第 1 頁：單項選擇題

第 3 頁：多項選擇題

第 4 頁：判斷題

第 5 頁：單選題參考答案

第 6 頁：多項選擇題參考答案

第 7 頁：判斷題參考答案

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　　一、單項選擇題(共90題，合計45分)

　　1( )是指用來考查商業(yè)銀行風險狀況的統(tǒng)計數(shù)據(jù)或指標。

　　A. 風險誘因

　　B. 關(guān)鍵風險指標

　　C. 風險報告

　　D. 風險控制

　　2

　　某企業(yè)2011年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利率為l4%，2011年初所有者權(quán)益為39億元人民幣，2011年末所有者權(quán)益為45億元人民幣，則該企業(yè)2011年凈資產(chǎn)收益率

　　為( ) A. 4.00%

　　B. 2.11%

　　C. 3.33%

　　D. 3.28%

　　3在持有期為2天，置信水平為98%的情況下，若所計算的風險價值為2萬美元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合( )

　　A. 在2天中的收益有98%的可能性不會超過2萬美元

　　B. 在2天中的收益有98%的可能性會超過2萬美元

　　C. 在2天中的損失有98%的可能性不會超過2萬美元

　　D. 在2天中的損失有98%的可能性會超過2萬美元

　　4資產(chǎn)組合的信用風險通常應( )單個資產(chǎn)信用風險的加總。

　　A. 大于

　　B. 小于

　　C. 等于

　　D. 無關(guān)

　　5

　　商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案，在以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃中，戰(zhàn)略規(guī)劃的調(diào)整依賴于( )活動的反饋循環(huán)。

　　A. 戰(zhàn)略方案選擇和公司治理

　　B. 戰(zhàn)略實施和戰(zhàn)略風險管理

　　C. 風險監(jiān)測和運營績效

　　D. 風險識別和整體戰(zhàn)略

　　6隨機變量y的概率分布表如下： Y14P60 40 隨機變量y的方差為( ) A. 2.76

　　B. 2.16

　　C. 4.O6

　　D. 4.68

　　7在財務分析過程中，用來衡量企業(yè)經(jīng)營能力的指標不包括( )

　　A. 存貨周轉(zhuǎn)率

　　B. 應收賬款周轉(zhuǎn)率

　　C. 資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

　　D. 資產(chǎn)負債率

　　8國際會計準則委員會(IASB)建議企妲資產(chǎn)使用( )為基礎(chǔ)記賬。

　　A. 市值重估價值

　　B. 公允價值

　　C. 期權(quán)價值

　　D. 名義價值

　　9風險識別方法中常用的情景分析法是指( )

　　A. 將可能面臨的風險逐一列蹦，并根據(jù)不同的標準進行分類

　　B. 通過圖解來識別和分析風險損失發(fā)生前存在的各種不恰當行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導致風險損失

　　C. 通過有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，識別潛在的風險因素、預測風險的范圍及結(jié)果，并選擇最健的風險管理方案

　　D. 風險管理人員通過實際調(diào)查研究以及對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債表、損益表、財產(chǎn)目錄等財務資料進行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風險

　　10

　　某公司2009年銷售收入為2億元，銷售成本為l.5億元，2009年期初應收賬款為7500萬元，2009年期末應收賬款為9 500萬元，則下列財務比率計算正確的有( )

　　A. 銷售毛利率為25%

　　B. 應收賬款周轉(zhuǎn)率為2.11

　　C. 銷售毛利率為75%

　　D. 應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為l71天

　　11巴塞爾委員會在新協(xié)議第三支柱中規(guī)定，風險報告的披露應該每( )進行一次。

　　A. 半年

　　B. 一年

　　C. 一個月

　　D. 三個月

　　12

　　根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第l年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.60%、0.60%

　　，則3年的累計死亡率為( ) A. 0.17%

　　B. 0.77%

　　C. 1.36%

　　D. 2.32%

　　13商業(yè)銀行應當如何選取流動性風險的評估方法?( )

　　A. 選定某一種方法，便一以貫之地采用

　　B. 流動性管理水平高的銀行應當選用較高級的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的銀行應當選取較初級的流動性指標分析法和現(xiàn)金流分析法

　　C. 商業(yè)銀行可以同時采用多種流動性風險的評估辦法來評價商業(yè)銀行的流動性狀況

　　D. 以上都不對

　　14某企業(yè)2009年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利率為l4%，2009年初所有者權(quán)益為39億元人民幣，2009年末所有者權(quán)益為45億元人民幣，則該企業(yè)2009年凈資產(chǎn)收益率為( )

　　A. 3.00%

　　B. 3.11%

　　C. 3.33%

　　D. 3.58%

　　15　商業(yè)銀行在運營和發(fā)展過程中，產(chǎn)生某些錯誤是不可避免的，正確處理投訴和批評有助于商業(yè)銀行提高金融產(chǎn)品/ 服務的質(zhì)量和效率。關(guān)于對銀行的投訴和批評，下列說法正確的是( )

