三、判斷題(共15小題，每小題1分。共15分)請(qǐng)對(duì)以下各題的描述作出判斷，正確選A，錯(cuò)誤選B。

　　131[判斷題(AB)] 風(fēng)險(xiǎn)分散策略是有成本的，主要是分散投資增加交易成本。(　　)

　　A.對(duì)

　　B.錯(cuò)

　　參考答案：A

　　參考解析：實(shí)踐證明，多樣化投資分散風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是行之有效的，但前提條件是有足夠多的相互獨(dú)立的投資形式。同時(shí)風(fēng)險(xiǎn)分散策略是有成本的，主要是分散投資增加交易成本。但與集中承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失相比，風(fēng)險(xiǎn)分散策略的成本支出是值得考慮的。

　　132[判斷題(AB)] 銀監(jiān)會(huì)于2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》中關(guān)于信息披露的要求，則側(cè)重于商業(yè)銀行資本計(jì)量和管理相關(guān)信息的披露。(　　)

　　A.對(duì)

　　B.錯(cuò)

　　參考答案：A

　　參考解析：銀監(jiān)會(huì)于2007年頒布的《商業(yè)銀行信息披露辦法》，要求銀行披露其經(jīng)營(yíng)狀況的主要信息，包括財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)管理狀況、公司治理情況、年度重大事項(xiàng)等。而銀監(jiān)會(huì)于2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》中關(guān)于信息披露的要求，則側(cè)重于商業(yè)銀行資本計(jì)量和管理相關(guān)信息的披露。

　　133[判斷題(AB)] 國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行一般通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)偏好表來(lái)闡明能夠接受的定量風(fēng)險(xiǎn)水平和定性的描述。(　　)

　　A.對(duì)

　　B.錯(cuò)

　　參考答案：A

　　134[判斷題(AB)] 保證人的財(cái)務(wù)狀況會(huì)影響保證人的償債能力。(　　)

　　A.對(duì)

　　B.錯(cuò)

　　參考答案：A

　　參考解析：保證人的財(cái)務(wù)狀況、現(xiàn)金流量、或有負(fù)債、信用評(píng)級(jí)以及保證人目前所提供保證的數(shù)量/金額，都會(huì)影響保證人的償債能力。

　　135[判斷題(AB)] 單一客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)能夠體現(xiàn)多樣化投資產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)分散效果。(　　)

　　A.對(duì)

　　B.錯(cuò)

　　參考答案：B

　　參考解析：組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)能夠體現(xiàn)多樣化投資產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)分散效果，防止國(guó)別、行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等維度的風(fēng)險(xiǎn)集中度過(guò)高，實(shí)現(xiàn)資源的最優(yōu)化配置。

　　136[判斷題(AB)] 單一客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)，需要從個(gè)體延伸到“風(fēng)險(xiǎn)域”企業(yè)。(　　)

　　A.對(duì)

　　B.錯(cuò)

　　參考答案：A

　　參考解析：從客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)的外生變量來(lái)看，借款人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不是孤立的，而是與其主要股東、上下游客戶(hù)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者等“風(fēng)險(xiǎn)域”企業(yè)持續(xù)交互影響的。這些相關(guān)群體的變化，均可能對(duì)借款人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和信用狀況造成影響。因此，對(duì)單一客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)，需要從個(gè)體延伸到“風(fēng)險(xiǎn)域”企業(yè)。

　　137[判斷題(AB)] 久期的絕對(duì)值越高，表明利率變動(dòng)將會(huì)對(duì)銀行的經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生較小的影響。(　　)

　　A.對(duì)

　　B.錯(cuò)

　　參考答案：B

　　參考解析：一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定價(jià)日的時(shí)間越長(zhǎng)，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對(duì)值越高，表明利率變動(dòng)將會(huì)對(duì)銀行的經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生較大的影響。

　　138[判斷題(AB)] 20世紀(jì)70年代，隨著布雷頓森林體系的瓦解，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展至全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。(　　)

　　A.對(duì)

　　B.錯(cuò)

