第 1 頁：單項選擇題

第 3 頁：多項選擇題

第 4 頁：判斷題

第 5 頁：單選題參考答案

第 6 頁：多項選擇題參考答案

第 7 頁：判斷題參考答案

　　點擊查看：2018下半年銀行從業(yè)資格 《風(fēng)險管理》精選試題匯總

　　一、單選題(共90題，合計45分)

　　1銀行賬戶中的項目通常按照( )計價。

　　A. 市場價格

　　B. 模型定價

　　C. 歷史成本

　　D. 預(yù)期價格

　　2作為商業(yè)銀行內(nèi)部評級法指標(biāo)的是( )

　　A. 違約頻率

　　B. 違約概率

　　C. 不良率

　　D. 違約率

　　3Credit Metrics TM計算資產(chǎn)組合風(fēng)險價值的兩種方法是( )

　　A. 解析法與歷史模擬法

　　B. 歷史模擬法與蒙特卡洛模擬法

　　C. 蒙特卡洛模擬法與情景模擬法

　　D. 解析法與蒙特卡洛模擬法

　　4通常戰(zhàn)略風(fēng)險識別可以從( )三個層面人手。

　　A. 戰(zhàn)術(shù)、宏觀和全局

　　B. 戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)和全局

　　C. 戰(zhàn)術(shù)、宏觀和微觀

　　D. 宏觀戰(zhàn)略、中觀管理和微觀操作

　　5　假設(shè)某項交易的期限為125個交易日，并且只在這段時間占用了所配置的經(jīng)濟(jì)資本。此項交易對應(yīng)的RAROC為4%， 則調(diào)整為年度比率的RAR0C等于( )

　　A. 4.00

　　B. 4.08

　　C. 8.00

　　D. 8.16

　　6《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低( )要求，鼓勵商業(yè)銀行采用( )技術(shù)。

　　A. 監(jiān)管資本;高級風(fēng)險量化

　　B. 經(jīng)濟(jì)資本;高級風(fēng)險量化

　　C. 會計資本;風(fēng)險定性分析

　　D. 注冊資本;風(fēng)險定性分析

　　7按照( )不同，個人客戶評分可以分為信用局評分、申請評分和行為評分。

　　A. 評分的階段

　　B. 評分的方法

　　C. 評分的對象

　　D. 評分的結(jié)果

　　8系統(tǒng)缺陷造成的風(fēng)險中不包括( )風(fēng)險。

　　A. 數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量

　　B. 系統(tǒng)安全

　　C. 系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)

　　D. 系統(tǒng)報告

　　9風(fēng)險管理的最基本要求是( )

　　A. 迅速、有效地控制風(fēng)險

　　B. 適時、準(zhǔn)確地識別風(fēng)險

　　C. 準(zhǔn)確、詳細(xì)地計量風(fēng)險

　　D. 適時、完整地監(jiān)測風(fēng)險

　　10影響金融工具久期的因素不包括( )

　　A. 金融工具的到期日

　　B. 距下一次重新定價日的時間長短

　　C. 到期日之前支付金額的大小

　　D. 金融工具的發(fā)行日期

　　11下列各項屬于商業(yè)銀行員工失職違規(guī)的是( )

　　A. 從事未經(jīng)授權(quán)的交易

　　B. 有組織的工人運(yùn)動

　　C. 缺乏崗位輪換機(jī)制

　　D. 意識到自己缺乏必要的知識

　　12下列情形中，表現(xiàn)流動性風(fēng)險與市場風(fēng)險關(guān)系的是( )

　　A. 不良貸款及壞賬比率顯著上升通常被視為資產(chǎn)質(zhì)量下降及流動資金出現(xiàn)問題的征兆

　　B. 利率波動會影響資產(chǎn)的收入、市值及融資成本等，其任何不利變動必然產(chǎn)生某種程度上的流動性風(fēng)險

　　C. 前臺交易系統(tǒng)無法處理交易或執(zhí)行交易時的延誤，特別是資金調(diào)撥與證券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障時，現(xiàn)金流量便會受到直接影喻

　　D. 任何負(fù)面消息，不論是否屬實，都可能削弱存款人的信心而造成大量的資金流失，進(jìn)而導(dǎo)致流動性困難

　　13對商業(yè)銀行而言，通過貸款組合的方式最難以完全消除的是( )