　　A. 解決表面問題，不需深究

　　B. 錯誤已經(jīng)發(fā)生，銀行聲譽的損失已無可挽回，解不解決無所謂

　　C. 正確處理有助于深入發(fā)掘銀行潛在的風險，有助于銀行的聲譽風險管理

　　D. 容易解決的先處理，不容易解決的問題麟忽視

　　16法律風險與操作風險之間的關(guān)系是( )

　　A. 操作風險和法律風險產(chǎn)生的原因相同

　　B. 外部合規(guī)風險與法律風險是相同的

　　C. 法律風險與操作風險相互獨立

　　D. 法律風險是操作風險的一種特殊類型

　　17根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某5年期貸款，兩年的累計死亡率為6.00%，第一年的邊際死亡率為2.50%，則隱含的第二年邊際死亡率為( )

　　A. 3.50%

　　B. 3.59%

　　C. 3.69%

　　D. 6.00%

　　18某企業(yè)2011年息稅折舊攤銷前利潤為2億元人民幣，凈利潤為l.2億元人民幣，折舊為0.2億元人民幣，無形資產(chǎn)攤銷為0.1億元人民幣，所得稅為0.3億元人民幣，則該企業(yè)2011 年的利息費用為( )億元人民幣。

　　A. 0.1

　　B. 0.2

　　C. 0.3

　　D. 0.4

　　19利率風險按照來源的不同，可以分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險和( )

　　A. 期限結(jié)構(gòu)風險

　　B. 期權(quán)性風險

　　C. 流動性風險

　　D. 價格風險

　　20金融市場短期流動性不足的情況下，收益率曲線可能會呈現(xiàn)怎樣的一種形狀?( )

　　A. 向右上方傾斜

　　B. 向左上方傾斜

　　C. 水平

　　D. 垂直

　　21　1974年德國赫斯塔特銀行宣布破產(chǎn)時，已經(jīng)收到許多合約方支付的款項，但無法完成與交易對方的正常結(jié)算，這屬于( )

　　A. 市場風險

　　B. 操作風險

　　C. 流動性風險

　　D. 信用風險

　　22資產(chǎn)風險管理模式強調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風險來自( )

　　A. 資產(chǎn)業(yè)務

　　B. 負債業(yè)務

　　C. 貸款業(yè)務

　　D. 證券業(yè)務

　　23

　　甲企業(yè)經(jīng)營效益提高，為了擴大生產(chǎn)規(guī)模，企業(yè)欲向該銀行借一筆短期貸款以購買設(shè)備和擴建倉庫，該企業(yè)計劃用第一年的收入償還貸款。該申請( )

　　A. 合理，可以用利潤來償還貸款

　　B. 合理，可以給銀行帶來利息收入

　　C. 不合理，因為短期貸款不能用于長期投資

　　D. 不合理，會產(chǎn)生新的費用，導致利潤率下降

　　24以下關(guān)于久期的論述，正確的是( )

　　A. 久期缺口的絕對值越大，銀行利率風險越高

　　B. 久期缺口的絕對值越小，銀行利率風險越高

　　C. 久期缺口絕對值的大小與利率風險沒有明顯聯(lián)系

　　D. 久期缺口大小對利率風險大小的影響不確定，需要做具體分析

　　25下列關(guān)于銀行監(jiān)管基本原則的說法，不正確的是( )

　　A. 公開原則是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應當具有適當?shù)耐该鞫?/P>

　　B. 公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會進行監(jiān)管活動時應當平等對待所有參與者

　　C. 對公正原則應該把握兩個方面，一是實體公正，二是程序公正

　　D. 效率原則是指中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會在進行監(jiān)管活動中要以提高銀行業(yè)整體效率為目標

　　26

　　某銀行2011年年初關(guān)注類貸款余額為4000億元，其中在2011年年末轉(zhuǎn)為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關(guān)注類貸款因回收減少了500億元，則關(guān)注類貸款遷徙率為( )

　　A. 12.5%

　　B. 15.00%

　　C. 17.1%

　　D. 11.3%

　　27銀行的風險管理部門和風險管理委員會的關(guān)系不包括( )

　　A. 隸屬

　　B. 獨立

　　C. 支持

　　D. 不能混淆

　　28

　　在計算資本充足率時，對質(zhì)押的處理非常嚴格，認可的質(zhì)押品大體分為兩類：一類是現(xiàn)金類資產(chǎn);另一類是高質(zhì)量的金融工具，下列屬于第二類質(zhì)押品的是( )

　　A. 評級為AA一以上國家或地區(qū)政府發(fā)行的債券

　　B. 黃金

　　C. 本外幣現(xiàn)金

　　D. 銀行存單

　　29利率互換是兩個交易對手相互交換的一組資金流量，( )

　　A. 涉及本金的交換和利息支付方式的交換

　　B. 涉及本金的交換，不涉及利息支付方式的交換

　　C. 不涉及本金的交換，涉及利息支付方式的交換

　　D. 不涉及本金的交換，也不涉及利息支付方式的交換

　　30下列關(guān)于客戶信用評級的說法，錯誤的是( )

