2009年經(jīng)濟(jì)師中級金融考前沖刺輔導(dǎo)匯總(第11章)

　　第四節(jié) 金融監(jiān)管的國際化

　　一、銀行業(yè)的國際監(jiān)管

　　1.巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)簡介

　　1975年2月，由國際清算銀行發(fā)起，西方十個(gè)主要國家在瑞士的巴塞爾成立了銀行管理和監(jiān)督實(shí)施委員會(huì)，簡稱巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)。

　　巴塞爾協(xié)議是一種狹義上的國際銀行聯(lián)合監(jiān)管實(shí)踐，主要包括原巴塞爾協(xié)議(1975年9月)、修訂后的巴塞爾協(xié)議(1984年5月)、巴塞爾報(bào)告(1988年7月)、巴塞爾建議(1992年6月)等。

　　2.《有效銀行監(jiān)管核心原則》

　　1997年公布、2006年正式頒布

　　3.《新資本協(xié)議》三大支柱：最低資本充足性、外部監(jiān)督、市場約束

　　二、證券業(yè)的國際監(jiān)管

　　1.國際證監(jiān)會(huì)組織(iosco)：1983正式成立

　　2.《證券監(jiān)管目標(biāo)與原則》：1998年公布

　　三、保險(xiǎn)業(yè)的國際監(jiān)管

　　1.國際保險(xiǎn)監(jiān)督官協(xié)會(huì)：1994年成立

　　2.《保險(xiǎn)監(jiān)管核心原則》：2002年頒布

　　案例分析題

　　某商業(yè)銀行年未的有關(guān)資本情況如下：(單位：億元)

　　實(shí)收資本　　　　　　1600　　　　　資本公積　　　　500

　　盈余公積　　　　　　　300　　　　　未分配利潤　　　200

　　貸款損失一般準(zhǔn)備　　　600　　　　　投資風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備　　300

　　該銀行發(fā)行的五年期以上的長期金融債券　　　　　　　　600

　　在非銀行金融機(jī)構(gòu)中的投資　　　　　　　　　　　　　　100

　　非自用不動(dòng)產(chǎn)　　　　　400　　　　加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)　　　60000

　　根據(jù)我國銀行監(jiān)管規(guī)定以及上述材料回答下列問題：

　　91.該銀行的核心資本是(b)億元。

　　a.2100　　　　　　　　b.2600

　　c.3200 　　　　　　　　d.4100

　　解析：1600+500+300+200=2600

　　92.該銀行的附屬資本是(b)億元。

　　a.500　　　　　　　　　b.1500

　　c.2000　　　　　　　　　 d.2500

　　解析：600+300+600=1500

　　93.該銀行的資本凈額是(a)億元。

　　a.3600　　　　　　　b.3800

　　c.4100 　　　　　　　d.4600

　　解析：2600+1500-(100+400)=3600

　　94.該銀行的資本充足率為(b)。

　　a.4%　　　　　　　　　　　　b.6%

　　c.8%　　　　　　　　　　　　 d.10%

　　解析：3600÷60000=6%

　　95.針對該銀行的資本充足率狀況，監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)對該銀行提出(ab)。

　　a.增補(bǔ)資本　　　　　　　　　b.削減投資

　　c.削減資本　　　　　　　　　　d.削減債務(wù)

　　解析：為提高資本充足率，應(yīng)該增大分子-資本凈額，減小分母-加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)