11.基本分析的優(yōu)點有(　　)。

　　A.能夠比較全面地把握證券價格的基本走勢，應(yīng)用起來相對簡單

　　B.同市場接近，考慮問題比較直接

　　C.預(yù)測的精度較高

　　D.獲得利益的周期短

　　12.預(yù)期收益水平和風險之間存在(　　)的關(guān)系。

　　A.正相關(guān)

　　B.負相關(guān)

　　C.非相關(guān)

　　D.線性相關(guān)

　　13.利率期限結(jié)構(gòu)的理論有(　　)。

　　A.無偏預(yù)期理論

　　B.流動性偏好理論

　　C.市場分割理論

　　D.以上都是

　　14.史蒂夫.羅斯突破性地發(fā)展了資本資產(chǎn)定價模型，提出(　　)。

　　A.資本資產(chǎn)定價模型

　　B.套利定價理論

　　C.期權(quán)定價模型

　　D.有效市場理論

　　15.由四種證券構(gòu)建的證券組合的可行域是(　　)。

　　A.均值標準差平面上的有限區(qū)域

　　B.均值標準差平面上的無限區(qū)域

　　C.可能是均值標準差平面上的有限區(qū)域，也可能是均值標準差平面上的無限區(qū)域

　　D.均值標準差平面上的一條彎曲的曲線

　　16.關(guān)于β系數(shù)，下列說法中，錯誤的是(　　)。

　　A.反映證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性

　　B.β系數(shù)的絕對數(shù)值越大，表明證券承擔的系統(tǒng)風險越大

　　C.β系數(shù)是衡量證券承擔系統(tǒng)風險水平的指數(shù)

　　D.β系數(shù)是對放棄即期消費的補償

　　17.當(　　)時，應(yīng)選擇高β系數(shù)的證券或組合。

　　A.預(yù)期市場行情上升

　　B.預(yù)期市場行情下跌

　　C.市場組合的實際預(yù)期收益率等于無風險利率

　　D.市場組合的實際預(yù)期收益率小于無風險利率

　　18.可以反映證券組合期望收益水平和多因素風險水平之間均衡關(guān)系的模型是(　　)。

　　A.證券市場線模型

　　B.特征線模型

　　C.資本市場線模型

　　D.套利定價模型

　　19.套利定價理論的幾個基本假設(shè)不包括(　　)。

　　A.投資者是追求收益的，同時也是厭惡風險的

　　B.資本市場沒有摩擦

　　C.所有證券的收益都受到一個共同因素F的影響

　　D.投資者能夠發(fā)現(xiàn)市場上是否存在套利機會，并利用該機會進行套利

　　20.通過CIIA考試的人員，如果擁有在財務(wù)分析、資產(chǎn)管理或投資等領(lǐng)域(　　)年以上相關(guān)的工作經(jīng)歷，即可獲得由國際注冊投資分析師協(xié)會授予的CIIA稱號。

　　A.1

　　B.2

　　C.3

　　D.5

　　特別推薦：2010年10月證券從業(yè)資格考試準考證打印入口

　　　　　　　提醒：2010年證券從業(yè)資格考試10月23日開考