第 1 頁：單項選擇題

第 5 頁：判斷題

　　61[單選題] 某公司存貨周轉率為12，則存貨周轉天數(shù)為(　)天。

　　A.20

　　B.18

　　C.12

　　D.30

　　參考答案：D

　　參考解析：根據公式，存貨周轉天數(shù)=360/存貨周轉率，則存貨周轉天數(shù)=360/12=30天。

　　62[單選題] 銀行監(jiān)管的基本原則是(　)。

　　A.公開、公平、公正、效率

　　B.依法、公開、公平、效率

　　C.依法、公開、公平、公正

　　D.審慎、公開、公平、效率

　　參考答案：B

　　參考解析：銀行監(jiān)管的基本原則是依法、公開、公平、效率;市場準入應當遵循公開、公平、公正、效率以及便民的原則。

　　63[單選題] 一般認為，影響國家主權評級的因素不包括(　)。

　　A.實際匯率變量

　　B.該國通貨膨脹率水平

　　C.違約史指標

　　D.人口增長率

　　參考答案：D

　　參考解析：影響國家主權評級的因素包括：人均收入、GDP增長、通貨膨脹、財政平衡、外部平衡、外債、經濟發(fā)展指標、違約史指標，以及后來增加的利差變量、金融部門潛在問題資產占GDP的百分比、金融系統(tǒng)因政府而產生的或有負債與GDP之比、私人部門信貸增長的變化率和實際匯率變量。

　　64[單選題] 我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過(　)，流動性資產余額與流動性負債余額的比例不得超過(　)。

　　A.75%，65%

　　B.65%，15%

　　C.75%，25%

　　D.65%，25%

　　參考答案：C

　　參考解析：我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75%，流動性資產余額與流動性負債余額的比例不得超過25%。

　　65[單選題] 下列操作風險損失數(shù)據收集的步驟按時問順序排列正確的是(　)。

　　(1)損失事件發(fā)生部門會同本部門的操作風險管理人員以及財務部門核實損失數(shù)據的真實性、準確性

　　(2)操作風險管理人員完成損失數(shù)據的錄入、上報

　　(3)操作風險管理人員就損失數(shù)據信息的完整性、規(guī)范性作出最后審查

　　(4)損失事件發(fā)生部門確認損失事件并收集損失數(shù)據信息

　　(5)損失事件發(fā)生部門向本部門或機構的操作風險管理人員提交損失數(shù)據信息

　　A.(1)(2)(3)(4)(5)

　　B.(4)(1)(5)(3)(2)

　　C.(4)(2)(3)(1)(5)

　　D.(1)(5)(3)(4)(2)

　　參考答案：B

　　參考解析：先進行收集數(shù)據，然后才能進行核實。一般來說，數(shù)據錄入、上報是收集工作的最后一步。

　　66[單選題] 下列關于銀行資產負債利率風險的說法，不正確的是(　)。

　　A.當市場利率上升時，銀行資產價值下降

　　B.當市場利率上升時，銀行負債價值上升

　　C.資產的久期越長.資產的利率風險越大

　　D.負債的久期越長，負債的利率風險越大

　　參考答案：B

　　參考解析：當市場利率上升時，銀行負債價值下降。

　　67[單選題] (　)是商業(yè)銀行進行有效風險管理的最前端。

　　A.外部風險監(jiān)督機構

　　B.內部審計部門

　　C.法律/合規(guī)部門

　　D.財務控制部門

　　參考答案：D

　　參考解析：現(xiàn)代商業(yè)銀行的財務控制部門通常采取每日參照市場定價的方法來及時捕捉市場價格/價值的變化，因此所提供的數(shù)據最為真實、準確，這使得財務控制部門處在有效風險管理的最前端。

　　68[單選題] 某銀行該年貸款應提準備為1100億元，貸款損失準備充足率為80%，則貸款實際計提準備為(　)億元。

　　A.880

　　B.1375

　　C.1100

　　D.1000

　　參考答案：A

　　參考解析：貸款損失準備充足率=貸款實際計提準備/貸款應提準備×100%，因此，該銀行貸款實際計提為1100×80%=880(億元)。

　　69[單選題] 下列金融衍生工具中，具有不對稱支付特征的是(　)。

　　A.期貨

　　B.期權

　　C.貨幣互換

　　D.遠期

　　參考答案：B

　　參考解析：期權和期權性條款都是在對期權持有者有利時執(zhí)行。因此，期權性工具應具有不對稱的支付特征。

　　70[單選題] 該國家或地區(qū)存在周期性的外匯危機和政治問題，信用風險較為嚴重，已經實施債務重組是指(　)

