第 1 頁：單項選擇題

第 3 頁：多項選擇題

第 4 頁：判斷題

第 5 頁：參考答案

　　點(diǎn)擊查看：2019銀行從業(yè)《初級風(fēng)險管理》預(yù)習(xí)試題及答案匯總

　　一、單項選擇題(共90小題。每小題0.5分，共45分)以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求。請選擇相應(yīng)選項，不選、錯選均不得分。

　　1.“5C”方法屬于(　　)評級方法。

　　A.信用評分法

　　B.專家判斷法

　　C.歷史模型法

　　D.壓力測試法

　　2.下列關(guān)于商業(yè)銀行借人流動性的描述。錯誤的是(　　)。

　　A.借人資金的利率是負(fù)債流動性管理的控制杠桿

　　B.借入資金有助于銀行保持資產(chǎn)規(guī)模構(gòu)成的穩(wěn)定性

　　C.借入資金是緩解銀行流動性壓力最便捷、低風(fēng)險的方法

　　D.商業(yè)銀行可以選擇在需要資金的時候借入資金.不必一直保持相當(dāng)數(shù)量的流動資產(chǎn)

　　3.李先生投資30萬元買股票.而股票的收益率在不同的經(jīng)濟(jì)狀況下不盡相同.各種經(jīng)濟(jì)狀況出現(xiàn)的概率及對應(yīng)的股票收益率如下表所示。

　　則李先生持有的該筆股票投資的預(yù)期收益率為(　　)。

　　A.12%

　　B.22%

　　C.32%

　　D.42%

　　4.貸款定價中的風(fēng)險成本一般是指(　　)。

　　A.預(yù)期損失

　　B.非預(yù)期損失

　　C.預(yù)期和非預(yù)期損失

　　D.以上都不對

　　5.對于三大風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的計算方法中。共同的方法是(　　)。

　　A.內(nèi)部評級初級法

　　B.基本指標(biāo)法

　　C.標(biāo)準(zhǔn)法

　　D.內(nèi)部模型法

　　6.王先生的投資包括三部分.一部分是年收益率為20%的A資產(chǎn)�？們r值為15萬元：另一部是年收益率為45%的8資產(chǎn)，總價值為10萬元;還有一部分是年收益率為30%的C資產(chǎn)，總價值是l5萬元。那么，王先生這個投資組合的預(yù)期收益率是(　　)。

　　A.20%

　　B.30%

　　C.45%

　　D.50%

　　7.假設(shè)美元兌英鎊的即期匯率為l英鎊兌換2.0000美元.美元年利率為3%.英鎊年利率為4%，則按照利率平價理論，l年期美元兌英鎊遠(yuǎn)期匯率為(　　)。

　　A.1英鎊=1.9702美元

　　B.1英鎊=2.0194美元

　　C.1英鎊=2.0000美元

　　D.1英鎊=1.9808美元

　　8.以下不屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移策略的是(　　)。

　　A.出口信貸保險

　　B.擔(dān)保

　　C.備用信用證

　　D.市場對沖

　　9.某公司2009年銷售收入為l億元.銷售成本為4000萬元，2009年期初存貨為l50萬元.2009年期末存貨為250萬元，則該公司2009年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為(　　)天。

　　A.19.8

　　B.18.0

　　C.16.0

　　D.22.8

　　10.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于(　　)。

　　A.4%

　　B.6%

　　C.8%

　　D.10%

　　11.核心雇員流失的風(fēng)險具體體現(xiàn)不包括(　　)。

　　A.核心員工的知識/技能缺乏

　　B.缺乏足夠后援/替代人員

　　C.相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄

　　D.缺乏崗位輪換機(jī)制

　　試題來源：2019年銀行從業(yè)資格資格考試題庫，全真模擬機(jī)考系統(tǒng) 搶做考試原題，高能鎖分!

　　12.商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險的評估與控制，需要具備的基本條件不包括(　　)。

　　A.完善的公司治理結(jié)構(gòu)

　　B.健全的內(nèi)部控制體系

　　C.普及合規(guī)管理文化

　　D.雄厚的研發(fā)實力

　　13.下列關(guān)于客戶評級與債項評級的說法.不正確的是(　　)。

　　A.債項評級是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下.針對每筆債項本身的特點(diǎn)預(yù)測債項可能的損失率

　　B.客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項進(jìn)行評級

　　C.在某一時點(diǎn).同一債務(wù)人只能有一個客戶評級

　　D.在某一時點(diǎn).同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項評級

　　14.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，規(guī)定了信用風(fēng)險計量方法有三種，不包括(　　)。