　　A. 管理層風(fēng)險

　　B. 產(chǎn)品風(fēng)險

　　C. 區(qū)域風(fēng)險

　　D. 借款人財務(wù)狀況變動風(fēng)險

　　14預(yù)期損失率的計算公式是( )

　　A. 預(yù)期損失率=預(yù)期攢失/資產(chǎn)風(fēng)險敞口×l00%

　　B. 預(yù)期損失率=預(yù)期損失/貸款資產(chǎn)總額×100%

　　C. 預(yù)期損失率=預(yù)期損失/風(fēng)險資產(chǎn)總額×l00%

　　D. 預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)總額×100%

　　15　某商業(yè)銀行董事會明確定位銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行。2005—2010年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，其資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。2011年起因受到金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨的流動性風(fēng)險是其( )長期集聚、惡化的綜合作用結(jié)果。

　　A. 聲譽(yù)風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險

　　B. 信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險

　　C. 市場風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險和操作風(fēng)險

　　D. 信用風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險

　　16在持有期為3天，置信水平為95%的情況下，若所計算的風(fēng)險價值為3萬元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合( )

　　A. 在3天中的收益有95%的可能性不會超過3萬元

　　B. 在3天中的收益有95%的可能性會超過3萬元

　　C. 在3天中的損失有95%的可能性不會超過3萬元

　　D. 在3天中的損失有95%的可能性會超過3萬元

　　17國家進(jìn)行宏觀調(diào)控期間，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)及時調(diào)整有關(guān)政策，避免市場變化而給商業(yè)銀行造成風(fēng)險。這是規(guī)避外部因素中( )的體現(xiàn)。

　　A. 洗錢

　　B. 政治風(fēng)險

　　C. 監(jiān)管規(guī)定

　　D. 自然災(zāi)害

　　18　操作風(fēng)險評估的原則之一是自下而上，也就是說，要全面識別和評估經(jīng)營管理中存在的操作風(fēng)險因素，必須將風(fēng)險控制的關(guān)口前移，自下而上逐級開展操作風(fēng)險的識別與評估。這是因為( )

　　A. 下級的業(yè)務(wù)種類少，栩?qū)�簡單容易識別，因此需從易到難、自下而上地評估

　　B. 自下而上的原則符合下級向上級匯報的規(guī)范

　　C. 操作風(fēng)險往往發(fā)生于商業(yè)銀行的基層機(jī)構(gòu)和經(jīng)營管理流程的薄弱環(huán)節(jié)

　　D. 上級的問題通常包含在下級出現(xiàn)的問題中

　　19關(guān)于專有信息和保密信息的內(nèi)容的表述，下面選項中不正確的是( )

　　A.專有信息是指如果與競爭者共享這些信息，會導(dǎo)致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價值下降，并進(jìn)而削弱其競爭地位

　　B. 保密信息則通常包括有關(guān)客戶的信息，以及內(nèi)部安排的一些詳細(xì)情況

　　C. 如果一些專有信息和保密信息的披露會嚴(yán)重?fù)p害銀行的地位，那么銀行可以選擇不披露其具體內(nèi)容，一般性披露也可以免除

　　D. 這些有關(guān)專有信息和保密信息的免除規(guī)定不得與會計準(zhǔn)則的披露要求產(chǎn)生沖突

　　20商業(yè)銀行一個完整的風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系，包括風(fēng)險水平類指標(biāo)、風(fēng)險遷徙類指標(biāo)和( )

　　A. 流動性風(fēng)險指標(biāo)

　　B. 信用風(fēng)險指標(biāo)

　　C. 風(fēng)險抵補(bǔ)類指標(biāo)

　　D. 操作風(fēng)險指標(biāo)

　　21世界上第一個資產(chǎn)證券化產(chǎn)品是( )

　　A. 轉(zhuǎn)手轉(zhuǎn)付證券

　　B. 資產(chǎn)支付證券

　　C. 知識產(chǎn)權(quán)證券

　　D. 住房抵押貸款證券

　　22銀行戰(zhàn)略風(fēng)險的影響因素不包括( )

　　A. 一般環(huán)境風(fēng)險因素

　　B. 銀行內(nèi)部風(fēng)險因素

　　C. 項目環(huán)境風(fēng)險因素

　　D. 政治風(fēng)險因素

　　23失職違規(guī)不包括以下哪種情形?( )