　　A.較低國別風險

　　B.中等國別風險

　　C.較高國別風險

　　D.高國別風險

　　參考答案：C

　　參考解析：較高國別風險指該國家或地區(qū)存在周期性的外匯危機和政治問題，信用風險較為嚴重，已經實施債務重組。

　　71[單選題] 下列各項中，不是由操作風險引起的是(　)。

　　A.將買人期權的銷售記錄成了購進

　　B.在模型需要輸入日波動幅度時，卻輸入了月波動幅度

　　C.由于實際波動程度超過了預期波動程度，使期權組合遭受損失

　　D.基于一個時間系列進行波動性估計，該時間系列里包括了一個價格的極端值，超過其他價格100倍

　　參考答案：C

　　參考解析：操作風險是指由于人為錯誤、技術缺陷或不利的外部事件所造成損失的風險。操作風險的四大類別是：人員因素、內部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件。顯然C項所述不屬于操作風險，而屬于市場風險。

　　72[單選題] 商業(yè)銀行的風險管理模式的四個發(fā)展階段，依次為(　)。

　　A.資產風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段

　　B.負債風險管理模式階段→資產風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段

　　C.資產負債風險管理模式階段→資產風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段

　　D.資產風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段

　　參考答案：A

　　參考解析：商業(yè)銀行的風險管理模式大體經歷了四個階段，資產風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段，A項正確。

　　73[單選題] 操作風險損失數(shù)據的收集要遵循(　)的原則。

　　A.客觀性、全面性、動態(tài)性、標準化

　　B.主觀性、全面性、靜態(tài)性、標準化

　　C.主觀性、全面性、動態(tài)性、標準化

　　D.客觀性、全面性、靜態(tài)性、標準化

　　參考答案：A

　　參考解析：內部操作風險損失數(shù)據收集是商業(yè)銀行對內部操作風險損失事件形成的損失信息記錄、匯總、分析的過程。操作風險損失數(shù)據的收集要遵循客觀性、全面性、動態(tài)性、標準化的原則。

　　74[單選題] 資本類指標是指(　)。

　　A.反映銀行希望維持償付能力、維持持續(xù)經營能力的資本水平，主要有一級資本充足率、核心一級資本充足率等

　　B.反映銀行對某些經營活動范圍或風險類型的接受程度為零

　　C.反映銀行對不同風險可以接受的水平或程度，一般包括信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險以及聲譽風險

　　D.反映銀行收益水平，主要有收益波動、經風險調整后收益、每股收益增長率等

　　參考答案：A

　　參考解析：資本類指標反映銀行希望維持償付能力、維持持續(xù)經營能力的資本水平，主要有一級資本充足率、核心一級資本充足率等。

　　75[單選題] 商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第l年的違約率是0.8%，第2年的違約率是1.4%，第3年的違約率是2.1%。假設客戶違約后，銀行的貸款將遭受全額損失，則該筆貸款預計到期可收回的金額為(　)萬元。

　　A.925.47

　　B.960.26

　　C.957.57

　　D.985.62

　　參考答案：C

　　參考解析：根據死亡率模型，該客戶能夠在3年到期后將本息全部歸還的概率為：(1-0.8%)×(1-1.4%)×(1-2.1%)≈95.7572%，則該筆貸款預計到期可收回的金額為：1000×95.7572%≈957.57(萬元)。