　　A.基本指標(biāo)法

　　B.內(nèi)部評級高級法

　　C.標(biāo)準(zhǔn)法

　　D.內(nèi)部評級初級法

　　15.內(nèi)部控制是商業(yè)銀行為實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo).通過制定和實施一系列制度、程序和方法，對風(fēng)險進(jìn)行(　　)的動態(tài)過程和機(jī)制。

　　A.事前控制、事中防范和監(jiān)督、事后糾正

　　B.事前控制、事中監(jiān)督和糾正、事后防范

　　C.事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正

　　D.事前防范、事中監(jiān)督、事后控制和糾正

　　16.外部審計與信息披露的關(guān)系中.除了有利于提高信息披露質(zhì)量外，還有利于(　　)。

　　A.提高我國商業(yè)銀行的競爭能力

　　B.進(jìn)一步完善信息披露的監(jiān)控機(jī)制

　　C.改進(jìn)我國商業(yè)銀行信息披露

　　D.提高審計效率

　　17.絕對信用價差是指(　　)。

　　A.不同債券或貸款的收益率之間的差額

　　B.債券或貸款的收益率同無風(fēng)險債券的收益率的差額

　　C.固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額

　　D.以上都不對

　　18.目前RAROC等經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法在國際先進(jìn)銀行中廣泛應(yīng)用.其原因是與以往的盈利指標(biāo)ROE、ROA相比，RAROC的特點(diǎn)不包括(　　)。

　　A.可以全面反映銀行經(jīng)營長期的穩(wěn)定性和健康性

　　B.可以在揭示盈利性的同時.反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險水平

　　C.RAROC：(凈收益-預(yù)期損失)÷經(jīng)濟(jì)資本

　　D.使銀行不再注重盈利性

　　19.下列關(guān)于銀行資本的作用敘述不正確的是(　　)。

　　A。提供融資

　　B.使銀行免受損失

　　C.維持市場信心

　　D.限制銀行業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張

　　20.主要職責(zé)是執(zhí)行風(fēng)險管理政策的機(jī)構(gòu)的是(　　)。

　　A.董事會

　　B.監(jiān)事會

　　C.高級管理層

　　D.風(fēng)險管理部門

　　21.(　　)可以為內(nèi)部審計部門提供最直接的第一手資料和記錄。

　　A.財務(wù)控制部門

　　B.法律/合規(guī)部門

　　C.風(fēng)險管理部門

　　D.外部監(jiān)督部門

　　22.風(fēng)險管理的第三道防線是(　　)。

　　A.風(fēng)險管理制度

　　B.風(fēng)險管理職能部門

　　C.前臺業(yè)務(wù)人員

　　D.內(nèi)部審計

　　23.風(fēng)險管理的最高決策單位是(　　)。

　　A.風(fēng)險管理部門

　　B.董事會

　　C.股東大會

　　D.最高風(fēng)險管理委員會

　　24.借款人甲的內(nèi)部評級l年期違約概率為0.01%，則其根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義的違約概率為(　　)。

　　A.0.01%

　　B.0.02%

　　C.0.03%

　　D.0.04%

　　25.商業(yè)銀行客戶信用評級中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素構(gòu)成的針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是(　　)。

　　A.5Cs系統(tǒng)

　　B.5Ps系統(tǒng)

　　C.CAMEL分析系統(tǒng)

　　D.5Rs系統(tǒng)

　　26.下列關(guān)于市值重估的說法，不正確的是( )。

　　A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價值

　　B.按模型計值是指以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ)，推算出或計算出交易頭寸的價值

　　C.商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價值計值

　　D.商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法

　　27.( )被用來觀察現(xiàn)有客戶的行為，以掌握客戶及時還款的可信度。

　　A.申請評分

　　B.風(fēng)險評分

　　C.行為評分

　　D.破產(chǎn)評分

　　28.( )是根據(jù)針對火災(zāi)險的財險精算原理，對貸款組合違約率進(jìn)行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。

　　A.Credit MetriCs模型

　　D.Credit Risk+模型

　　C.Credit Portfolio Vien模型

　　D.Credit Monitor模型

　　29.如果期權(quán)的執(zhí)行價格等于現(xiàn)在的即期市場價格，該期權(quán)稱為( )。

　　A.平價期權(quán)

　　B.價內(nèi)期權(quán)

　　C.價外期權(quán)

　　D.買方期權(quán)

　　30.銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類。以下關(guān)于交易賬戶的說法中，錯誤的是( )。

