第四節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理

　　一、 信用風(fēng)險(xiǎn)管理

　　1. 特點(diǎn)

　　2. 監(jiān)測(cè)指標(biāo)

　　3. 管理措施

　　4. 不良貸款管理

　　例題

　　借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對(duì)償還產(chǎn)生不利影響的因素，這類代款是( )。

　　A.正常類貸款 B.次級(jí)類貸款

　　C.關(guān)注類貸款 D.可疑類貸款

　　答案：C

　　根據(jù)我國規(guī)定，對(duì)損失類貸款的專項(xiàng)準(zhǔn)備金計(jì)提比例為( )。

　　A.20% B.25%

　　C.50% D.100%

　　答案：D

　　借款人無法足額償還貸款本自，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定造成較大損失的貸款是( )。

　　A.次級(jí)貸款 B.可疑貸款

　　C.損失貸款 D.關(guān)注貸款

　　答案：B

　　使用貸款風(fēng)險(xiǎn)分類法對(duì)貸款質(zhì)量進(jìn)行分類，實(shí)際上是判斷借款人及時(shí)足額歸還貸款本息的( )。

　　A.必然性 B.必要性 c.可行性 D.可能性

　　答案：D

　　二、商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)管理

　　1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的影響

　　2.利率風(fēng)險(xiǎn)的影響

　　3.監(jiān)測(cè)與控制

　　三、操作風(fēng)險(xiǎn)管理

　　1.主要特點(diǎn)

　　2.風(fēng)險(xiǎn)分類

　　3.管理原則

　　四、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理

　　1.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因

　　2.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)衡量

　　3.防范和控制

　　案例分析(四)

　　某商業(yè)銀行2002年末的主要資產(chǎn)負(fù)債情況如下：人民幣存款余額800億元，其中短期存款余額300億元，余期一年期以上(不含一年期)存款余額500億元;人民幣貸款余額600億元，其中短期貸款余額220億元，余期一年期以上(不含一年期)中長期貸款余額380億元，對(duì)某一最大貸款客戶甲的貸款余額3億元;該銀行的資本凈額為26億元，資本充足率為6.55%。

　　回答下列問題：

　　96.該銀行的中長期貸款比例為( A )。

　　A.76% B 131.5% C.47.5% D.75%

　　97.該銀行對(duì)最大客戶甲的貸款比例(單個(gè)貸款比例)為 ( C )。

　　A.8.7% B.0.375% C 11.54% D 1.36%

　　98.下列有關(guān)該行資產(chǎn)負(fù)債比例評(píng)價(jià)正確的是( ACD )。

　　A.該行對(duì)最大客戶甲的貸款比例超過了資產(chǎn)負(fù)債比例管理規(guī)定的最高限

　　B.該行對(duì)最大客戶甲的貸款比例未超過資產(chǎn)負(fù)債比例管理規(guī)定的最高限

　　C.該行的存貸比例符合資產(chǎn)負(fù)債比例管理的規(guī)定

　　D.該行中長期貸款比例符合資產(chǎn)負(fù)債比例管理的規(guī)定

　　99.以上所計(jì)算的中長期貸款比例屬于( A )。

　　A.流動(dòng)性指標(biāo) B.安全性指標(biāo)

　　c.盈利性指標(biāo) D監(jiān)測(cè)性指標(biāo)

　　100.該銀行欲提高資本充足率可以通過( ABD )實(shí)現(xiàn)。

　　A.發(fā)行長期次級(jí)債券 B.減少信用貸款

　　c.增加向中央銀行再貼現(xiàn) D.發(fā)行股票籌資