第11題

　　商業(yè)銀行為了獲取贏利而在正常范圍內(nèi)建立的( )的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)(或持有期缺口)，被認(rèn)為是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.借短貸長(zhǎng)

　　B.借長(zhǎng)貸短

　　C.全部資金和部分負(fù)債在持有時(shí)間上不一致

　　D.部分資金和全部負(fù)債在持有時(shí)間上不一致

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]商業(yè)銀行為了獲取贏利而在正常范圍內(nèi)建立的“借短貸長(zhǎng)”的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)(或持有期缺口)，被認(rèn)為是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　第12題

　　由于市場(chǎng)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)屬于不可控的因素，所以許多商業(yè)銀行把注意力集中于商業(yè)銀行內(nèi)部的( )。

　　A.管理要求

　　B.運(yùn)營(yíng)方式

　　C.定價(jià)機(jī)制

　　D.服務(wù)模式

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]由于市場(chǎng)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)屬于不可控的因素，所以許多商業(yè)銀行把注意力集中于商業(yè)銀行內(nèi)部的定價(jià)機(jī)制。

　　第13題

　　在商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理中，關(guān)于監(jiān)事會(huì)的職責(zé)敘述有誤的是( )。

　　A.監(jiān)事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)

　　B.監(jiān)事會(huì)對(duì)商業(yè)銀行的決策過(guò)程和執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督和測(cè)評(píng)

　　C.監(jiān)事會(huì)檢查和調(diào)研日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中是否存在違反既定風(fēng)險(xiǎn)管理政策和原則的行為

　　D.監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督正常的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]監(jiān)事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作。監(jiān)事會(huì)通過(guò)列席會(huì)議、調(diào)閱文件、檢查與調(diào)研、監(jiān)督測(cè)評(píng)、訪談座談等方式，以及綜合利用非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)與現(xiàn)場(chǎng)抽查手段，對(duì)商業(yè)銀行的決策過(guò)程、決策執(zhí)行、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，以及董事和高級(jí)管理人員的工作表現(xiàn)進(jìn)行監(jiān)督和測(cè)評(píng)。監(jiān)事會(huì)跟蹤監(jiān)督董事會(huì)和高級(jí)管理層為完善內(nèi)部控制所做的相關(guān)工作，檢查和調(diào)研日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中是否存在違反既定風(fēng)險(xiǎn)管理政策和原則的行為。監(jiān)事會(huì)不干預(yù)正常的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，擴(kuò)展對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督工作的深度和廣度，更加客觀、全面地對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理能力和狀況進(jìn)行監(jiān)督評(píng)價(jià)。故D選項(xiàng)的敘述是錯(cuò)誤的。

　　第14題

　　外國(guó)銀行分行外匯業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)資金的______應(yīng)在以______個(gè)月以上的外幣定期存款作為外匯生息資產(chǎn)。( )

　　A.20% 3

　　B.30% 6

　　C.35% 8

　　D.40% 9

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]外國(guó)銀行分行外匯業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)資金的30%應(yīng)以6個(gè)月以上(含6個(gè)月)的外幣定期存款作為外匯生息資產(chǎn)。

　　第15題

　　下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理資產(chǎn)分類中交易賬戶的敘述錯(cuò)誤的是( )。

　　A.自營(yíng)頭寸是為交易目的而持有的頭寸

　　B.交易賬戶中的項(xiàng)目通常按模型定價(jià)

　　C.記入交易賬戶的頭寸必須在交易方而不受任何條款的限制

　　D.交易賬戶記錄的是銀行為了交易或管理交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可自由交易的金融工具和商品頭寸

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]交易賬戶記錄的是銀行為了交易或管理交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可自由交易的金融工具和商品頭寸。記入交易賬戶的頭寸必須在交易方而不受任何條款的限制，或者能夠完全規(guī)避自身的風(fēng)險(xiǎn)。為交易目的而持有的頭寸是指，在短期內(nèi)有目的地持有以便轉(zhuǎn)手出售、從實(shí)際或預(yù)期的短期價(jià)格波動(dòng)中獲利或者鎖定套利(Lock-in Arbitrage Profit)的頭寸，如自營(yíng)頭寸、代客買賣頭寸和做市交易(MarketMaking)形成的頭寸。交易賬戶中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)(Mark-to-Market，盯市)，當(dāng)缺乏可參考的市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，可以按模型定價(jià)(Mark-to-Model，盯模)。

