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　　第二節(jié) 風險和報酬

　　風險的概念

　　單項資產(chǎn)的風險和報酬

　　1.利用概率分布圖

　　概率(Pi)：概率是用來表示隨機事件發(fā)生可能性大小的數(shù)值。

　　2.利用數(shù)理統(tǒng)計指標(方差、標準差、變化系數(shù))

　　(1)有概率情況下的風險衡量

　　(2)給出歷史樣本情況下的風險衡量

　　投資組合的風險和報酬

　　投資組合理論認為，若干種證券組成的投資組合，其收益是這些證券收益的加權(quán)平均數(shù)，但是其風險不是這些證券風險的加權(quán)平均風險，投資組合能降低風險。

　　(一)證券組合的預(yù)期報酬率

　　各種證券預(yù)期報酬率的加權(quán)平均數(shù)

　　【擴展】

　　(1)將資金100%投資于最高資產(chǎn)收益率資產(chǎn)，可獲得最高組合收益率;

　　(2)將資金100%投資于最低資產(chǎn)收益率資產(chǎn)，可獲得最低組合收益率。

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