第61題 廣義的操作風險定義認為，(　　)以外的所有風險均可視為操作風險。

　　A.市場風險

　　B.法律風險

　　C.信用風險

　　D.市場風險和信用風險

　　正確答案:D解析： 略

　　第62題 商業(yè)銀行在追求和采用高級風險量化方法時，隨著高級量化技術的復雜程度增加，通常會產(chǎn)生(　　)。

　　A.數(shù)據(jù)風險

　　B.模型風險

　　C.誤判風險

　　D.缺失風險

　　正確答案:B解析： 商業(yè)銀行在追求和采用高級風險量化方法時，隨著高級量化技術的復雜程度增加，通常會產(chǎn)生模型風險。

　　第63題 在商業(yè)銀行風險管理理論的管理模式中，不包括(　　)。

　　A.負債風險管理模式

　　B.資產(chǎn)風險管理模式

　　C.內(nèi)部管理模式

　　D.全面風險管理模式

　　正確答案:C解析： 商業(yè)銀行風險管理模式包括資產(chǎn)風險管理模式、負債風險管理模式、資產(chǎn)負債風險管理模式、全面風險管理模式。

　　第64題 以下各風險都會給商業(yè)銀行帶來經(jīng)營困難，但一般可能導致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因是(　　)。

　　A.流動性風險

　　B.信用風險

　　C.操作風險

　　D.戰(zhàn)略風險

　　正確答案:A解析： 略

　　第65題 巴塞爾委員會對市場風險內(nèi)部模型提出的要求，表述正確的是(　　)。

　　A.置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間

　　B.持有期為15個營業(yè)日

　　C.市場風險要素價格的歷史觀測期至少為半年

　　D.至少每6個月更新一次數(shù)據(jù)

　　正確答案:A解析： B選項，持有期為10個營業(yè)日。C選項，市場風險要素價格的歷史觀測期至少為一年。D選項.至少每3個月更新一次數(shù)據(jù)。

　　第66題 ZETA信用風險分析模型中用于衡量流動性的指標是(　　)。

　　A.流動資產(chǎn)÷總資產(chǎn)

　　B.流動資產(chǎn)÷流動負債

　　C.(流動資產(chǎn)一流動負債)÷總資產(chǎn)

　　D.流動負債÷總資產(chǎn)

　　正確答案:B解析： 【專家點撥】注意區(qū)分與Ahman的Z計分模型中用來衡量企業(yè)流動性的指標，在Akman的Z計分模型中，流動性指標是(流動資產(chǎn)一流動負債)÷總資產(chǎn)。

　　第67題 (　　)是衡量匯率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。

　　A.缺口分析

　　B.久期分析

　　C.外匯敞口分析

　　D.風險價值方法

　　正確答案:C解析： 這是外匯敞口分析的定義。

　　第68題 內(nèi)部欺詐是指(　　)。

　　A.商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關業(yè)務及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務造成的風險，主要包括因過失、未經(jīng)授權的業(yè)務或交易行為以及超越授權的活動

　　B.員工故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導致的損失

　　C.商業(yè)銀行員工由于知識、技能匱乏而給商業(yè)銀行造成的風險

　　D.違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，包括勞動法和合同法等。造成個人工傷賠付或因性別、種族歧視事件導致的損失

　　正確答案:B解析： 欺詐即有欺騙、詐取的意思，四個選項都是造成操作風險的人員因素，只有B項內(nèi)容有欺詐的行為。

　　第69題 商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案，在以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃中，戰(zhàn)略規(guī)劃的調(diào)整依賴于(　　)活動的反饋循環(huán)。

　　A.戰(zhàn)略方案選擇和公司治理

　　B.戰(zhàn)略實施和戰(zhàn)略風險管理

　　C.風險監(jiān)測和運營績效

　　D.風險識別和整體戰(zhàn)略

　　正確答案:B解析： 在以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃中，戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整依賴于戰(zhàn)略實施和戰(zhàn)略風險管理活動的反饋循環(huán)。