　　第16題

　　下列關(guān)于外部審計(jì)的說(shuō)法正確的是( )。

　　A.國(guó)際上，監(jiān)管者與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)主要通過(guò)電話視頻的形式進(jìn)行信息溝通

　　B.外部審計(jì)有利于提高信息披露質(zhì)量

　　C.適度發(fā)揮外部審計(jì)對(duì)銀行的監(jiān)督作用，有利于大幅降低代理成本，提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)者與所有者的信息對(duì)稱

　　D.外部審計(jì)采用非現(xiàn)場(chǎng)檢查的方式

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]在國(guó)際上，監(jiān)管者與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)主要通過(guò)三方會(huì)談的形式進(jìn)行信息溝通，則A選項(xiàng)的說(shuō)法是錯(cuò)誤的。適度發(fā)揮外部審計(jì)對(duì)銀行的監(jiān)督作用，有利于大幅降低監(jiān)管成本，提高監(jiān)管效率，則C選項(xiàng)是錯(cuò)誤的;外部審計(jì)和銀行監(jiān)管都采用現(xiàn)場(chǎng)檢查的方式，則D選項(xiàng)是錯(cuò)誤的。

　　第17題

　　在內(nèi)部評(píng)級(jí)法下，( )的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用體現(xiàn)為違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的下降。

　　A.表內(nèi)凈額結(jié)算

　　B.回購(gòu)交易凈額結(jié)算

　　C.信用衍生工具

　　D.抵(質(zhì))押品

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]在內(nèi)部評(píng)級(jí)法下，表內(nèi)凈額結(jié)算的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用體現(xiàn)為違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的下降。

　　第18題

　　商業(yè)銀行監(jiān)控/報(bào)告流程不明確、混亂，負(fù)責(zé)監(jiān)控/報(bào)告的部門職責(zé)不清晰，相關(guān)的數(shù)據(jù)/信息不全面、不及時(shí)、不準(zhǔn)確，未履行必要的匯報(bào)義務(wù)或?qū)ν獠繀R報(bào)不準(zhǔn)確是指( )。

　　A.產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷

　　B.錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告

　　C.管理信息不準(zhǔn)確

　　D.管理信息不及時(shí)

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告是指商業(yè)銀行監(jiān)控/報(bào)告流程不明確、混亂，負(fù)責(zé)監(jiān)控/報(bào)告的部門職責(zé)不清晰，相關(guān)數(shù)據(jù)/信息不全面、不及時(shí)、不準(zhǔn)確，未履行必要的匯報(bào)義務(wù)或?qū)ν獠繀R報(bào)不準(zhǔn)確(造成損失)。

　　第19題

　　對(duì)于( )的單一法人客戶，商業(yè)銀行需要對(duì)資金來(lái)源及使用情況、預(yù)期資產(chǎn)負(fù)債情況、損益情況、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度及營(yíng)運(yùn)計(jì)劃等作出預(yù)測(cè)和分析。

　　A.短期授信

　　B.中長(zhǎng)期授信

　　C.中長(zhǎng)期貸款

　　D.擔(dān)保貸款

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]商業(yè)銀行在對(duì)單一法人客戶進(jìn)行識(shí)別和分析時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求客戶提供基本資料，并對(duì)客戶提供的身份證明、授信主體資格、財(cái)務(wù)狀況等資料的合法性、真實(shí)性和有效性進(jìn)行認(rèn)真核實(shí)。對(duì)于中長(zhǎng)期授信，還需要對(duì)資金來(lái)源及使用情況、預(yù)期資產(chǎn)負(fù)債情況、損益情況、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度及營(yíng)運(yùn)計(jì)劃等作出預(yù)測(cè)和分析。

　　第20題

　　承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任的是( )。

　　A.理事會(huì)

　　B.高級(jí)管理層

　　C.董事會(huì)

　　D.監(jiān)事會(huì)

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]董事會(huì)承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行能夠有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

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