多選題

　　假設(shè)ABC公司的股票現(xiàn)在的市價為60元。有1股以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為是62元，到期時間是6個月。6個月以后股價有兩種可能：上升33.33%，或者降低25%。無風(fēng)險利率為每年4%，按照復(fù)制原理下列表述正確的有(　)。

　　A.購買股票的股數(shù)為0.5143

　　B.借款數(shù)額為22.69

　　C.期權(quán)價格為8.24

　　D.期權(quán)價格為8.17

　　【答案}

　　上行到期價格=60*(1+33.33%)=80，下行到期價格=60*(1-25%)=45

　　套期保值比率=(80-62)/(80-45)=0.5143

　　借款數(shù)額=45*0.5143/1.02=22.69

　　期權(quán)價格=60*0.5143-22.69=8.17

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