第 1 頁：單項(xiàng)選擇題

第 5 頁：判斷題

　　31[單選題] 壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的虧損承受能力，主要采用(　)方法進(jìn)行模擬和估計(jì)。

　　A.模擬分析和事后檢驗(yàn)

　　B.敏感性分析和情景分析

　　C.敏感性分析和事后檢驗(yàn)

　　D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值和情景分析

　　參考答案：B

　　參考解析：壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的虧損承受能力，主要采用敏感性分析和情景分析方法進(jìn)行模擬和估計(jì)。

　　32[單選題] 下列各項(xiàng)不會影響商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的是(　)。

　　A.每日客戶存款數(shù)

　　B.貸款發(fā)放/歸還

　　C.貸款基準(zhǔn)利率的調(diào)整

　　D.商業(yè)銀行減少網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量

　　參考答案：D

　　參考解析：影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的因素，除了每日客戶存取款、貸款發(fā)放/歸還、資金交易等，還包括存貸款基準(zhǔn)利率的調(diào)整。

　　33[單選題] 如果投資于國債，投資期限為5年，期初投資為10000元，期末本息一共18000元。該項(xiàng)投資在投資期間的平均年收益率大約為(　)。

　　A.80%

　　B.12.5%

　　C.50%

　　D.100%

　　參考答案：B

　　參考解析：設(shè)該項(xiàng)投資在投資期間的平均年收益率為i，則有10000×(1+i)5=18000，解得i=0.125。

　　34[單選題] 在市場準(zhǔn)人范圍和標(biāo)準(zhǔn)中，(　)不屬于中資商業(yè)銀行行政許可事項(xiàng)。

　　A.機(jī)構(gòu)設(shè)立

　　B.機(jī)構(gòu)終止

　　C.董事和高級管理人員任職資格

　　D.資本監(jiān)管

　　參考答案：D

　　參考解析：在市場準(zhǔn)入范圍和標(biāo)準(zhǔn)中，中資商業(yè)銀行行政許可的范圍為：機(jī)構(gòu)設(shè)立、機(jī)構(gòu)變更、機(jī)構(gòu)終止、調(diào)整業(yè)務(wù)范圍和增加業(yè)務(wù)品種、董事和高級管理人員任職資格。

　　35[單選題] 失職違規(guī)引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險(xiǎn)。下列(　)活動屬于這一因素。

　　A.短貸長用，借新還舊，追求片面的信貸業(yè)務(wù)余額增長

　　B.交易不公開

　　C.意識到本身缺乏必要的知識，但在工作中利用這種缺陷

　　D.有組織的勞工活動

　　參考答案：A

　　參考解析：在各商業(yè)銀行完成股改上市后，發(fā)展業(yè)務(wù)的沖動和對各分支機(jī)構(gòu)考核的沉重壓力，有可能造成基層分支機(jī)構(gòu)以越權(quán)放款或者化整為零、短貸長用、借新還舊等方式規(guī)避上級行的監(jiān)管，追求片面的信貸業(yè)務(wù)的余額增長，忽略長期風(fēng)險(xiǎn)的控制，屬于失職違規(guī)。選項(xiàng)B屬于內(nèi)部欺詐，選項(xiàng)C屬于知識技能匱乏，選項(xiàng)D屬于違反用工法。

　　36[單選題] CBRC流動性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)限額值流動性覆蓋率(　)。

　　A.不大于60%

　　B.不小于100%

　　C.不小于60%

　　D.不大于100%

　　參考答案：B

　　參考解析：題中CBRC流動性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)限額值流動性覆蓋率不小于100%。

　　37[單選題] 假設(shè)借款人內(nèi)部評級1年期違約概率為0.05%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義的該借款人違約概率為(　)。

　　A.0.05%

　　B.0.04%

　　C.0.03%

　　D.0.02%

　　參考答案：A

　　參考解析：根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，違約概率被定為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0.03%中的較高者。

　　38[單選題] 內(nèi)部審計(jì)部門監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理措施的貫徹落實(shí)情況，并確保業(yè)務(wù)管理者將操作風(fēng)險(xiǎn)保持在可容忍的水平下以及風(fēng)險(xiǎn)控制措施的(　)和(　)。

　　A.有效性;及時(shí)性

　　B.有效性;敏感性

　　C.有效性;完整性

　　D.有效性;準(zhǔn)確性

　　參考答案：C

　　參考解析：內(nèi)部審計(jì)部門監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理措施的貫徹落實(shí)情況，并確保業(yè)務(wù)管理者將操作風(fēng)險(xiǎn)保持在可容忍的水平下以及風(fēng)險(xiǎn)控制措施的有效性和完整性。

