三、判斷題

　　1. 基本指標法用多種指標構(gòu)成的指標體系衡量商業(yè)銀行的整體操作風(fēng)險。 ( )

　　2. 風(fēng)險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場具有的風(fēng)險。簡單地說就是：不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險。 ( )

　　3. 系統(tǒng)性風(fēng)險因素對貸款組合信用風(fēng)險的影響，主要是由行業(yè)風(fēng)險和區(qū)域風(fēng)險的變動反映出來。 ( )

　　4. 商業(yè)銀行可以利用缺口分析法，針對特定時段，計算到期資產(chǎn)和到期負債之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在過去特定時段內(nèi)的流動性是否充足。 ( )

　　5.商業(yè)銀行內(nèi)部控制是商業(yè)銀行為實現(xiàn)經(jīng)營目標，通過制定和實施一系列制度、程序和方法，對風(fēng)險進行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程和機制。具體來說，內(nèi)部控制是指商業(yè)銀行內(nèi)部的管理控制系統(tǒng)。 ( )

　　6. 一個債務(wù)人只能擁有一個債項評級。 ( )

　　7. 商業(yè)銀行在開發(fā)系統(tǒng)的過程中，必須有操作風(fēng)險模型開發(fā)和模型獨立驗證的嚴格程序。任何操作風(fēng)險內(nèi)部計量系統(tǒng)必須提供與巴塞爾委員會規(guī)定的操作風(fēng)險范圍和損失事件類型一致的操作風(fēng)險分類數(shù)據(jù)。( )

　　8. 商業(yè)銀行應(yīng)制定跨業(yè)務(wù)類別、跨時期分配操作風(fēng)險損失的標準，對于已反映在商業(yè)銀行的信用風(fēng)險數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險損失，在計算最低監(jiān)管資本時將其視為信用風(fēng)險損失，計入操作風(fēng)險資本。( )

　　9. 風(fēng)險管理部門負責(zé)對商業(yè)銀行遵守法規(guī)情況以及董事會、高級管理層履行職責(zé)情況進行監(jiān)督，并通過審計等手段對本行的經(jīng)營決策、風(fēng)險管理和內(nèi)部控制等內(nèi)容進行監(jiān)督。( )

　　10. 為客戶提供外匯交易服務(wù)時未能立即進行對沖的外匯敞口頭寸和銀行對外幣走勢有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸會導(dǎo)致外匯交易風(fēng)險。( )

　　11. 健全有效的內(nèi)部控制應(yīng)該是不同要素、不同環(huán)節(jié)組成的有機體。從要素方面看，內(nèi)部控制必須包括內(nèi)部控制環(huán)境、風(fēng)險識別與評估、內(nèi)部控制措施、信息交流與反饋以及監(jiān)督評價與糾正五個要素。從運行方面看，內(nèi)部控制是一個由決策、建設(shè)與管理、執(zhí)行與操作、監(jiān)督與評價、改進五個環(huán)節(jié)組成的有機系統(tǒng)。( )

　　12. 貸款定價的公式是：貸款最低定價=(資金成本+經(jīng)營成本+資本成本)/貸款額。( )

　　13. 目前，違規(guī)、內(nèi)部欺詐等損失事件在我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險中占比超過60%，這說明我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制存在的最嚴重問題是制度的遵循性，也就是內(nèi)部控制的符合性或者合規(guī)性問題。( )

　　14. 要清楚地認識到，保險只是操作風(fēng)險管理的補充手段之一，預(yù)防和減少操作風(fēng)險的發(fā)生，最終還要靠商業(yè)銀行自身加強風(fēng)險管理。( )

　　15. 業(yè)務(wù)外包能減少董事會和高級管理層確保第三方行為的安全穩(wěn)健以及遵守相關(guān)法律的責(zé)任。外包服務(wù)的最終責(zé)任人仍是商業(yè)銀行，對客戶和監(jiān)管者仍承擔(dān)著保證服務(wù)質(zhì)量、安全、透明度和管理匯報的責(zé)任。( )

　　答案解析

　　/ A/ B/ A/ A/ A/ B/ C/ B/ C/ B/ C/ D/ C/ D/ A/ D/ A/ B/ D / A/ B/ A/ A/ A/ D/ D/ B/ A/ A/ A/ C/ C/ D/ C/ B/ B/ D/ B/ B/ D/ C/ C/ B/ C/ A/ A/ D/ A/ A/ C/ B/ A/ A/ B/ C/ A/ B/ C/ C/ B/ A/ A/ D/ B/ B/ D/ D/ D/ A/ B/ C/ B/ A/ D/ D/ D/ A/ D/ C/ A/ C/ B/ B/ B/ C/ C/ C/ C/ A/ B/

　　ABCD/ ABCD/ ABC/ AD/ ACD/ AC/ ABCE/ BCD/ ABCE/ ABDE/ BCDE/ ABCDE/ ABCDE/ ABCDE/ ACDE/ ABDE/ ABCD/ ABDE/ ABE/ ABCDE/ ABE/ DE/ ABE/ ABCE/ ABC/ CDE/ ABDE/ ACD/ ABCDE/ ABCD/ ABD/ BC/ ACDE/ ABCE/ BCD/ ABC/ ABCE/ ABCDE/ CDE/ DE/

　　×/ √/ ×/ ×/ √/ ×/ √/ ×/ ×/ √/ √/ ×/ ×/ √/ ×

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