　　76[單選題] 商業(yè)銀行個人信貸產品可以基本劃分為(　)三類。

　　A.個人住宅抵押貸款、個人消費貸款、循環(huán)零售貸款

　　B.個人住宅抵押貸款、經銷商風險貸款、循環(huán)零售貸款

　　C.個人住宅抵押貸款、個人零售貸款、循環(huán)零售貸款

　　D.個人住宅抵押貸款、信用卡消費貸款、循環(huán)零售貸款

　　參考答案：C

　　參考解析：商業(yè)銀行個人信貸產品可以劃分為個人住宅抵押貸款、個人零售貸款和個人循環(huán)零售貸款。

　　77[單選題] 商業(yè)銀行通常采用定期的自我評估的方法，來檢驗戰(zhàn)略風險管理是否有效實施。定期通常是指(　)。

　　A.每天

　　B.每月

　　C.每周

　　D.每年

　　參考答案：B

　　參考解析：商業(yè)銀行通常采用定期的自我評估的方法，來檢驗戰(zhàn)略風險管理是否有效實施。定期一般是指每月或每季度。

　　78[單選題] 操作風險損失數(shù)據收集(LDC)指操作風險損失數(shù)據(包括損失事件信息和會計記錄中確認的財務影響)的搜集、匯總、監(jiān)控、分析和報告工作。損失數(shù)據收集包括幾個核心環(huán)節(jié)，以下不屬于其步驟的是(　)。

　　A.損失事件識別

　　B.損失事件填報

　　C.損失數(shù)據確定

　　D.損失事件信息審核

　　參考答案：C

　　參考解析：損失數(shù)據收集的步驟是：①損失事件識別;②損失事件填報;③損失金額確定;④損失事件信息審核;⑤損失數(shù)據收集驗證;可見C項不是其內容。正確的應該是損失金額確定。

　　79[單選題] 關于商業(yè)銀行的操作風險的說法錯誤的是(　)。

　　A.商業(yè)銀行可以通過業(yè)務外包來轉移操作風險，但商業(yè)銀行仍是外包業(yè)務的最終責任人

　　B.根據商業(yè)銀行管理和控制操作風險的能力，可以把操作風險分為可規(guī)避的操作風險、可降低的操作風險、可緩釋的操作風險、應承擔的操作風險

　　C.操作風險的形成，往往是內外部因素同時作用的結果

　　D.只要商業(yè)銀行采取好的措施，購買好的保險，就不會有操作風險的發(fā)生

　　參考答案：D

　　參考解析：根據商業(yè)銀行管理和控制操作風險的能力，可以把操作風險分為可規(guī)避的操作風險、可降低的操作風險、可緩釋的操作風險、應承擔的操作風險。商業(yè)銀行可以通過業(yè)務外包來轉移操作風險，但商業(yè)銀行仍是外包業(yè)務的最終責任人。操作風險的形成，往往是內外部因素同時作用的結果。所以ABC項正確。商業(yè)銀行不管盡多大的努力，采取多好的措施，購買多好的保險，總會有操作風險的發(fā)生，所以D項說法不正確。

　　80[單選題] 對于戰(zhàn)略風險管理的理解錯誤的是(　)。

　　A.經濟資本配置是戰(zhàn)略風險的一個重要工具

　　B.董事會和高級管理層負責制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃

　　C.戰(zhàn)略風險一經批準不得更改

　　D.在評估戰(zhàn)略風險時，應當首先由商業(yè)銀行內部具有豐富經驗的專家負責審核一些技術性較強的假設條件

　　參考答案：C

　　參考解析：經濟資本配置是戰(zhàn)略風險的一個重要工具，利用經濟資本配置，可以有效控制每個業(yè)務領域所承受的風險規(guī)模，A項正確;董事會和高級管理層負責制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃，成為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動指南，B項正確;戰(zhàn)略風險一經批準，并不意味著戰(zhàn)略規(guī)劃因此長期不變，相反戰(zhàn)略規(guī)劃應當定期審核或修正，C項錯誤;在評估戰(zhàn)略風險時，應當首先由商業(yè)銀行內部具有豐富經驗的專家負責審核一些技術性較強的假設條件，D項正確。

　　81[單選題] 下列關于聲譽風險說法錯誤的是(　)。

　　A.聲譽風險的損害有時甚至是致命的損害

　　B.社會責任感與聲譽風險無關

　　C.聲譽風險應按照聲譽風險因素的影響程度和緊迫性來排序

　　D.具有建設性的聲譽危機處理方法是“化敵為友”

　　參考答案：B

　　參考解析：在激烈的市場競爭條件下，聲譽風險的損害有可能是長期的，甚至是致命的，所以A項正確;缺乏經營特色和社會責任感，即便花費大量的時間和金錢用于事后的危機管理，也難以彌補對商業(yè)銀行聲譽造成的實質性損害，所以B項錯誤;聲譽風險應按照聲譽風險因素的影響程度和緊迫性來排序，所以C項正確;具有建設性的聲譽危機處理方法是“化敵為友”，敢于接受暫時性危機或挑戰(zhàn)。