　　39[單選題] 管理流程不清晰屬于內(nèi)部流程因素中的哪一類內(nèi)容?(　)

　　A.結(jié)算/支付錯(cuò)誤

　　B.財(cái)務(wù)/會計(jì)錯(cuò)誤

　　C.文件/合同缺陷

　　D.交易/定價(jià)錯(cuò)誤

　　參考答案：B

　　參考解析：財(cái)務(wù)/會計(jì)錯(cuò)誤是指商業(yè)銀行內(nèi)部在財(cái)務(wù)管理和會計(jì)賬務(wù)處理方面存在流程錯(cuò)誤，主要原因是財(cái)會制度不完善、管理流程不清晰、財(cái)會系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷等。

　　40[單選題] 下列關(guān)于紅色預(yù)警法的說法，錯(cuò)誤的是(　)。

　　A.是一種定性分析的方法

　　B.要進(jìn)行不同時(shí)期的對比分析

　　C.要對影響因素變動的有利因素與不利因素進(jìn)行全面的分析

　　D.要結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)分析專家的直覺和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行預(yù)警

　　參考答案：A

　　參考解析：根據(jù)運(yùn)作機(jī)制可將風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法分為：①黑色預(yù)警法，指不引進(jìn)警兆自變量，只考察因素指標(biāo)的時(shí)間序列變化規(guī)律，即循環(huán)波動特征;②藍(lán)色預(yù)警法，側(cè)重定量分析;③紅色預(yù)警法，重視定量分析與定性分析相結(jié)合。

　　41[單選題] 下列關(guān)于收益率的說法不正確的是(　)。

　　A.收益率曲線是市場對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷

　　B.收益率曲線通常表現(xiàn)為四種形態(tài)，正向、反向、水平、波動收益率曲線

　　C.正收益率曲線流動性較差

　　D.反收益率曲線表示投資曲線越長，收益率越高

　　參考答案：D

　　參考解析：本題考查考生對收益率的把握。收益率曲線的形狀反映了長短期收益率之間的關(guān)系，它是市場對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷，對未來經(jīng)濟(jì)走勢的預(yù)測，所以A項(xiàng)正確;收益率曲線通常表現(xiàn)為四種形態(tài)：正向、反向、水平、波動收益率曲線，所以B項(xiàng)正確;正收益率曲線投資期限越長，收益率越高，其流動性較差，所以C項(xiàng)正確;反收益率曲線表示投資曲線越長，收益率越低，所以D項(xiàng)的說法錯(cuò)誤。

　　42[單選題] 假定某公司2015年的銷售成本為50萬元，銷售收入為200萬元，年初資產(chǎn)總額為l50萬元，年底資產(chǎn)總額為220萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為(　)。

　　A.54%

　　B.108%

　　C.53%

　　D.56%

　　參考答案：B

　　參考解析：總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=銷售收入/(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)/2×100%，根據(jù)題意，總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=200/(150+220)/2 ×100%=108%，所以答案是B。

　　43[單選題] 某企業(yè)2015年銷售收入20億元人民幣，銷售凈利率為14%，2015年初所有者權(quán)益為36億元人民幣，2015年末所有者權(quán)益為48億元人民幣，則該企業(yè)2015年凈資產(chǎn)收益率為(　)。

　　A.6.00%

　　B.6.11%

　　C.6.33%

　　D.6.67%

　　參考答案：D

　　參考解析：凈資產(chǎn)收益率=凈利潤÷[(期初所有者權(quán)益合計(jì)+期末所有者權(quán)益合計(jì))÷2]X100%，凈利潤=銷售收入×銷售凈利率。 凈利潤=20×14%=2.8(億元)

　　凈資產(chǎn)收益率=2.8÷[(36+48)÷2]×100%=6.67%

　　44[單選題] 客戶違約給商業(yè)銀行帶來的債項(xiàng)損失包括兩個(gè)層面，分別是(　)。

　　A.金融損失和財(cái)務(wù)損失

　　B.正常損失和非正常損失

　　C.實(shí)際損失和理論損失

　　D.經(jīng)濟(jì)損失和會計(jì)損失

　　參考答案：D

　　參考解析：客戶違約給商業(yè)銀行帶來的債項(xiàng)損失包括兩個(gè)層面：一是經(jīng)濟(jì)損失，包括折現(xiàn)率、貸款清收過程中較大的直接成本和經(jīng)濟(jì)成本;二是會計(jì)損失，也就是商業(yè)銀行的賬面損失，包括違約貸款未收回的貸款本金和利息兩部分。

