第51題

　　各國監(jiān)管當(dāng)局和商業(yè)銀行廣泛使用的流動性風(fēng)險評估方法是( )。

　　A.現(xiàn)金流分析法

　　B.缺口分析法

　　C.流動性比率/指標(biāo)法

　　D.久期分析法

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]流動性比率/指標(biāo)法是各國監(jiān)管當(dāng)局和商業(yè)銀行廣泛使用的流動性風(fēng)險評估方法。

　　第52題

　　在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理實(shí)踐中，風(fēng)險規(guī)避可以通過限制某些業(yè)務(wù)的( )配置來實(shí)現(xiàn)。

　　A.風(fēng)險管理

　　B.資源

　　C.經(jīng)濟(jì)資本

　　D.經(jīng)營風(fēng)險

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理實(shí)踐中，風(fēng)險規(guī)避可以通過限制某些業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)資本配置來實(shí)現(xiàn)。例如，商業(yè)銀行首先將所有業(yè)務(wù)面臨的風(fēng)險進(jìn)行量化，然后依據(jù)董事會所確定的風(fēng)險戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好確定經(jīng)濟(jì)資本分配，最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種限制條件。

　　第53題

　　違約損失率估計(jì)應(yīng)基于經(jīng)濟(jì)損失，下列選項(xiàng)不屬于其經(jīng)濟(jì)損失范圍的是( )。

　　A.債務(wù)人違約造成的較大的直接或間接損失或成本

　　B.違約債項(xiàng)回收金額的時間價值

　　C.銀行自身處置和清收能力對貸款回收的影響

　　D.債務(wù)人的企業(yè)發(fā)生重大變故對還款能力的影響

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]違約損失率估計(jì)應(yīng)基于經(jīng)濟(jì)損失，包括由于債務(wù)人違約造成的較大的直接和間接的損失或成本，以及違約債項(xiàng)回收金額的時間價值、銀行自身處置和清收能力對貸款回收的影響。

　　第54題

　　商業(yè)銀行風(fēng)險管理內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)具有高度的( )。

　　A.風(fēng)險性

　　B.獨(dú)立性

　　C.權(quán)威性

　　D.制度性

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]商業(yè)銀行風(fēng)險管理內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)具有高度的權(quán)威性，任何人不得擁有不受內(nèi)部控制約束的權(quán)力，內(nèi)部控制存在的問題應(yīng)當(dāng)能夠得到及時反饋和糾正。

　　第55題

　　如果模型是用來計(jì)算與風(fēng)險相對應(yīng)的監(jiān)管資本，則置信水平應(yīng)該取監(jiān)管機(jī)構(gòu)所要求的( )。

　　A.80%

　　B.85%

　　C.90%

　　D.99%

　　【正確答案】：D

　　[答案解析]如果模型是用來計(jì)算與風(fēng)險相對應(yīng)的監(jiān)管資本，則置信水平應(yīng)該取監(jiān)管機(jī)構(gòu)所要求的99%;如果模型只是用于銀行內(nèi)部風(fēng)險計(jì)量或不同市場風(fēng)險的比較，置信水平的選取就并不十分重要。

　　第56題

　　國家風(fēng)險限額管理基于對一個國家的綜合評級，至少( )重新檢查一次。

　　A.一個月

　　B.半年

　　C.一年

　　D.三年

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]國家風(fēng)險限額是用來對某一國家的信用風(fēng)險暴露進(jìn)行管理的額度框架。國家風(fēng)險限額管理基于對一個國家的綜合評級，至少一年重新檢查一次。

　　第57題

　　風(fēng)險價值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素的變化可能對( )造成的最大損失。

　　A.資產(chǎn)價值

　　B.市場價值

　　C.成本價值

　　D.信用價值

　　【正確答案】：A

　　[答案解析]風(fēng)險價值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素的變化可能對資產(chǎn)價值造成的最大損失。