　　82[單選題] 某公司年末流動資產總額為3130萬元，流動負債為l 240萬元，則該公司流動比率為(　)。

　　A.2.524

　　B.3

　　C.3.98

　　D.4.12

　　參考答案：A

　　參考解析：根據公式，流動比率=流動資產合計/流動負債合計。年末流動比率=3130÷1240=2.524。

　　83[單選題] (　)自責保證商業(yè)銀行建立并實施充分而有效的內部控制體系。

　　A.工會

　　B.職工代表大會

　　C.監(jiān)事會

　　D.董事會

　　參考答案：D

　　參考解析：董事會自責保證商業(yè)銀行建立并實施充分而有效的內部控制體系，所以D項正確。

　　84[單選題] 以下不屬于操作風險關鍵風險監(jiān)測指標的是(　)。

　　A.客戶投訴占比

　　B.反洗錢警報占比

　　C.系統(tǒng)故障時間

　　D.資本金水平

　　參考答案：D

　　參考解析：操作風險關鍵風險監(jiān)測指標主要包括人員在當前部門的從業(yè)年限、員工人均培訓費用、客戶投訴占比、交易結果和財務核算結果間的差異、前后臺交易不匹配占比、系統(tǒng)故障時間、系統(tǒng)數(shù)量、反洗錢警報占比。D項資本金水平屬于操作風險報告的主要內容。

　　85[單選題] 資本收益率的計算公式為(　)。

　　A.RAROC=(EL-NI)/UL

　　B.RAROC=(UL-NI)/EL

　　C.RAROC=(N1-EL)/UL

　　D.RAROC=(EL-UL)/NI

　　參考答案：C

　　參考解析：在經風險調整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經風險調整的資本收益率(Risk Adjusted Return on Capital，RAROC)，其計算公式如下：RAROC=(N1-EL)/UL。其中，N1為稅后凈利潤，EL為預期損失，UL為非預期損失或經濟資本。

　　86[單選題] 某銀行2015年末可疑類貸款余額為400億元，損失類貸款余額為200億元，各項貸款余額總額為40000億元，若要保證不良貸款率低于3%，則該銀行次級類貸款余額最多為(　)億元。

　　A.200

　　B.400

　　C.600

　　D.800

　　參考答案：C

　　參考解析：不良貸款包括可疑類、損失類和次級類。即400+200=600(億元)。

　　87[單選題] 交易者可以通過在期貨市場“套期保值”來達到降低市場風險的目的，這是期貨市場什么功能的體現(xiàn)?(　)。

　　A.對沖市場風險

　　B.價值發(fā)現(xiàn)

　　C.投機

　　D.套期保值

　　參考答案：A

　　參考解析：期貨市場本身具有兩項基本的經濟功能。①對沖市場風險的功能。期貨市場為交易者提供了對沖市場風險的場所，使其可以通過在期貨市場“套期保值”來達到降低市場風險的目的。②價值發(fā)現(xiàn)的功能。

　　88[單選題] 下列關于風險分類的說法，不正確的是(　)。

　　A.按風險發(fā)生的范圍可以將風險劃分為可量化風險和不可量化風險

　　B.按風險事故可以將風險劃分為經濟風險、政治風險、社會風險、自然風險和技術風險

　　C.按損失結果可以將風險劃分為純粹風險和投機風險

　　D.按誘發(fā)風險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國別風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險八大類

　　參考答案：A

　　參考解析：按風險發(fā)生的范圍可以分為系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險。B、C、D三項均正確。

　　89[單選題] 下列關于超限額處理的說法正確的是(　)。

　　A.應由風險管理部門負責組織落實

　　B.全面風險計量

　　C.利用會計信息系統(tǒng)，對各業(yè)務敞口的收益和成本進行量化分析

　　D.運用資本組合分析模型，對各業(yè)務敞El確定經濟資本的增量和存量

　　參考答案：A

　　參考解析：選項BCD是風險限額的設定。

　　90[單選題] 為了更有效地降低流動性風險，商業(yè)銀行的資產和負債的分布應當(　)。

　　A.同質化、集中化

　　B.異質化、分散化

　　C.資產應當同質化、集中化，負債應當異質化、分散化

　　D.負債應當同質化、集中化，資產應當異質化、分散化

　　參考答案：B

　　參考解析：為了更有效地降低流動性風險，商業(yè)銀行的資產和負債的分布應當異質化、分散化。

　　二、多項選擇題(本大題共40個小題，每小題1分，共40分。在以下各小題所給出的五個選項中，有2個或2個以上選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內)