　　45[單選題] 客戶違約給商業(yè)銀行帶來的債項(xiàng)損失包括兩個(gè)層面，分別是(　)。

　　A.金融損失和財(cái)務(wù)損失

　　B.正常損失和非正常損失

　　C.實(shí)際損失和理論損失

　　D.經(jīng)濟(jì)損失和會計(jì)損失

　　參考答案：D

　　參考解析：客戶違約給商業(yè)銀行帶來的債項(xiàng)損失包括兩個(gè)層面，分別是經(jīng)濟(jì)損失和會計(jì)損失。

　　46[單選題] 錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告是指商業(yè)銀行監(jiān)控/報(bào)告流程不明確、混亂，負(fù)責(zé)監(jiān)控/報(bào)告的部門的職責(zé)不清晰，有關(guān)數(shù)據(jù)不全面、不及時(shí)、不準(zhǔn)確，未履行必要的(　)或者對外部匯報(bào)不準(zhǔn)確。

　　A.法律規(guī)定

　　B.監(jiān)管職責(zé)

　　C.匯報(bào)義務(wù)

　　D.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量義務(wù)

　　參考答案：C

　　參考解析：錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告是指商業(yè)銀行監(jiān)控/報(bào)告流程不明確、混亂，負(fù)責(zé)監(jiān)控/報(bào)告的部門的職責(zé)不清晰，有關(guān)數(shù)據(jù)不全面、不及時(shí)、不準(zhǔn)確，造成未履行必要的匯報(bào)義務(wù)或者對外部匯報(bào)不準(zhǔn)確。

　　47[單選題] 因市場價(jià)格(利率、匯率、股票價(jià)格、商品價(jià)格和期權(quán)價(jià)格)的不利變動而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)是指(　)。

　　A.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.市場風(fēng)險(xiǎn)

　　參考答案：D

　　參考解析：市場風(fēng)險(xiǎn)是指因市場價(jià)格(利率、匯率、股票價(jià)格、商品價(jià)格和期權(quán)價(jià)格)的不利變動而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　48[單選題] 資產(chǎn)證券化的作用在于(　)。

　　A.提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性

　　B.增強(qiáng)商業(yè)銀行關(guān)于資產(chǎn)和負(fù)債管理的自主性

　　C.是一種風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)管理方法

　　D.以上都正確

　　參考答案：D

　　參考解析：資產(chǎn)證券化是指將缺乏流動性的資產(chǎn)，轉(zhuǎn)換為在金融市場上可以自由買賣的證券的行為，使其具有流動性。作用在于提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性，增強(qiáng)商業(yè)銀行關(guān)于資產(chǎn)和負(fù)債管理的自主性。從而有利于分散信用風(fēng)險(xiǎn)，改善資產(chǎn)質(zhì)量，擴(kuò)大資金來源，緩解資本充足壓力，提高金融系統(tǒng)的安全性。

　　49[單選題] 下列各項(xiàng)關(guān)于表內(nèi)信用資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重描述正確的是(　)。

　　A.個(gè)人住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50%

　　B.對其他金融機(jī)構(gòu)債權(quán)統(tǒng)一給予50%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重

　　C.商業(yè)銀行之間原始期限在4個(gè)月以上的債權(quán)給予的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為0

　　D.對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對企業(yè)、個(gè)人的貨款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予50%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重

　　參考答案：A

　　參考解析：表內(nèi)信用資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為：對其他金融機(jī)構(gòu)債權(quán)給予100%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重;商業(yè)銀行之間原始期限在4個(gè)月以上的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為20%;對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對企業(yè)、個(gè)人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予100%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重;個(gè)人住房抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50%。

　　50[單選題] 下列關(guān)于流動性風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是(　)。

　　A.流動性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因單一，通常被視為獨(dú)的風(fēng)險(xiǎn)

　　B.流動性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)流動性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.流動性風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)

　　D.大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風(fēng)險(xiǎn)

　　參考答案：A

　　參考解析：任何風(fēng)險(xiǎn)的形成原因都是很復(fù)雜的，A表述錯(cuò)誤，流動性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因更加復(fù)雜，通常被視為一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)。

　　51[單選題] 假設(shè)某商業(yè)銀行總資產(chǎn)為l 000億元，加權(quán)平均久期為6年，總負(fù)債為900億元，加權(quán)平均久期為5年，則該銀行的資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為(　)。

　　A.-1.5

　　B.-l

　　C.1.5

　　D.1

　　參考答案：C

　　參考解析：根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的公式，有：資產(chǎn)負(fù)債久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-(總負(fù)債/總資產(chǎn))×負(fù)債加權(quán)平均久期=6-(900/1000)×5=1.5。

　　52[單選題] 交易賬戶中的項(xiàng)目通常按市場價(jià)格計(jì)價(jià)，當(dāng)缺乏可參考的市場價(jià)格時(shí)，可以按(　)定價(jià)。