　　A. 評價主體是商業(yè)銀行

　　B. 評價目標是客戶違約風險

　　C. 評價結(jié)果是信用等級和違約概率

　　D. 評價內(nèi)容是客戶違約后特定債項損失大小

　　31根據(jù)巴塞爾委員會對商業(yè)銀行的風險分類，政治風險屬于( )

　　A. 操作風險

　　B. 戰(zhàn)略風險

　　C. 國家風險

　　D. 信用風險

　　32在針對單個客戶進行限額管理時，關(guān)鍵需要計算客戶的( )

　　A. 最高債務承受能力

　　B. 最低債務承受能力

　　C. 平均債務承受能力

　　D. 長期債務承受能力

　　33　假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn)A=1000億元，負債L=800億元，資產(chǎn)久期為DA=5年，負債久期為DL=4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從5%上升到5.5%，則利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)價值影響AVA為( )億兀。A. 23.81

　　B. -23.81

　　C. 25

　　D. -25

　　34　我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過( )，流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額的比例不得低于( )

　　A. 75%，25%

　　B. 75%，15：%

　　C. 50%，l5%

　　D. 50%，25%

　　35　某商業(yè)銀行將某一筆在年初買人的可供出售債券的公允價值變動計人所有者權(quán)益。如果當年該可供出售債券的公允價值上升1200萬元，則在年末計算資本充足率時，該猿券可計入附屬資本的最大數(shù)額為( )萬元。

　　A. O

　　B. 300

　　C. 600

　　D. 120

　　36下列關(guān)于國家風險暴露的說法，不正確的是( )

　　A. 國家信用風險暴露是指在某一國設(shè)有固定居所的交易對方(包括沒有國外機構(gòu)擔保的駐該國家的子公司)的信用風險暴露，以及該國家交易對方海外子公司的信用風險暴露

　　B. 跨境轉(zhuǎn)移風險產(chǎn)生于一國的商業(yè)銀行分支機構(gòu)對另外一國的交易對方進行的授信業(yè)務活動

　　C. 轉(zhuǎn)移風險作為信用風險的組成要素，汀認為是當一個具有清償能力和償債意愿的債務人，由于政府或監(jiān)管當局的控制不能自由獲得外匯，或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導致的不能按期償還債務的風險

　　D. 商業(yè)銀行總行對海外分行提供的信用支持不包括在國家風險暴露中

　　37貨幣互換交易與利率互換交易的區(qū)別是( )

　　A. 貨幣互換需要在期初交換本金，但不需在期末交換本金

　　B. 貨幣互換明確了利率的支付方式，但無法確定匯率

　　C. 貨幣互換需要在期初和期末交換本金

　　D. 貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要在期初交換本金貨幣

　　38　某公司2011年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元，2011年期初存貨為450萬元，2011年期末存貨為550萬元， 則該公司2011年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為( )

　　A. 19.8

　　B. 18.0

　　C. 16.0

　　D. 22.5

　　39假定股票市場一年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對應的概率和收益率如下表所示：則一年后投資股票市場的預期收益率為( )

　　A. 18.25%

　　B. 27.25%

　　C. 11.25%

　　D. 11.75%

　　40商業(yè)銀行進行戰(zhàn)略風險管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)，下列不正確的假設(shè)是( )

　　A. 準確預測未來風險事件

　　B. 預防工作有助于避免或減少風險事件和朱來損失

　　C. 如果對未來風險加以有效管理和利用，風險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機會

　　D. 風險是無法避免的

　　41下列各項不屬于資金交易業(yè)務流程的是( )

　　A. 前臺交易

　　B. 中臺信貸流程

　　C. 中臺風險管理

　　D. 后臺清算

　　42假設(shè)違約損失率(LGD)為8%。商業(yè)銀行估計(EL)為10%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，違約風險暴露的資本要求(K)為( )

　　A. 18%

　　B. 0

　　C. -2%

　　D. 2%

　　43下列關(guān)于聲譽危機管理內(nèi)容的說法，正確的是( )

　　A. 制定危機管理規(guī)劃是聲譽危機管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一

　　B. 危機管理應當采用“辯護或否認”的對抗策略

　　C. 聲譽危機管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細致的危機管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南

　　D. 危機可能永遠不會發(fā)生，所以聲譽危機管理規(guī)劃沒有給商業(yè)銀行創(chuàng)造增加值

　　44商業(yè)銀行通過制定一系列制度、程序和方法，對風險進行( )。

　　A. 事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正

　　B. 事前監(jiān)督和糾正、事中.防范、事后控制

　　C. 事前控制、事中監(jiān)督和糾正、事后防范

　　D. 事前防范、事中監(jiān)督和糾正、事后控制

　　45下列關(guān)于遠期利率合約的說法，不正確的是( )

　　A. 遠期利率可由即期利率曲線推斷

　　B. 遠期利率合約是一項表內(nèi)資產(chǎn)業(yè)務

　　C. 債務人通過購買遠期利率合約，鎖定了未來的債務成本，規(guī)避了利率可能上升帶來的風險

　　D. 債權(quán)人通過賣出遠期利率合約，保證了未來的投資收益，規(guī)避了利率可能下降帶來的風險

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