　　91[多選題] 在商業(yè)銀行總體層面上，經風險調整的收益率(RAROC)可以用于(　)方面的管理。

　　A.績效考核

　　B.資本配置

　　C.目標設定

　　D.業(yè)務決策

　　E.計量損失

　　參考答案：A,B,C,D

　　參考解析：在商業(yè)銀行總體層面上，RAROC指標可用于目標設定、業(yè)務決策、資本配置和績效考核等，RAROC指標只能計算非預期損失，不能計算預期損失。

　　92[多選題] 有效的風險偏好聲明應該滿足以下原則(　)。

　　A.定性的陳述

　　B.具有前瞻性

　　C.定量指標

　　D.基于總體風險偏好、風險能力、風險輪廓，應為每類實質性風險和總體風險確定能夠接受的最高風險水平

　　E.與銀行長短戰(zhàn)略規(guī)劃、資本規(guī)劃、財務規(guī)劃、薪酬機制相關聯(lián)

　　參考答案：A,B,C,D,E

　　參考解析：有效的風險偏好聲明應該滿足以下原則：包括銀行在制定戰(zhàn)略和業(yè)務規(guī)劃時所使用的關鍵背景信息和假設;與銀行長短戰(zhàn)略規(guī)劃、資本規(guī)劃、財務規(guī)劃、薪酬機制相關聯(lián);考慮客戶的利益和對股東的受托義務、資本及其監(jiān)管要求，在完成戰(zhàn)略標和業(yè)務計劃時，確定銀行愿意接受的風險總量;基于總體風險偏好、風險能力、風險輪廓，應為每類實質性風險和總體風險確定能夠接受的最高風險水平;定量指標;定性的陳述;具有前瞻性。

　　93[多選題] 監(jiān)事會監(jiān)督和測評的方式包括(　)。

　　A.列席會議

　　B.訪談座談

　　C.調閱文件

　　D.檢查與調研

　　E.監(jiān)督測評

　　參考答案：A,B,C,D,E

　　參考解析：監(jiān)事會對股東大會負責，從事商業(yè)銀行內部盡職監(jiān)督、財務監(jiān)督、內部控制監(jiān)督等工作。監(jiān)事會通過列席會議、調閱文件、檢查與調研、監(jiān)督測評、訪談座談等方式，以及綜合利用非現(xiàn)場監(jiān)測與現(xiàn)場抽查手段，對商業(yè)銀行的決策過程、決策執(zhí)行、經營活動，以及董事和高級管理人員的工作表現(xiàn)進行監(jiān)督和測評。

　　94[多選題] 在操作風險監(jiān)測過程中建立的因果分析模型能夠對操作風險的(　)三個方面進行歷史統(tǒng)計，并形成相互關聯(lián)的多元分布。

　　A.風險指標

　　B.風險成因

　　C.風險成本

　　D.風險損失

　　E.風險發(fā)生頻率

　　參考答案：A,B,D

　　參考解析：在綜合自我評估結果和各類操作風險報告的基礎上，利用因果分析模型能夠對風險成因、風險指標和風險損失進行邏輯分析和數(shù)據統(tǒng)計，進而形成三者之間相互關聯(lián)的多元分布。

　　95[多選題] 經風險調整的資本收益率(RAROC)與股本收益率(ROE)和資產收益率(ROA)相比其優(yōu)越性有(　)。

　　A.RAROC可以用于衡量一筆業(yè)務的風險與收益是否匹配

　　B.RARoC可用于目標設定、資本配置和績效考核

　　C.RAROC克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標未充分反映風險成本的缺陷

　　D.使用RAROC可以改變銀行盲目追求利潤的經營方式

　　E.使用RAROC不利于在銀行內部建立激勵機制

　　參考答案：A,B,C,D

　　參考解析：題中RAROC經風險調整的業(yè)績評估方法在國際先進銀行中得到了廣泛應用，在單筆業(yè)務層面，在資產組合層面、商業(yè)銀行總體層面上發(fā)揮著重要作用。使用RAROC有利于在銀行內部建立正確的激勵機制，所以E項錯誤。