　　A.公允價(jià)格

　　B.模型

　　C.賬面價(jià)值

　　D.股東權(quán)益

　　參考答案：B

　　參考解析：交易賬戶中的項(xiàng)目通常按市場價(jià)格計(jì)價(jià)(Mark—to—Market，盯市)，當(dāng)缺乏可參考的市場價(jià)格時(shí)，可以按模型定價(jià)(Mark—to—MModel，盯模)。

　　53[單選題] 2013年1月1日開始實(shí)施《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》后，對系統(tǒng)重要性銀行和其他銀行的資本充足率監(jiān)管要求分別不得低于(　)。

　　A.9.5%;10.5%

　　B.11.5%;7.5%

　　C.11.5%;10.5%

　　D.11.5%;12%

　　參考答案：C

　　參考解析： 2013年1月1日開始實(shí)施《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》后，對系統(tǒng)重要性銀行和其他銀行的資本充足率監(jiān)管要求分別不得低于11.5%和10.5%。

　　54[單選題] 久期是用來衡量金融工具的價(jià)格對什么因素的敏感性指標(biāo)?(　)

　　A.利率

　　B.匯率

　　C.股票指數(shù)

　　D.商品價(jià)格指數(shù)

　　參考答案：A

　　參考解析：久期是用來衡量金融工具的價(jià)格對利率的敏感性。

　　55[單選題] 風(fēng)險(xiǎn)評估包括兩個(gè)方面內(nèi)容：一是對全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架的評估;二是(　)。

　　A.前瞻性風(fēng)險(xiǎn)評估

　　B.集中風(fēng)險(xiǎn)評估

　　C.實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評估

　　D.單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)評估

　　參考答案：C

　　參考解析：風(fēng)險(xiǎn)評估主要包括兩方面的內(nèi)容：一方面是對全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架的評估，主要是對公司治理、風(fēng)險(xiǎn)政策流程和限額以及信息系統(tǒng)的評估;另一方面是實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評估。

　　56[單選題] 在貸款定價(jià)中，RAROC是根據(jù)(　)公式計(jì)算出來的。

　　A.RAROC=貸款年收入/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本

　　B.RAROC=(貸款年收入-預(yù)期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本

　　C.RAROC=(貸款年收入-各項(xiàng)費(fèi)用-預(yù)期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本

　　D.以上都不對

　　參考答案：C

　　參考解析：在貸款定價(jià)中，RAROC=(貸款年收入-各項(xiàng)費(fèi)用-預(yù)期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本。

　　57[單選題] 如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元即期資產(chǎn)，700萬美元即期負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭500萬，美元遠(yuǎn)期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的即期凈敞口頭寸為(　)萬美元。

　　A.700

　　B.300

　　C.600

　　D.500

　　參考答案：B

　　參考解析：即期凈敞口頭寸是指計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸，等于表內(nèi)的即期資產(chǎn)減去即期負(fù)債，即1000-700=300(萬美元)。

　　58[單選題] 根據(jù)中國銀監(jiān)會頒布的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)(試行)》的規(guī)定，商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)中的不良貸款率不應(yīng)高于(　)。

　　A.5%

　　B.5.5%

　　C.4%

　　D.6%

　　參考答案：A

　　參考解析：《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)(試行)》第九條規(guī)定，不良資產(chǎn)率為不良資產(chǎn)與資產(chǎn)總額之比，不應(yīng)高于4%。不良貸款率為不良貸款與貨款總額之比，不應(yīng)高于5%。

　　59[單選題] 2016年，某公司銷售收入為14260萬元，銷售成本為12525萬元，則該公司銷售毛利率為(　)。

　　A.11%

　　B.8%

　　C.11.89%

　　D.12.17%

　　參考答案：D

　　參考解析：根據(jù)公式，銷售毛利率=[(銷售收入-銷售成本)/銷售收入]×100%。2016年銷售毛利率=(14260-12525)÷14260=12.17%，銷售毛利率越高，表明產(chǎn)品的盈利能力越強(qiáng)。

　　60[單選題] 商業(yè)銀行面對信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重受損以致影響正常業(yè)務(wù)運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)，不可以通過(　)來進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋。

　　A.提高電子化水平以取代手工操作

　　B.制定連續(xù)營業(yè)方案

　　C.購買電子保險(xiǎn)

　　D.IT系統(tǒng)災(zāi)難備援外包

　　參考答案：A

　　參考解析：操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋有三種方法：業(yè)務(wù)連續(xù)性管理計(jì)劃，商業(yè)保險(xiǎn)，業(yè)務(wù)外包，B、C、D分別對應(yīng)這三種方法。

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