　　A.計入該賬戶的頭寸必須交易方面不受任何條款限制，或者能夠完全規(guī)避自身的風(fēng)險

　　B.銀行應(yīng)對該賬戶的頭寸進(jìn)行準(zhǔn)確估值

　　C.該賬戶中的項目通常按市場價格計價

　　D.銀行的存貸款業(yè)務(wù)歸人交易賬戶

　　31.在市場風(fēng)險管理過程中，由于利率、匯率等市場價格因素的頻繁波動，( )一般不具有實質(zhì)性意義。

　　A.名義價值

　　B.市場價值

　　C.公允價值

　　D.市值重估價值

　　32.一般認(rèn)為，影響國家主權(quán)評級的因素不包括( )。

　　A.實際匯率變量

　　B.該國通貨膨脹率水平

　　C.違約史指標(biāo)

　　D.人口增長率

　　33.以下關(guān)于公允價值、名義價值、市場價值的說法，不恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A.在市場風(fēng)險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質(zhì)意義的是市場價值和公允價值

　　B.市場價值是指在評估基準(zhǔn)日，通過自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的未來價值

　　C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括

　　D.在大多數(shù)情況下，市場價值可以代表公允價值

　　34.影響期權(quán)價值的主要因素不包括( )。

　　A.標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格和期權(quán)的執(zhí)行價格

　　B.期權(quán)的到期期權(quán)

　　C.外匯匯率的波動

　　D.即期市場價格的變化

　　35.人力資源配置不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險是( )。

　　A.非流程風(fēng)險

　　B.流程環(huán)節(jié)風(fēng)險

　　C.控制派生風(fēng)險

　　D.以上都不是

　　36.自我評估法的主要目標(biāo)是( )。

　　A.鼓勵各級機(jī)構(gòu)制定與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)配套的評估機(jī)制

　　B.鼓勵各級機(jī)構(gòu)盡量降低風(fēng)險，實現(xiàn)利益最大化

　　C.鼓勵各級機(jī)構(gòu)建立良好的操作風(fēng)險管理氛圍

　　D.鼓勵各級機(jī)構(gòu)承擔(dān)責(zé)任及主動對操作風(fēng)險進(jìn)行識別和管理

　　37.利用5年期政府債券的空頭頭寸為l0年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值，當(dāng)收益率曲線變陡時，該10年期政府債券多頭頭寸的經(jīng)濟(jì)價值會( )。

　　A.上升

　　B.下降

　　C.不變

　　D.難以判斷

　　38.方差協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計算VaR值時，能處理收益率分布中存在的“肥尾”現(xiàn)象的是( )。

　　A.方差 協(xié)方差法和歷史模擬法

　　B.歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

　　C.方差一協(xié)方差和蒙特卡洛模擬法

　　D.方差協(xié)方差、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

　　39.用VaR計算市場風(fēng)險監(jiān)管資本時，巴塞爾委員會規(guī)定乘數(shù)因子不得低于( )。

　　A.2

　　B.3

　　C.4

　　D.5

　　40.A、B兩種債券為永久性債券，每年付息，永不償還本金。債券A的票面利率為5%，債券B的票面利率為6%，若它們的到期收益率均等于市場利率，則( )。

　　A.債券A的久期大于債券B的久期

　　B.債券A的久期小于債券B的久期

　　C.債券A的久期等于債券B的久期

　　D.無法確定債券A和B的久期大小

　　41.下列不屬于經(jīng)營績效類指標(biāo)的是( )。

　　A.總資產(chǎn)凈回報率

　　B.資本充足率

　　C.股本凈回報率

　　D.成本收入比

　　42.外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險來源于( )。

　　A.代理外匯買賣

　　B.自營外匯買賣

　　C.即期外匯買賣

　　D.銀行資產(chǎn)與負(fù)債以及資本之間幣種的不匹配

　　43.某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，日元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭l0，澳元空頭20，美元多頭160，分別按累計總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計算的總敞口頭寸中，最小的是( )。

　　A.160

　　B.1 50

　　C.120

　　D.230

　　44.根據(jù)《國際會計準(zhǔn)則第39號》對金融資產(chǎn)的分類，按公允價值計價但公允價值的變動不計入損益而是計入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是( )。

　　A.持有到期的投資

　　B.持有待售類資產(chǎn)

　　C.貸款

　　D.應(yīng)收款

　　45.某商業(yè)銀行2007年度資產(chǎn)負(fù)債表顯示，其在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款為46億元，庫存現(xiàn)金為8億元，人民幣各項存款期末余額為21 38億元，則該銀行人民幣超額準(zhǔn)備金率為( )。

　　A.2.53%

　　B.2.16%

　　C.2.15%

　　D.1.78%

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