　　參考答案：B

　　參考解析：20世紀(jì)70年代，隨著布雷頓森林體系的瓦解，固定匯率制度向浮動(dòng)匯率制度的轉(zhuǎn)變導(dǎo)致匯率變動(dòng)加大。1973年的石油危機(jī)導(dǎo)致西方國(guó)家通貨膨脹加劇，利率變動(dòng)劇烈，利率和匯率的雙重影響使商業(yè)銀行資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值的波動(dòng)明顯。單一的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式穩(wěn)健有余而進(jìn)取不足，單一的負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式進(jìn)取有余而穩(wěn)健不足，兩者均不能保證商業(yè)銀行安全性、流動(dòng)性和效益性的均衡。在此背景下，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理理論應(yīng)運(yùn)而生，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負(fù)債業(yè)務(wù)的協(xié)同管理，通過(guò)匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制。

　　139[判斷題(AB)] 流動(dòng)性覆蓋率是指商業(yè)銀行通過(guò)變現(xiàn)合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)滿(mǎn)足未來(lái)至少60日的流動(dòng)性需求。(　　)

　　A.對(duì)

　　B.錯(cuò)

　　參考答案：B

　　參考解析：流動(dòng)性覆蓋率旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)，能夠在銀監(jiān)會(huì)規(guī)定的流動(dòng)性壓力情景下，通過(guò)變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿(mǎn)足未來(lái)至少30日的流動(dòng)性需求。

　　140[判斷題(AB)] 從銀行管理的層面，限額反映了商業(yè)銀行在信用風(fēng)險(xiǎn)管理上的政策要求和風(fēng)險(xiǎn)資本抵御以及消化損失的能力。(　　)

　　A.對(duì)

　　B.錯(cuò)

　　參考答案：A

　　參考解析：從銀行管理的層面，限額的制定過(guò)程體現(xiàn)了商業(yè)銀行董事會(huì)對(duì)損失的容忍程度，反映了商業(yè)銀行在信用風(fēng)險(xiǎn)管理上的政策要求和風(fēng)險(xiǎn)資本抵御以及消化損失的能力。

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　　141[判斷題(AB)] 商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不高于100%。(　　)

　　A.對(duì)

　　B.錯(cuò)

　　參考答案：B

　　參考解析：商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于100%。在流動(dòng)性覆蓋率低于100%時(shí)，應(yīng)對(duì)出現(xiàn)上述情況出現(xiàn)的原因、持續(xù)時(shí)間、嚴(yán)重程度、銀行是否能在短期內(nèi)采取補(bǔ)救措施等多方面因素進(jìn)行分析。

　　142[判斷題(AB)] 用來(lái)判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)能力的是流動(dòng)比率。(　　)

　　A.對(duì)

　　B.錯(cuò)

　　參考答案：A

　　參考解析：流動(dòng)比率。用來(lái)判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力，即分析企業(yè)當(dāng)前的現(xiàn)金支付能力和應(yīng)付突發(fā)事件和困境的能力。

　　143[判斷題(AB)] 違約概率模型主要應(yīng)用于信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法。(　　)

　　A.對(duì)

　　B.錯(cuò)

　　參考答案：A

　　參考解析：違約概率模型屬于現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法，主要應(yīng)用于信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法。

　　144[判斷題(AB)] 貸款定價(jià)受商業(yè)銀行當(dāng)前資產(chǎn)組合結(jié)構(gòu)的影響。(　　)

　　A.對(duì)

　　B.錯(cuò)

　　參考答案：A

　　參考解析：貸款定價(jià)不僅受客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)的影響，還受商業(yè)銀行當(dāng)前資產(chǎn)組合結(jié)構(gòu)的影響。

　　145[判斷題(AB)] 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略制定的原則是“不要將所有雞蛋放在一個(gè)籃子里”。(　　)

　　A.對(duì)

　　B.錯(cuò)

　　參考答案：B

　　參考解析：風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略制定的原則是“沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)就沒(méi)有收益”，即在規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)自然也失去了在這一業(yè)務(wù)領(lǐng)域獲得收益的機(jī)會(huì)�！安灰獙⑺�有雞蛋放在一個(gè)籃子里”說(shuō)的是風(fēng)險(xiǎn)分散。

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