11.如果一個貸款組合中違約貸款的個數(shù)服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是5%，那么該貸款組合中有10筆貸款違約的概率是( )。

　　A.0.010

　　B.0.012

　　C.0.018

　　D.0. 030

　　12.關于現(xiàn)金債務抵押債券的特定目的公司(SPV)，下列說法正確的是( )。

　　A.在合成債務抵押債券(Synthetic CDOs)中，SPV是投資于不同投資檔支付的實際證券

　　B.在現(xiàn)金債務抵押債券(CashCDO)中，SPV是投資于不同投資檔(payment to the tranches)支付的實際證券

　　C.在合成債務抵押債券(Synthetic CDOs)中，SPV不是投資于不同投資檔支付的實際證券，而是投資于無風險債券

　　D.在現(xiàn)金債務抵押債券(Cash CDOs)中，SPV不是投資于不同投資檔支付的實際證券，而是投資于違約互換和無風險債券

　　13.下列關于交易賬戶的說法，不正確的是( )。

　　A.為交易目的而持有的頭寸是指，在短期內有目的地持有以便轉手出售、從實際或預期的短期價格波動中獲利或者鎖定套利時頭寸

　　B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多

　　C.交易賬戶中的項目可以按模型定價(Mark-to-Model)，即將從市場獲得的其他相關數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值

　　D.交易目的在交易之初就已確定，此后一般不能隨意更改

　　14.企業(yè)資產(chǎn)或負債上的空頭或多頭不加保護的部分是指( )。

　　A.風險價值

　　B.缺口

　　C.敏感性資產(chǎn)

　　D.敞口

　　15.巴塞爾委員會對市場風險內部模型提出的要求包括( )。

　　A.置信水平采用95%的單尾置信區(qū)間

　　B.持有期為10個營業(yè)日

　　C.市場風險要素價格的歷史觀測期至少為半年

　　D.至少每6個月更新一次數(shù)據(jù)

　　16.系統(tǒng)缺陷造成的風險不包括( )。

　　A.數(shù)據(jù)/信息質量

　　B.系統(tǒng)安全

　　c.系統(tǒng)設計/開發(fā)

　　9.系統(tǒng)報告

　　17. ( )是RAROC的基礎的重要組成部分。

　　A.風險管理信息系統(tǒng)

　　B.對現(xiàn)場經(jīng)理傳遞信息的合適的激勵

　　c.為風險管理程序的目的所進行的管理活動

　　D.能夠傳遞實時風險評估的公司范圍風險報告系統(tǒng)

　　18.下列關于長期次級債務的說法，正確的是( )。

　　A.長期次級債務是指存續(xù)期限至少在五年以上的次級債務

　　B.經(jīng)銀監(jiān)會認可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質押的長期次級債務工具可列入附屬資本

　　C.在到期日前最后五年，長期次級債務可計入附屬資本的數(shù)量每年累計折扣20%

　　D.長期次級債務不能計入附屬資本

　　19.認為銀行的公共性質在于提供廣泛的金融服務，對整個國民經(jīng)濟具有深刻的、連鎖的影響，這種觀點屬于( )

　　A.利益沖突論 B.債權保護論

　　C.銀行風險論 D.公共性質論

　　20.嚴重的流動性問題可能導致所有的債權人( )，同時要求提現(xiàn)，這時銀行所面臨的問題就從流動性問題轉為清償問題，可能會進一步導致銀行倒閉。

　　A.付款

　　B.擠兌

　　C.追索

　　D.支付

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