31. 信用評(píng)分模型在分析借款人信用風(fēng)險(xiǎn)過程中，存在的突出問題是( )。

　　A.信用評(píng)分模型是一種向后看的模型，無法及時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變化

　　B.信用評(píng)分模型對(duì)歷史數(shù)據(jù)的要求相當(dāng)高，對(duì)于多數(shù)新興商業(yè)銀行而言，所收集的歷史數(shù)據(jù)極為有限

　　C.無法全面地反映借款人的信用狀況

　　D.信用評(píng)分模型無法提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值

　　R.方法過于機(jī)械死板，太依賴于數(shù)理方法，而忽視了一些定量性的、需要基于經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行判斷的因素

　　32. 如果房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展過熱，一方面居民大量提取存款買房，另一方面大量房地產(chǎn)企業(yè)和個(gè)人向銀行借款，這種情況下，如果由于房地產(chǎn)市場(chǎng)嚴(yán)重下跌，大量個(gè)人住房貸款無法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，這時(shí)商業(yè)銀行所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)包括( )。

　　A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) B.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) D.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　E.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

　　33. 按照馬柯維茨的理論，下列說法正確的有( )。

　　A.市場(chǎng)上的投資者都是理性的

　　B.市場(chǎng)上的投資者偏好風(fēng)險(xiǎn)

　　C.存在一個(gè)可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數(shù)

　　D.無差異曲線與有效集的切點(diǎn)就是投資者的最優(yōu)資產(chǎn)組合

　　E.理性投資者可以獲得自己所期望的最優(yōu)資產(chǎn)組合

　　34. 信息披露是市場(chǎng)約束發(fā)揮作用的基礎(chǔ)。我國(guó)銀行監(jiān)管部門于2002年5月21日制定的《商業(yè)銀行信息披露暫行辦法》規(guī)定，商業(yè)銀行必須信息披露包括：( )

　　A.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告

　　B.各類風(fēng)險(xiǎn)管理狀況

　　C.公司治理信息

　　D.員工收入分配狀況

　　E.年度重大事項(xiàng)

　　2002年制定的《商業(yè)銀行信息披露暫行辦法》規(guī)定，商業(yè)銀行必須披露以下主要信息：一是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表(損益表)、所有者權(quán)益變動(dòng)表及其他附表;二是各類風(fēng)險(xiǎn)管理狀況，包括信用風(fēng)險(xiǎn)狀況、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況、操作風(fēng)險(xiǎn)狀況及其他風(fēng)險(xiǎn)狀況;三是公司治理信息，如年度內(nèi)召開股東大會(huì)情況、董事會(huì)的構(gòu)成及其工作情況、監(jiān)事會(huì)的構(gòu)成及其工作情況、高級(jí)管理層成員構(gòu)成及其基本情況、銀行部門與分支機(jī)構(gòu)設(shè)置情況;四是年度重大事項(xiàng)，包括最大十名股東名稱及報(bào)告期內(nèi)變動(dòng)情況、增加或減少注冊(cè)資本、分立合并事項(xiàng)及其他有必要讓公眾了解的重要信息。

　　35. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)而導(dǎo)致商業(yè)銀行表內(nèi)外頭寸損失的風(fēng)險(xiǎn)。巴塞爾委員會(huì)《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》要求商業(yè)銀行對(duì)交易賬戶中受利率影響的各類金融工具及股票所涉及的風(fēng)險(xiǎn)、商業(yè)銀行全部的外匯風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提資本。根據(jù)我國(guó)的實(shí)際情況，目前我國(guó)商業(yè)銀行需計(jì)提資本的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要包括( )

　　A、股票投資損失

　　B、交易性人民幣債券投資的利率風(fēng)險(xiǎn)

　　C、外幣債券投資的利率風(fēng)險(xiǎn)

　　D、外幣債券投資的利率風(fēng)險(xiǎn)

　　E、期貨投資的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　36. 風(fēng)險(xiǎn)管理/控制應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)包括( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和策略符合商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的要求

　　B.商業(yè)銀行所采取的具體措施符合風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和策略的要求，并在成本/收益上保持有效性

　　C.商業(yè)銀行通過對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因的分析，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，并及時(shí)完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序

　　D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)盡力消除風(fēng)險(xiǎn)

　　E.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中不斷積累知識(shí)經(jīng)驗(yàn)，提升風(fēng)險(xiǎn)管理能力

　　37. 中國(guó)銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則包括( )。

　　A.公正原則 B.公開原則 C.效率原則

　　D.利益原則 C.依法原則

　　38. 對(duì)銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況的監(jiān)管主要包括( )。

　　A.建立銀行風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)價(jià)和預(yù)警機(jī)制

　　B.建立高風(fēng)險(xiǎn)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的判斷和救助體系

　　C.建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系，根據(jù)定性和定量指標(biāo)確定風(fēng)險(xiǎn)水平或級(jí)別，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)水平及時(shí)進(jìn)行預(yù)警

　　D.建立應(yīng)對(duì)支付危機(jī)的處置體系，包括停業(yè)隔離整頓，給予流動(dòng)性救助，資產(chǎn)負(fù)債重組，以及關(guān)閉清算，實(shí)施市場(chǎng)退出等

　　E.建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)市場(chǎng)退出機(jī)制及金融安全網(wǎng)，包括存款保險(xiǎn)體系建設(shè)等

　　39. 商業(yè)銀行往往很難規(guī)避或降低操作風(fēng)險(xiǎn)，但可以通過一些方式將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或緩釋。下列可以實(shí)現(xiàn)這一目的的方式包括( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)控制

　　B.終止相關(guān)業(yè)務(wù)

　　C.連續(xù)經(jīng)營(yíng)方案

　　D.保險(xiǎn)

　　E.業(yè)務(wù)外包

　　40. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)中的融資信號(hào)包括( )。

　　A.快速增長(zhǎng)的資產(chǎn)的主要資金來源為市場(chǎng)大宗融資

　　B.所發(fā)行的流通債券(包括次級(jí)債)交易量上升

　　C.所發(fā)行股票價(jià)格下跌

　　D.債權(quán)人提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足

　　E.存款大量流失

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