　　第70題 對維持本行資本充足率承擔最終責任的是(　　)。

　　A.股東大會和董事會

　　B.董事會和監(jiān)事會

　　C.董事會和高級管理層

　　D.高級管理層和內(nèi)部審計人員

　　正確答案:C解析： 董事會和高級管理層對維持本行資本充足率承擔最終責任。

　　第71題 風險價值是指在一定的持有期和(　　)下，利率、匯率等市場風險要素發(fā)生變化對資產(chǎn)價值造成的最大損失。

　　A.違約概率

　　B.違約損失率

　　C.置信水平

　　D.持有金額

　　正確答案:C解析： 本題考查風險價值的概念。

　　第72題 (　　)方面的內(nèi)容可以不在提交董事會和高級管理層的風險報告中反映。

　　A.原始損失數(shù)據(jù)

　　B.誘因及對策

　　C.關鍵風險指標

　　D.資本金水平

　　正確答案:A解析： 風險報告內(nèi)容大致包括風險狀況、損失事件、誘因及對策、關鍵風險指標、資本金水平五個部分。因此，A項原始損失數(shù)據(jù)方面的內(nèi)容可以不在提交董事會和高級管理層的風險報告中反映。

　　第73題 CreditRisk+模型認為，貸款組合中不同類型的貸款同時違約的概率很小且相互獨立。因此貸款組合的違約率服從(　　)分布。

　　A.均勻

　　B.指數(shù)

　　C.泊松

　　D.正態(tài)

　　正確答案:C解析： CreditRisk+模型認為，貸款組合中不同類型的貸款同時違約的概率很小且相互獨立。因此貸款組合的違約率服從泊松分布。

　　第74題 公允價值的計量方式不包括(　　)。

　　A.直接使用可獲得的市場價格

　　B.使用公認的模型估算市場價格

　　C.歷史成本反映的價值

　　D.實際支付價格

　　正確答案:C解析： C是名義價值。

　　第75題 (　　)是指商業(yè)銀行能夠隨時以合理的成本吸收客戶存款或從市場獲得需要的資金。

　　A.資產(chǎn)流動性

　　B.負債流動性

　　C.資本流動性

　　D.融資流動性

　　正確答案:B解析： 這是負債流動性的定義。

　　第76題 下列關于信用風險的說法，正確的是(　　)。

　　A.結算風險是指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險

　　B.對衍生產(chǎn)品而言，信用風險造成的損失最多是債務的全部賬面價值

　　C.信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征

　　D.信用風險又被稱為結算風險

　　正確答案:A解析： B項對于衍生產(chǎn)品而言，對于違約造成的損失雖然會小于衍生產(chǎn)品的名義價值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價值通常十分巨大.因此潛在的風險損失不容忽視;與市場風險相比，信用風險的觀察數(shù)據(jù)少，不易獲取，因此具有明顯的非系統(tǒng)性風險特征;信用風險又被稱為違約風險。

　　第77題 下列關于客戶評級的說法，不正確的是(　　)。

　　A.客戶評級是對交易本身的特定風險進行計量和評價

　　B.評價主體是商業(yè)銀行

　　C.評價目標是客戶違約風險

　　D.評價結果是信用等級和違約概率

　　正確答案:A解析： 對交易本身的特定風險進行計量和評價是指債項評級，客戶評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價。

　　第78題 在市場風險計量與檢測的過程中，更具有實質(zhì)意義的是(　　)。

　　A.名義價值和市場價值

　　B.市場價值和公允價值

　　C.公允價值和市值重估

　　D.市值重估和名義價值

　　正確答案:B解析： 在市場風險計量與檢測的過程中，更具有實質(zhì)意義的是市場價值和公允價值。

　　【專家點撥】考生在復習這部分知識時，對市場價值和公允價值要特別注意。

　　第79題 下列行業(yè)財務風險分析指標中，越低越好的是(　　)。

　　A.行業(yè)凈資產(chǎn)收益率

　　B.行業(yè)盈虧系數(shù)

　　C.行業(yè)資本積累率

　　D.行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率

　　正確答案:B解析： A、C、D三項均是越高越好。

　　第80題 A銀行2010年貸款應提準備為1300億元，貸款損失準備充足率為70%，則貸款實際計提準備為(　　)億元。

　　A.910

　　B.1375

　　C.1100

　　D.1000

　　正確答案:A解析： 貸款損失準備充足率=貸款實際計提準備/貸款應提準備×100%，則貸款實際計提準備=貸款損失準備充足率×貸款應提準備=1300×70%=910(億元)。

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