參考答案

　　一、單項選擇題

　　1.【答案】A。解析：兩個至關重要的因素是資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平。

　　2.【答案】D。解析：商業(yè)銀行對于過度投機行為所造成的災難性損失，應當采取嚴格限制高風險業(yè)務、行為

　　的做法加以規(guī)避。

　　3.【答案】B。解析：RAROC的公式衡量的是經濟資本的使用效益，正常情況下其結果應當大于商業(yè)銀行的資本成本。、

　　4.【答案】A。解析：在內部評級法下，商業(yè)銀行的風險暴露分類一般可以分為以下六類：即主權類、金融機構類(含銀行類和非銀行類)、公司類(含中小企業(yè)、專業(yè)貸款和一般公司)、零售類(含個人住房抵押貸款、合格循環(huán)零售和其他零售)、股權類和其他類(含購入應收款及資產證券化)。

　　5.【答案】C。解析：本題考核的是對風險補償的理解。

　　6.【答案】A。解析：本題考核的是會計資本的定義。

　　7.【答案】A。解析：市場風險包括利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險，其中利率風險尤為重要。

　　8.【答案】C。解析：題干陳述為自我對沖的定義。

　　9.【答案】A。解析：因各種內外部因素的影響和作用，商業(yè)銀行的資產負債期限結構時刻都在發(fā)生變化，流動性狀況也隨之改變。

　　10.【答案】B。解析：“不要將所有的雞蛋放在一個籃子里”隱含的是風險分散的思想;風險規(guī)避的局限性在于其是一種消極的風險管理策略;風險補償是一種事前的風險價格補償策略。

　　11.【答案】C。解析：《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于8%，其中核心資本充足率不得低于4%。

　　12.【答案】C。解析：流動性監(jiān)管指標就是要考慮資產的流動性，“營運資金”、“生息資產”就是流動性的表現(xiàn)指標，由此判斷，可選C。A、B、D都與貸款有關。

　　【專家點撥】考生可這樣理解，但凡與貸款問題相關的，都反映信用風險。

　　13.【答案】B。解析：現(xiàn)代商業(yè)銀行的財務控制部門通常采取每日參照市場定價的方法，及時捕捉市場價格/價值的變化。

　　14.【答案】B。解析：公司治理要比公司管理更專業(yè)更宏觀一些，所以說公司治理的內涵大于公司管理，二者不能等同。

　　15.【答案】C。解析：貸款組合的信用風險既有可能有系統(tǒng)性風險，又有可能有非系統(tǒng)性風險。16.【答案】C。解析：C項屬于商業(yè)銀行公司治理應遵循的原則。

　　【專家點撥】我國商業(yè)銀行監(jiān)管當局提出的商業(yè)銀行公司治理要求，除ABD三項外還包括：①建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制;②建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制。

　　17.【答案】B。解析：董事會是商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任。

　　18.【答案】B。解析：風險對沖是指通過投資或購買與標的資產收益波動負相關的某種資產或衍生產品，來沖銷標的資產潛在的風險損失的一種風險管理策略。風險對沖對管理市場風險，例如，利率風險、匯率風險、股票風險和商品價格風險都非常有效。

　　19.【答案】C。解析：人員因素已經成為我國金融機構各類風險的主要來源。

　　20.【答案】C。解析：戰(zhàn)略愿景是宏觀層面的期待，C屬于具體的發(fā)展指標。

　　21.【答案】B。解析：承擔過高的市場風險(投機行為)可能因錯誤判斷市場發(fā)展趨勢，導致投資組合價值嚴

　　重受損，從而增加流動性風險。

　　22.【答案】A。解析：采用回收現(xiàn)金流法計算時，違約損失率LGD=1-回收率=1-(回收金額-回收成本)/違約

　　風險暴露=1-(1.04-0.44)/1.2=50%，即該債項的違約損失率為50%。

　　23.【答案】A。解析：高級管理層通常需要的風險監(jiān)測報告類型是整體風險報告。

　　24.【答案】C。解析：核心存款比例=核心存款/總資產=0.3。

　　25.【答案】C。解析：根據風險中性定價原理，無風險資產的預期收益與不同等級風險資產的預期收益是相等的，即Pl.(I+KL)+(1-PL)×(I+KL)x0=l+iL。.其中，Pl.為期限l年的風險資產的非違約概率，(1-P。，)即其違約概率;K。為風險資產的承諾利息;0為風險資產的回收率。i為期限1年的無風險資產的收益率。

　　本題中，Px(1+15%)+(1-P)x(1+15%)x20%=1+5%，可得P=89%，即該客戶在1年內的違約概率為ll%。

　　26.【答案】D。解析：該貸款的債務人能夠在3年到期后將本息全部歸還的概率[貸款存活率(SR)]為：(1—

　　0.08%)×(1-O.47%)×(1-0.86%)=98.6%。則累計死亡率為：l-98.6%=1.4%。

　　27.【答案】D。解析：久期缺口=資產加權平均久期一(總負債/總資產)×負債加權平均久期。本題的久期缺口=3.8。

　　28.【答案】C。解析：不良貸款率=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項貸款xl00%=(500+300+200)/10000×100%=10%。

　　29.【答案】D。解析：總資產收益率=凈利潤/平均總資產=25/[(280+220)/2]=0.1，即l0%。

　　30.【答案】D。解析：風險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段。

　　31.【答案】B。解析：在法人客戶評級模型中，CreditMonitor模型通過應用期權定價理論求解出信用風險溢價和相應的違約率。

　　32.【答案】A。解析：該筆貸款的經風險調整的收益率RAROC=(稅后凈利潤一預期損失)/經濟資本=(500-60-40)/8000=5%。

　　33.【答案】A。

　　34.【答案】B。解析：這是關聯(lián)交易的定義。

　　35.【答案】D。解析：從銀行業(yè)的發(fā)展歷程來看，商業(yè)銀行客戶信用評級大致經歷了專家判斷法、信用評分

　　法、違約概率模型分析三個主要發(fā)展階段。

　　36.【答案】B。 來源233網校

　　37.【答案】C。解析：累計死亡率CMR.=1-SR1xSR2×…xSRn，SR=1-MMR，式中MMR是邊際死亡率。代人數據CMR.=1-(1-0.17%)(1-0.6%)(1-0.6%)。

　　38.【答案】A。解析：《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實施內部評級法的商業(yè)銀行估計其各信用等級借款人所對應的違約概率。常用方法有內部違約經驗、映射外部數據和統(tǒng)計違約模型等與數據基礎一致的技術估計平均違約概率。

　　39.【答案】B。解析：商業(yè)銀行識別風險的最基本、最常用的方法是制作風險清單。

　　40.【答案】B。解析：成本合計為：資金成本：500x6%=30(萬元);經營成本：500x2%=10(萬元);風險成本：500x0.5%x30%=0.75(萬元);資本成本：l0xl2%=1.2(萬元);貸款的成本合計：41.95萬元，即貸款定價應至少保持在8.39%的利率水平。

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