　　A. 濫用職權(quán)的情形

　　B. 從事未授權(quán)交易的情形

　　C. 盜用資產(chǎn)的情形

　　D. 支配超出權(quán)限資金額度的情形

　　24在自我評估法中，下列操作風(fēng)險與內(nèi)部控制評估的工作流程各階段，按照先后順序排序的結(jié)果是( ) (1)全員風(fēng)險識別與報告 (2)控制活動識別與評估 (3)制定與實施控制優(yōu)化方案(4)報告自我評估工作與日常監(jiān)控

　　(5)作業(yè)流程分析和風(fēng)險識別與評估A. (1)(2)(3)(4)(5)

　　B. (4)(1)(5)(3)(2)

　　C. (4)(2)(3)(1)(5)

　　D. (1)(5)(2)(3)(4)

　　25壓力測試是為了衡量( )

　　A. 正常風(fēng)險

　　B. 小概率事件的風(fēng)險

　　C. 風(fēng)險價值

　　D. 以上都不是

　　26某商業(yè)銀行將某一筆在年初買入的可供出售債券的公允價值變動計入所有者權(quán)益。如果當(dāng)年該可供出售債券的公允價值下降1000萬元，則在年末計算資本充足率時，應(yīng)從附屬資本中扣減( )萬元。

　　A. 0

　　B. 500

　　C. 800

　　D. 1000

　　27下列關(guān)于商業(yè)銀行公司治理的說法，錯誤的是( )

　　A. 公司治理應(yīng)能夠激勵商業(yè)銀行的董事會和管理層一致追求符合商業(yè)銀行和股東利益的目標(biāo)B.

　　良好的公司治理是商業(yè)銀行有效管控風(fēng)險，實現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展的基礎(chǔ)，如果存在明顯疏漏，則會造成商業(yè)銀行破產(chǎn)

　　C. 商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機(jī)制

　　D. 商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵約束機(jī)制

　　28以下哪一個模型是針對市場風(fēng)險的計量模型?( )

　　A. Credit MetriCs模型

　　B. KMV模型

　　C. VaR模型

　　D. 高級計量法

　　29( )，標(biāo)志著金融期貨交易的開始。

　　A. 1968年，英國倫敦證券交易所首次進(jìn)行國際貨幣的期權(quán)交易

　　B. 1970年，美國芝加哥證券交易所開始換進(jìn)期貨交易

　　C. 1972年，美國紐約商品交易所的國際貨幣市場首次進(jìn)行國際貨幣的期權(quán)交易

　　D. 1975年，美國芝加哥商品交易所開展房地產(chǎn)抵押證券的期貨交易

　　30( )是指商業(yè)銀行在一定的位置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)持有的資本金。

　　A. 經(jīng)濟(jì)資本

　　B. 會計資本

　　C. 監(jiān)管資本

　　D. 實收資本

　　31因銀行系統(tǒng)調(diào)整參數(shù)，系統(tǒng)升級過程中造成該銀行業(yè)務(wù)停辦的事件屬于( )風(fēng)險。

　　A. 不完善或有問題的內(nèi)部程序

　　B. 系統(tǒng)缺陷

　　C. 人員因素

　　D. 外部事件

　　32( )是商業(yè)銀行進(jìn)行有效風(fēng)險管理的最前端。

　　A. 外部風(fēng)險監(jiān)督機(jī)構(gòu)

　　B. 內(nèi)部審計部門

　　C. 法律/合規(guī)部門

　　D. 財務(wù)控制部門

　　33下列不屬于壓力測試的假設(shè)情況的是( )

　　A. 6個月LIBOR增加500個基點

　　B. 信用價差增加300個基點

　　C. 正常經(jīng)營狀況

　　D. 主要貨幣相對于美元升值l5%

　　34一家商業(yè)銀行在交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，下列說法正確的是( )

　　A. 此情形屬于市場風(fēng)險的一種

　　B. 此情形是操作風(fēng)險的表現(xiàn)

　　C. 此情形會造成交易成本下降

　　D. 此情形不會引發(fā)信用風(fēng)險

　　35　商業(yè)銀行通過貸款出售或與其他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款的方式，使自己的授信對象多樣化，從而降低風(fēng)險。商業(yè)銀行這樣做的理論基礎(chǔ)是( )

　　A. 投資組合理論

　　B. 期權(quán)定價理論

　　C. 利率平價理論

　　D. 無風(fēng)險套利理論

　　36在Credit Monitor模型中,企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個基于企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期，股東初始股權(quán)投資可以看做該期權(quán)的( )