　　96[多選題] 財務報表分析主要是對(　)進行分析。

　　A.資產負債表

　　B.人事安排表

　　C.損益表

　　D.產品優(yōu)質率表

　　E.現(xiàn)金流量表

　　參考答案：A,C

　　參考解析：財務報表分析主要是對資產負債表和損益表進行分析，有助于商業(yè)銀行深入了解客戶的經營狀況以及經營過程中存在的問題。

　　97[多選題] 下述商業(yè)銀行常見的風險管理策略中，屬于風險轉移的有(　)。

　　A.為營業(yè)場所購買財產保險

　　B.對于不擅長承擔風險的業(yè)務，銀行對其配置有限的經濟資本

　　C.銀行對信用等級較低的客戶提高貸款利率

　　D.將貸款資產證券化后出售

　　E.要求借款人提供第三方擔保

　　參考答案：A,D,E

　　參考解析：風險轉移是指通過購買某種金融產品或采取其他合法的經濟措施將風險轉移給其他經濟主體的一種策略性選擇。ADE選項均屬于風險轉移。C選項屬于風險補償，B選項屬于風險規(guī)避。去VIP題庫查看答案解析記憶難度：容易(0)一般(0)難(0)筆 記：記筆記聽課程查看網友筆記 (0)

　　98[多選題] 下列屬于負責市場風險管理的部門履行的具體職責是(　)。

　　A.識別、計量和監(jiān)測市場風險

　　B.擬訂市場風險管理政策和程序，提交高級管理層和董事會審批

　　C.監(jiān)測相關業(yè)務經營部門和分支機構對市場風險限額的遵守情況，報告超限額情況

　　D.設計、實施事后檢驗和壓力測試

　　E.識別、評估新產品中所包含的市場風險

　　參考答案：A,B,C,D,E

　　參考解析：題中各項均是負責市場風險管理的部門通常履行的具體職責。

　　99[多選題] 商業(yè)銀行風險按照損失結果可以劃分為(　)。

　　A.純粹風險

　　B.投機風險

　　C.可量化風險

　　D.不可量化風險

　　E.非系統(tǒng)風險

　　參考答案：A,B

　　參考解析：AB商業(yè)銀行作為一種經營風險的特殊企業(yè)，為了有效識別和管理風險，有必要對其所面臨的風險進行明確分類。其中，按損失結果可以將風險劃分為純粹風險和投機風險。

　　100[多選題] 在銀行公司治理架構中，風險管理部門的職責包括(　)。

　　A.批準風險管理的政策及相關文件

　　B.具體執(zhí)行操作風險管理系統(tǒng)。并制定相應的政策、程序和步驟

　　C.確定商業(yè)銀行的薪酬政策

　　D.指導并定期檢查、評估業(yè)務條線的操作風險管理活動和狀況

　　E.為操作風險管理開發(fā)相應的技術和方法

　　參考答案：B,D,E

　　參考解析：在銀行公司治理架構中，風險管理部門的職責包括具體執(zhí)行操作風險管理系統(tǒng)，并制定相應的政策、程序和步驟，指導并定期檢查、評估業(yè)務條線的操作風險管理活動和狀況，為操作風險管理開發(fā)相應的技術和方法，所以BDE項正確。A項屬于董事會的職責，C項屬于高管層的職責。

　　101[多選題] 下列各項中，(　)屬于流動性比率/指標。

　　A.現(xiàn)金頭寸指標

　　B.大額負債依賴度

　　C.貸款總額與總資產的比率

　　D.總資產報酬率

　　E.易變負債與總資產的比率

　　參考答案：A,B,C,E

　　參考解析：流動性比率/指標法是各國監(jiān)管當局和商業(yè)銀行廣泛使用的流動性風險評估方法，主要包括以下7個指標;現(xiàn)金頭寸指標、核心存款指標、貸款總額與總資產的比率、貸款總額與核心存款的比率、流動資產與總資產的比率、易變負債與總資產的比率、大額負債依賴度。

