二、多項選擇題(共40小題。每小題l分。共40分)以下各小題所給出的五個選項中。有兩項或兩項以上符合題目要求。請選擇相應選項。多選、少選、錯選均不得分。

　　1.常用的風險識別與分析方法包括( )。

　　A.資產財務狀況分析法

　　B.現金流分析法

　　C.失誤樹分析法

　　D.分解分祈法

　　E.逆向分析法

　　2.為了避免風險在地區(qū)、產品、行業(yè)和客戶群的過度集中，商業(yè)銀行可以采取( )等一系列全新的風險管理技術和方法。防范和轉移種類風險。

　　A.人員培訓

　　B.總體組合限額

　　C.資產證券化

　　D.信用衍生產品

　　E.授信集中度限額

　　3.目前國際銀行業(yè)應用比較廣泛的信用風險組合模型包括( )，

　　A.Credit Metrics模型

　　B.Credit Portfolio View模型

　　C.Credit Risk+模型

　　D.Credit Monitor模型

　　E.ZETA模型

　　4.以下關于客戶評級的說法正確的有( )。

　　A.是對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價

　　B.反映客戶違約風險的大小

　　C.評價主體是客戶

　　D.評價目標是客戶違約風險

　　E.評價結果是信用等級和違約概率

　　5.以下對單一法人客戶進行的信用風險識別過程中，不屬于非財務因素分析的有( )

　　A.管理層風險分析

　　B.地區(qū)風險分析

　　C.生產和經營風險分析

　　D.微觀經濟分析

　　E.自然環(huán)境分析

　　6.以下關于風險預警方法的說法錯誤的有( )。

　　A.黑色預警法不引進警兆自變量

　　B.藍色預警法重視定量分析與定性分析結合

　　C.紅色預警法可分為指數預警法和統計預警法

　　D.指數預警法是指利用警兆指標合成的風險指數進行預警

　　E.紅色預警法側重定量分析

　　7.作為商業(yè)銀行日常風險管理的重要補充.壓力測試有助于(　)

　　A.轉移此類風險(如重組頭寸、制訂適當額應急計劃)

　　B.提高商業(yè)銀行對其自身風險特征的理解.推動其對風險因素的監(jiān)控

　　C.幫助董事會和高級管理層確定該商業(yè)銀行的風險暴露是否與其風險偏好一致

　　D.幫助量化“肥尾”(Fat Tail)風險和重估模型假設

　　E.評估商業(yè)銀行在盈利性和資本充足性兩方面承受壓力的能力8.下列定義正確的有(　)。

　　A.正常：借款人能夠履行合同.沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時足額償還

　　B.關注：盡管借款人目前有能力償還貸款本息.但存在一些可能對償還產生不利影響的因素

　　C.次級：借款人無法足額償還貸款本息.即使執(zhí)行擔保.也肯定要造成較大損失

　　D.可疑：借款人的還款能力出現明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息.即使執(zhí)行擔保.也可能會造成一定損失

　　E.損失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然無法收回.或只能收回極少部分

　　9.下列關于行業(yè)財務風險分析指標的說法，不正確的有(　)。

　　A.行業(yè)盈虧系數越低.說明行業(yè)風險越大

　　B.行業(yè)產品產銷率越高.說明行業(yè)產品供不應求

　　C.行業(yè)資本積累率越低.說明行業(yè)發(fā)展?jié)摿υ胶?/P>

　　D.行業(yè)銷售利潤率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標

　　E.行業(yè)勞動生產率在一定程度上反映出行業(yè)間的相對技術水平

　　10.貸款風險遷徙率指標主要包括(　)。

　　A.正常類貸款遷徙率

　　B.關注類貸款遷徙率

　　C.可疑類貸款遷徙率

　　D.次級類貸款遷徙率

　　E.損失類貸款遷徙率

　　11.下列關于缺口分析的理解，正確的有(　)。

　　A.缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法

　　B.某時間段的缺口乘以假定的利率變動.得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致影響

　　C.當某一時間段內的負債大于資產時.就產生了負債敏感型缺口

　　D.在正缺口情況下.市場利率上升會導致銀行凈利息收入下降

　　E.在負缺口情況下.市場利率上升會導致銀行凈利息收入上升

　　12.下列關于外匯敞口分析的說法，正確的有(　)。

　　A.外匯敞口主要來源于銀行表內外業(yè)務中的貨幣金額和期限錯配

　　B.銀行應當對交易賬戶和銀行賬戶形成的外匯敞口加以區(qū)分

　　C.在進行敞口分析時.銀行只需分析各幣種敞口折成報告貨幣并加總軋差形成的外匯總敞口

　　D.當在某一時間段內.銀行某一幣種的多頭頭寸與空頭頭寸不一致時.所產生的差額就形成了外匯敞口

　　E.對因存在外匯敞口而產生的匯率風險，銀行通常采用套期保值和限額管理等方式進行控制

　　13.合格抵押品的認定要求包括(　)。

　　A.抵押品應是法律規(guī)定可接受的財產或權利

　　B.權屬清晰

　　C.滿足抵押品可執(zhí)行的必要條件

　　D.存在有效處置抵押品的流動性強的市場.并且可以得到合理的市場價格

　　E.在債務人違反合同時，銀行能及時對抵押品進行清算或處置

　　14.下列關于經風險調整的業(yè)績評估方法的說法，正確的有(　)。

　　A.經風險調整的業(yè)績評估方法是以監(jiān)管資本配置為基礎的

　　B.在經風險調整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經風險調整的資本收益率(RAROC)

　　C.在單筆業(yè)務層面上RARO C可用于衡量一筆業(yè)務的風險與收益是否匹配.為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務以及如何定價提供依據

　　D.在資產組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務的風險和資產組合效應之后.可依據RAROC衡量資產組合的風險與收益是否匹配

　　E.使用經風險調整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內部建立正確的激勵機制.從根本上改變銀行忽視風險、盲目追求利潤的經營方式

　　15.戰(zhàn)略風險來自(　)。

　　A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性

　　B.為實現目標的外部環(huán)境達不到要求

　　C.為實現戰(zhàn)略目標而制定的經營戰(zhàn)略存在缺陷

　　D.為實現目標所需要的資源匱乏

　　E.整個戰(zhàn)略實施過程的質量難以保證

　　16.以下屬于內部評級法的核心應用范圍的有(　)。

　　A.信貸政策的制定

　　B.風險偏好的設定

　　C.風險監(jiān)控

　　D.貸款定價

　　E.風險報告

　　17.風險文化是商業(yè)銀行在經營管理活動中逐步形成的風險管理理念、哲學和價值觀.一般由(　)層次組成。

　　A.管理戰(zhàn)略

　　B.風險管理計劃

　　C.風險管理理念

　　D.風險管理知識

　　E.風險管理制度

　　18.可以用來量化收益的風險或者說收益率的波動性的指標有(　)。A.預期收益率

　　B.中位數

　　C.方差

　　D.標準差

　　E.眾數

　　19.以下是方差一協方差法的特點的有(　)。

　　A.不能預測突發(fā)事件的風險

　　B.原理簡單

　　C.計算復雜

　　D.能計量非線性金融工具的風險

　　E.是一種全值估計方法

　　20.下列關于即期外匯買賣的說法.正確的有(　)。

　　A.可以用于外匯投機

　　B.屬于衍生產品交易

　　C.在實踐中通常簡稱為即期

　　D.是外匯交易中最基本的交易

　　E.用于調整持有不同外匯頭寸的比例。以避免發(fā)生江率風險

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