quán)

　　C、執(zhí)行價格為250，市場價格為300的買入看跌期權(quán)

　　D、執(zhí)行機構(gòu)為300，市場價格為250的買入看漲期權(quán)

　　113、外匯期貨交易量較小的原因主要有()

　　A、歐元的出現(xiàn)

　　B、外匯市場比較完善和發(fā)達

　　C、外匯現(xiàn)貨市場本身規(guī)模較小

　　D、投資者對外匯風險不敏感

　　114、機構(gòu)投資者加強內(nèi)部風險監(jiān)控的措施有()

　　A、建立由董事會、高層管理部門和風險管理部門組成的風險管理系統(tǒng)

　　B、制定合理的風險管理過程

　　C、建立相互制約的業(yè)務操作內(nèi)部監(jiān)控機構(gòu)

　　D、加強高層管理人員對內(nèi)部風險監(jiān)控的力度

　　115、下列關(guān)于利率期貨合約的說法、正確的有()

　　A、CME的3個月期國債期貨合約指數(shù)最小變動點是1/2個基點

　　B、一個CME的3個月期國債期貨合約的最小變動價值是12、5美元

　　C、一個CEM的3個月期歐洲美元期貨合約的最小變動價值是12、5美元

　　D、加強高層管理人員對內(nèi)部風險監(jiān)控的力度

　　116、按期貨交易環(huán)節(jié)劃分有以下風險()

　　A、代理風險

　　B、交易風險

　　C、交割風險

　　D、客戶風險中大網(wǎng)校整理

　　117、關(guān)于股票指數(shù)，下列說法正確的有()

　　A、不同股票市場有不同的股票指數(shù)，痛一股票市場也可以有不同的股票指數(shù)

　　B、它是從所有市場股票中選擇一定量的樣本股票而據(jù)以編制的

　　C、不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于具體的抽樣和計算方法不同

　　D、股票指數(shù)應當及時簡便，易于修正并能保持統(tǒng)計口徑的一致性和連續(xù)性

　　118、客戶以0、5美元/蒲式耳的權(quán)利金買入執(zhí)行價格為3、35美元/蒲式耳的玉米看漲期貨期權(quán)，他可以通過()方式來了結(jié)期權(quán)交易

　　A、賣出執(zhí)行價格為3、35美元/蒲式耳的玉米看漲期貨期權(quán)

　　B、買入執(zhí)行價格為3、55美元/蒲式耳的玉米看漲期貨期權(quán)

　　C、買入執(zhí)行價格為3、35美元/蒲式耳的玉米看漲期貨期權(quán)

　　D、要求履約，以3、35美元/蒲式耳的價格買入的玉米期貨合約

　　119、下列期權(quán)為虛值期權(quán)的有()

　　A、看漲期權(quán)，且執(zhí)行價格低于當時的期貨價格

　　B、看漲期權(quán)，且執(zhí)行價格高于當時的期貨價格

　　C、看漲期權(quán)，且執(zhí)行價格高于當時的期貨價格