　　第58題

　　下列關(guān)于風(fēng)險報告的職責(zé)敘述錯誤的是( )。

　　A.使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險信息

　　B.實(shí)施并支持多種的風(fēng)險語言/術(shù)語

　　C.保證對有效全面風(fēng)險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識

　　D.利用內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部事件、活動、狀況的信息，為商業(yè)銀行風(fēng)險管理和目標(biāo)實(shí)施提供支持

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]風(fēng)險報告的職責(zé)主要體現(xiàn)在以下幾個方面：(1)保證對有效全面風(fēng)險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識。(2)傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險偏好和風(fēng)險容忍度。(3)實(shí)施并支持一致的風(fēng)險語言/術(shù)語。(4)使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險信息。(5)告訴員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險管理中的角色和職責(zé)。(6)利用內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部事件、活動、狀況的信息，為商業(yè)銀行風(fēng)險管理和目標(biāo)實(shí)施提供支持。(7)保障風(fēng)險管理信息及時、準(zhǔn)確地向上級或者同級的風(fēng)險管理部門、外部監(jiān)管部門、投資者報告。

　　第59題

　　JP摩根的統(tǒng)計(jì)分析顯示：當(dāng)風(fēng)險產(chǎn)生后才進(jìn)行事后處理，其降低風(fēng)險損失的效力低于( )。

　　A.10%

　　B.15%

　　C.20%

　　D.25%

　　【正確答案】：C

　　[答案解析]JP摩根的統(tǒng)計(jì)分析顯示：在貸款決策前預(yù)見風(fēng)險并采取預(yù)控措施，對降低實(shí)際損失的貢獻(xiàn)度為50%～60%;在貸后管理過程中監(jiān)測到風(fēng)險并迅速補(bǔ)救，對降低風(fēng)險損失的貢獻(xiàn)度為25%～30%;而當(dāng)風(fēng)險產(chǎn)生后才進(jìn)行事后處理，其效力則低于20%。

　　第60題

　　下列關(guān)于違約概率的敘述有誤的是( )。

　　A.計(jì)算違約概率的1年期限與財(cái)務(wù)報表周期以及內(nèi)部評級的最短時間完全一致，使監(jiān)管當(dāng)局在推行內(nèi)部評級法時保持更高的一致性，而基于貸款期限就無法做到這一點(diǎn)

　　B.《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行估計(jì)其各信用等級借款人所對應(yīng)的違約概率時，只可以使用一項(xiàng)技術(shù)

　　C.針對信息和技術(shù)的局限性，銀行可運(yùn)用專家判斷對估值結(jié)果進(jìn)行調(diào)整

　　D.違約概率是借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性

　　【正確答案】：B

　　[答案解析]違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。計(jì)算違約概率的1年期限與財(cái)務(wù)報表周期以及內(nèi)部評級的最短時間完全一致，使監(jiān)管當(dāng)局在推行內(nèi)部評級法時保持更高的一致性，而基于貸款期限就無法做到這一點(diǎn)。違約概率是實(shí)施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行需要準(zhǔn)確估計(jì)的重要風(fēng)險要素，無論商業(yè)銀行是采用內(nèi)部評級法初級法還是內(nèi)部評級法高級法，都必須按照監(jiān)管要求估計(jì)違約概率。《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行估計(jì)其各信用等級借款人所對應(yīng)的違約概率，可采用內(nèi)部違約經(jīng)驗(yàn)、映射外部數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)違約模型等與數(shù)據(jù)基礎(chǔ)一致的技術(shù)估計(jì)平均違約概率，可選擇一項(xiàng)主要技術(shù)，輔以其他技術(shù)作比較，并進(jìn)行可能的調(diào)整，確保估值能準(zhǔn)確反映違約概率。此外，針對信息和技術(shù)的局限性，銀行可運(yùn)用專家判斷對估值結(jié)果進(jìn)行調(diào)整。

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