　　A. 期權(quán)費

　　B. 時間價值

　　C. 內(nèi)在價值

　　D. 執(zhí)行價格

　　37國際收支逆差與國際儲備之比超過限度( )時，說明風(fēng)險較大。

　　A. 75%

　　B. 80%

　　C. 100%

　　D. 150%

　　38從巴塞爾委員會的定義來看，商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險來源于( )兩個方面的原因。因為這兩個方面的原因都會引發(fā)商業(yè)銀行對于流動性的需求。

　　A. 安全和收益

　　B. 總行和分行

　　C. 貸款和存款

　　D. 資產(chǎn)和負(fù)債

　　39關(guān)于我國信息披露的基本要求的表述，下面選項中不正確的是( )

　　A. 中國的銀行業(yè)在信息披露的質(zhì)量和數(shù)量方面都遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能適應(yīng)市場的要求，在金融市場不發(fā)達(dá)、金融資產(chǎn)持有人有限的情況下，市場也缺乏足夠的動力和資料深入分析銀行的風(fēng)險狀況，因此，在強(qiáng)化信息披露方面，既要確定具體的銀行業(yè)需要定期及時披露的資料，也要引導(dǎo)市場強(qiáng)化對于銀行信息的分析，逐步提高市場約束的力量

　　B. 《巴塞爾新資本協(xié)議》將市場約束列為與疆低資本要求、外部監(jiān)管相并列的三大支柱之一，對于銀行信息披露的強(qiáng)調(diào)提高到相當(dāng)高的水平，這就要求中國的銀行業(yè)要全面完善信息披露制度，根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求對銀行風(fēng)險管理制度與程序、資本構(gòu)成、風(fēng)險披露的評估和管理程序、資本充足率等領(lǐng)域的關(guān)鍵信息準(zhǔn)確核算并及時披露，推動會計制度的國際化，提高會計信息的一致性和可比性

　　C. 巴塞爾委員會意識到，監(jiān)管當(dāng)局在確保達(dá)到披露要求方面具有不同的權(quán)限。一般性的信息銀行可以要求銀行及時予以披露，并可以采用談話、“道義勸說”等舉措來予以督促，對于一些比較復(fù)雜敏感、同時涉及銀行為配置更低資本金要求而采用的風(fēng)險管理方法和模型時，監(jiān)管當(dāng)局還可以采用特殊的督促方法，如斥責(zé)、經(jīng)濟(jì)懲罰等措施

　　D. 目前，上市股份制銀行已按中國證券監(jiān)督管理委員會要求，一年兩次披露經(jīng)營狀況，并在信息披露方面積累了一些經(jīng)驗。隨著提高信息披露的力度，有可能在較短時間內(nèi)達(dá)到新協(xié)議的要求

　　40下列屬于操作風(fēng)險外部風(fēng)險指標(biāo)的是( )

　　A. 從業(yè)年限

　　B. 系統(tǒng)數(shù)量

　　C. 反洗錢警報數(shù)占比

　　D. 系統(tǒng)故障時間

　　41監(jiān)管部門對內(nèi)部控制浮價的內(nèi)容不包括( )

　　A. 風(fēng)險識別和評估評價

　　B. 風(fēng)險規(guī)避評價

　　C. 監(jiān)督與糾正評價

　　D. 信息交流與反饋評價

　　42系統(tǒng)性風(fēng)險因素對貸款組合信用風(fēng)險的影響，主要是由( )的變動反映出來。

　　A. 借款人管理層因素

　　B. 借款人的生產(chǎn)經(jīng)營狀況

　　C. 借款人所在行業(yè)因素

　　D. 宏觀經(jīng)濟(jì)因素

　　43計算機(jī)出現(xiàn)病毒是屬于( )風(fēng)險。

　　A. 系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)

　　B. 系統(tǒng)安全

　　C. 數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量

　　D. 系統(tǒng)的穩(wěn)定性

　　44下列關(guān)于金融風(fēng)險造成的損失的說法，不正確的是( )

　　A. 金融風(fēng)險可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失

　　B. 商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失

　　C. 商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應(yīng)對非預(yù)期損失

　　D. 商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險手段來轉(zhuǎn)移

　　45估計違約損失率的損失是經(jīng)濟(jì)損失，必須以歷史回收率為基礎(chǔ)，參考至少( )年涵蓋一個經(jīng)濟(jì)周期的數(shù)據(jù)。

　　A. 3

　　B. 5

　　C. 7

　　D. 1

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