一、單項(xiàng)選擇題

　　1.【答案】C。解析：信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)基礎(chǔ)金融產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品的影響不同，對(duì)基礎(chǔ)金融產(chǎn)品(如債券、貸款)而言，信用風(fēng)險(xiǎn)造成的損失最多是債務(wù)的全部賬面價(jià)值;而對(duì)于衍生產(chǎn)品而言，對(duì)于違約造成的損失雖然會(huì)小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，但由予衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值通常十分巨大，因此潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失不容忽視。

　　2.【答案】B。解析：會(huì)計(jì)資本是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)減去負(fù)債后的所有者權(quán)益部分;資本充足率中的資本指的是監(jiān)管資本;經(jīng)濟(jì)資本是一種取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本。

　　3.【答案】A。解析：銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程是：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)→風(fēng)險(xiǎn)控制。

　　4.【答案】A。解析：隨機(jī)變量x服從二項(xiàng)分布寫(xiě)作：x-B(n，p)，均值公式為np，方差公式為np(1-p)。本題中，x-B(10，0.1)，n=10，p=0.1;均值為np=1，方差=np(1-p)=0.9。

　　5.【答案】B。解析：正確的說(shuō)法是“加強(qiáng)高級(jí)管理層的驅(qū)動(dòng)作用”。

　　6.【答案】D。解析：業(yè)務(wù)部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)是由高級(jí)管理層設(shè)置的。

　　7.【答案】A。

　　8.【答案】D。解析：在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與0.03%中的較高者。

　　9.【答案】D。解析：可疑類貸款遷徙率=期初可疑類貸款向下遷徙金額/(期初可疑類貸款余額一期初可疑類貸款期間減少金額)x100%=100/(500—150-250)x100%=100%。

　　【專家點(diǎn)撥】期初可疑類貸款向下遷徙金額，是指期初可疑類貸款中，在報(bào)告期末分類為損失類的貸款余額。期初可疑類貸款期間減少金額，是指期初可疑類貸款中，在報(bào)告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款。

　　10.【答案】B。解析：RiskCale模型是在傳統(tǒng)信用評(píng)分技術(shù)基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的一種適用于非上市公司的違約概率模型.其核心是通過(guò)嚴(yán)格的步驟從客戶信息中選擇出最能預(yù)測(cè)違約的一組變量，經(jīng)過(guò)適當(dāng)變換后運(yùn)用Logit/Probit回歸技術(shù)預(yù)測(cè)客戶的違約概率。

　　11.【答案】D。解析：留置主要用于保管合同、運(yùn)輸合同、加工承攬合同等主合同的擔(dān)保形式。

　　12.【答案】D。解析：從我國(guó)目前實(shí)施經(jīng)濟(jì)資本管理的經(jīng)驗(yàn)看，對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本管理可通過(guò)以下三個(gè)環(huán)節(jié)完成：①由總行年初根據(jù)全行發(fā)展規(guī)劃和資本補(bǔ)充計(jì)劃，明確資本充足率目標(biāo)，提出全行的經(jīng)濟(jì)資本總量和增量控制目標(biāo)。對(duì)分行進(jìn)行初次分配;②總行根據(jù)各分行反饋的情況，在總行各業(yè)務(wù)部門(mén)之間進(jìn)行協(xié)調(diào)平衡分配;③總行根據(jù)戰(zhàn)略性經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本增量的一定百分比進(jìn)行戰(zhàn)略性分配。

　　13.【答案】A。解析：重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)也稱期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，是最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式。

　　14.【答案】C。解析：商業(yè)銀行公司治理的核心是所有權(quán)與經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托一代理關(guān)系而提出的董事會(huì)、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機(jī)制。

　　15.【答案】C。

　　16.【答案】B。解析：一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定價(jià)目的時(shí)間越長(zhǎng)，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對(duì)值越高。

　　17.【答案】A。解析：這是總頭寸限額的定義。

　　18.【答案】B。解析：對(duì)內(nèi)部模型法計(jì)量出的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值設(shè)定的限額是風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額，屬于風(fēng)險(xiǎn)限額。

　　19.【答案】C。解析：這屬于系統(tǒng)缺陷方面的風(fēng)險(xiǎn)。

　　20.【答案】B。解析：零售銀行和資產(chǎn)管理的β系數(shù)是12%，商業(yè)銀行的p系數(shù)是15%。

　　21.【答案】D。解析：本題考核的是健全完善我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的內(nèi)容。

　　22.【答案】A。解析：最具有流動(dòng)性的資產(chǎn)包括現(xiàn)金及在中央銀行的市場(chǎng)操作中可用于抵押的政府債券。

　　23.【答案】A。解析：商業(yè)镢行總的流動(dòng)性需求=0.8×(敏感負(fù)債-法定儲(chǔ)備)+0.3×(脆弱資金-法定儲(chǔ)備)+0.15x(核心存款一法定儲(chǔ)備)+1.o×新增貸款=0.8x(3000-240)+0.3x(2500-125)+0.15x(4000-120)+1.0x120=2208+712.5+582+120=3622。5億元。

