一、單選題:

　　1、最優(yōu)組合是指，相對于其他有效組合，該組合所在的無差異曲線的()是使投資者最滿意的有效組合。

　　A位置最低

　　B位置最高

　　C曲度最大

　　D曲度最小

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b

　　2、以下資本資產(chǎn)定價模型假設(shè)條件中，()是對現(xiàn)實(shí)市場的簡化。

　　A投資者都依據(jù)期望收益率評價證券組合的收益水平

　　B投資者依據(jù)方差(或標(biāo)準(zhǔn)差)評價證券組合的風(fēng)險水平

　　C投資者對證券的收益、風(fēng)險及證券間的關(guān)聯(lián)性具有完全相同的預(yù)期

　　D資本市場沒有摩擦

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：d

　　3、()證券組合的投資者很少會購買分紅的普通股。

　　A增長型

　　B混合型

　　C貨幣市場型

　　D收入型

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a

　　4、對現(xiàn)代證券組合理論發(fā)展做出重大貢獻(xiàn)的學(xué)者,除馬柯威茨和他的學(xué)生夏普外,還包括( )。

　　A、戈登•亞歷山大

　　B、史蒂夫•羅斯

　　C、杰弗里•貝利

　　D、費(fèi)舍•布萊克

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b

　　5、投資于()證券組合的投資者往往愿意通過延遲獲得基本收益來求得未來收益的增長。

　　A避稅型

　　B收入型

　　C增長型

　　D貨幣市場型

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：c

　　6、主動型證券組合管理方法的應(yīng)用者對市場效率的看法是( )

　　A 弱有效市場

　　B 半強(qiáng)式有效市場

　　C 強(qiáng)有效市場

　　D 市場不總是有效的

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：d

　　二、判斷題:

　　7、套利定價理論模型建立在比資本資產(chǎn)定價模型更多和更合理的假設(shè)之上。

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：錯誤

　　8、標(biāo)準(zhǔn)差越大，說明證券的收益率的波動越小，風(fēng)險也越小。

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：錯誤

　　9、隨著組合分散程度的增加，組合風(fēng)險將會不斷下降。

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：正確

　　10、以證券市場線為參照，偏離證券市場線的證券為價格錯定的證券，位于直線上方的證券被低估，而直線下風(fēng)的證券則被高估。

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：正確

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