　　102[多選題] 新產品/業(yè)務風險管理原則包括(　)。

　　A.統(tǒng)一性原則

　　B.全面性原則

　　C.適應性原則

　　D.有效性原則

　　E.統(tǒng)籌性原則

　　參考答案：A,B,C,D,E

　　參考解析：新產品/業(yè)務風險管理原則包括：統(tǒng)一性原則、全面性原則、適應性原則、有效性原則、統(tǒng)籌性原則。

　　103[多選題] 現(xiàn)代商業(yè)銀行管理最重要的兩份報告是(　)。

　　A.每日資產負債表

　　B.每日現(xiàn)金流量表

　　C.每日宏觀數(shù)據報告

　　D.每日收益/損失表

　　E.每日風險狀況報告

　　參考答案：D,E

　　參考解析：商業(yè)銀行的每日風險狀況報告和每日收益/損失表是現(xiàn)代商業(yè)銀行管理的最重要的兩份報告，提供了關于商業(yè)銀行風險和收益/損失的最及時、最準確的第一手資料。

　　104[多選題] 下列屬于商業(yè)銀行面臨的戰(zhàn)略風險的有(　)。

　　A.技術風險

　　B.信用風險

　　C.競爭對手風險

　　D.操作風險

　　E.品牌風險

　　參考答案：A,C,E

　　參考解析：商業(yè)銀行面臨的戰(zhàn)略風險有產業(yè)風險、技術風險、品牌風險、競爭對手風險、客戶風險、項目風險，其他例如財務、運營以及多種外部風險因素等。

　　105[多選題] 利率互換的主要作用包括(　)。

　　A.規(guī)避利率波動的風險

　　B.降低生產成本

　　C.交易雙方可以降低各自的融資成本

　　D.規(guī)避市場價格下跌

　　E.有助于風險管理

　　參考答案：A,C

　　參考解析：利率互換的主要作用包括：一是規(guī)避利率波動的風險，二是交易雙方利用自身在不同種類利率上的比較優(yōu)勢有效地降低各自的融資成本。

　　106[多選題] 操作風險可以分為由(　)所引發(fā)的風險。

　　A.技術

　　B.系統(tǒng)

　　C.流動性

　　D.外部事件

　　E.人員

　　參考答案：B,D,E

　　參考解析：操作風險可以分為由內部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所引發(fā)的四類風險。

　　107[多選題] 操作風險評估準備包括(　)三個步驟。

　　A.準備

　　B.評估

　　C.確認

　　D.報告

　　E.提交

　　參考答案：A,B,D

　　參考解析：操作風險評估準備包括：①準備階段：包括確認評估對象、繪制流程圖、收集整理操作風險信息;②評估階段：包括識別和評估固有風險、識別和評估現(xiàn)有控制、評估剩余風險、提出優(yōu)化方案;③報告階段：包括整合評估成果和提交報告兩個步驟。

　　108[多選題] 我國銀行業(yè)信息披露管理的措施包括(　)。

　　A.明確披露原則

　　B.完善管理法規(guī)

　　C.改進銀行會計準則

　　D.強化表外信息披露

　　E.落實監(jiān)控制度

　　參考答案：A,B,C,D,E

　　參考解析：題中各項全部為我國銀行業(yè)信息披露管理的措施。

　　109[多選題] 商業(yè)銀行在進行集團客戶限額管理的過程中，應注意的問題有(　)。

　　A.統(tǒng)一識別標準，實施集團總量控制

　　B.掌握充分信息，避免過度授信

　　C.主辦銀行牽頭，建立集團客戶小組

　　D.盡量少用抵押，爭取多用保證

　　E.與集團客戶簽訂授信協(xié)議，客戶無須報告其有關關聯(lián)交易

　　參考答案：A,B,C

　　參考解析：商業(yè)銀行在進行集團客戶限額管理的過程中，應注意的問題有統(tǒng)一識別標準，實施集團總量控制，掌握充分信息，避免過度授信，主辦銀行牽頭，建立集團客戶小組，全面負責對集團有關信息的收集、分析、授信協(xié)調以及跟蹤監(jiān)管工作，所以ABC正確。

　　110[多選題] 銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定的不良貸款分析報告包括(　)。

　　A.本期貸款余額等基本情況

　　B.地區(qū)和客戶結構情況

　　C.不良貸款清收轉化情況

　　D.新發(fā)放貸款質量情況

　　E.新發(fā)生不良貸款的內外部原因分析及典型案例

　　參考答案：A,B,C,D,E

　　參考解析：題中A、B、C、D、E五項均屬于不良貸款分析報告的內容。不良貸款分析報告還包括對不良貸款變化趨勢進行預測。

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