　　24.【答案】D。解析：流動(dòng)性缺l21率不得低于-l0%。

　　25.【答案】B。解析：脆弱資金，部分為短期內(nèi)提取的存款，如政府稅款、電力等費(fèi)用收入。商業(yè)銀行可以流動(dòng)

　　資產(chǎn)的形式持有其30%左右。

　　26.【答案】D。解析：風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)鍍行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，是創(chuàng)造資本增值和股東匯報(bào)的重要手段。這是一種

　　重要的理念突破，商業(yè)銀行不再是傳統(tǒng)上僅僅經(jīng)營(yíng)貨幣的金融機(jī)構(gòu)，而是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的特殊企業(yè)。

　　27.【答案】B。解析：商業(yè)銀行的附屬資本不得超過(guò)核心資本的l00%，重估儲(chǔ)備屬于附屬資本，少數(shù)股權(quán)屬于核心資本。

　　28.【答案】C。

　　29.【答案】C。解析：C項(xiàng)描述的是監(jiān)管資本，由于其必須在菲預(yù)期損失出現(xiàn)時(shí)隨時(shí)可用，因此其強(qiáng)調(diào)的是抵御風(fēng)險(xiǎn)、保障商業(yè)銀行持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的能力，并不要求其所有權(quán)歸屬。

　　30.【答案】A。解析：培植風(fēng)險(xiǎn)文化不是一項(xiàng)階段性的任務(wù)，而是一項(xiàng)“終身事業(yè)”，它貫穿到商業(yè)銀行的整個(gè)生命周期。建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)文化，要加強(qiáng)高級(jí)管理層的驅(qū)動(dòng)作用，發(fā)揮全員參與作用。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立管理制度并實(shí)施績(jī)效考核。將風(fēng)險(xiǎn)文化融人到每一位員工的日常行為中。只有將風(fēng)險(xiǎn)管理理念固化到每一條規(guī)章制度中，嚴(yán)格要求員工遵守，并輔之以合規(guī)和績(jī)效考核，久而久之，才會(huì)形成良好的風(fēng)險(xiǎn)文化環(huán)境和氛圍。

　　31.【答案】C。解析：操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估準(zhǔn)備包括準(zhǔn)備、評(píng)估和報(bào)告三個(gè)步驟。準(zhǔn)備階段：包括確認(rèn)評(píng)估對(duì)象、繪制流程圖、收集整理操作風(fēng)險(xiǎn)信息;評(píng)估階段：包括識(shí)別和評(píng)估固有風(fēng)險(xiǎn)、識(shí)別和評(píng)估現(xiàn)有控制、評(píng)估剩余風(fēng)險(xiǎn)、提出優(yōu)化方案：報(bào)告階段：包括整合評(píng)估成果和提交報(bào)告兩個(gè)步驟。

　　32.【答案】B。解析：風(fēng)險(xiǎn)文化一般由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識(shí)和制度三二個(gè)層次組成，其中風(fēng)險(xiǎn)管理理念是風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心，也是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次的因素。

　　33.【答案】A。解析：損失數(shù)據(jù)收集的步驟包括：損失事件識(shí)別;損失事件填報(bào);損失金額確定;損失事件信息審核：損失數(shù)據(jù)收集驗(yàn)證。

　　34.【答案】c。解析：感知風(fēng)險(xiǎn)是指通過(guò)系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類、性質(zhì)。

　　35.【答案】D。解析：隨著公眾風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)顯著提高，越來(lái)越多的機(jī)構(gòu)/個(gè)人投資者、客戶開(kāi)始重新審視商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理能力。要求商業(yè)銀行發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)信息，特別是發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)投資報(bào)告已經(jīng)成為基本要求。

　　36.【答案】A。解析：資產(chǎn)分類，即銀行賬戶與交易賬戶的劃分是商業(yè)銀行實(shí)施市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的前提和基礎(chǔ)。

　　37.【答案】C。解析：Credit Risk+模型認(rèn)為，貸款組合中不同類型的貸款同時(shí)違約的概率很小且相互獨(dú)立。因此貸款組合的違約率服從泊松分布。

　　38.【答案】C。解析：總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=銷售收入/[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)/2]=4500/[(7500+10500)/2]=50%。

　　39.【答案】A。解析：根據(jù)正常貸款遷徒率的計(jì)算公式，在其他條件不變的情況下，期初關(guān)注類貸款余額越多.正常貸款遷徙率越低。

　　40.【答案】B解析：償債比倒是一國(guó)外債本息償付額與該國(guó)當(dāng)年出口收入之比。

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