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　　綜合題(以下備選項中只有一項最符合題目要求，不選、錯選均不得分。)

　　1.7月份，大豆的現(xiàn)貨價格為5040元/噸，某經(jīng)銷商打算在9月份買進100噸大豆現(xiàn)貨，由于擔心價格上漲，故在期貨市場上進行套期保值操作，以5 030元/噸的價格買入100噸11月份大豆期貨合約。9月份時，大豆現(xiàn)貨價格升至5060元/噸，期貨價格相應升為5080元/噸，該經(jīng)銷商買入100噸大豆現(xiàn)貨，并對沖原有期貨合約。則下列說法正確的是(　　)。

　　A.該市場由正向市場變?yōu)榉聪蚴袌?/P>

　　B.該市場上基差走弱30元/噸

　　C.該經(jīng)銷商進行的是賣出套期保值交易

　　D.該經(jīng)銷商實際買入大豆現(xiàn)貨價格為5040元/噸

　　2.4月初,黃金現(xiàn)貨價格為300元/克。我國某金飾品生產(chǎn)企業(yè)需要在3個月后買入1噸黃金用于生產(chǎn)首飾,決定進行套期保值。

　　該企業(yè)在4月份黃金期貨合約上的建倉價格為305元/克。7月初,黃金期貨價格至325元/克,現(xiàn)貨價格至318元/克。該企業(yè)在現(xiàn)貨市場購買黃金,同時將期貨合約對沖平倉。該企業(yè)套期保值效果是(　　)(不計手續(xù)費等費用)。

　　A.不完全套期保值,且有凈虧損

　　B.基差走強2元/克

　　C.通過套期保值,黃金實際采購價格為298元/克

　　D.期貨市場盈利18元/克

　　3.鄭州商品交易所玉米期貨合約的保證金比率為5%，假如劉先生以3200元/噸的價格買入8張玉米期貨合約(每張為10噸)，那么劉先生必須向交易所支付(　　)元的初始保證金。

　　A.10800

　　B.11800

　　C.12800

　　D.13800

　　4.3月1日，某經(jīng)銷商以1200元/噸價格買人1000噸小麥。為了避免小麥價格下跌造成存貨貶值，決定在鄭州商品交易所進行小麥期貨套期保值交易。該經(jīng)銷商以1240元/噸價格賣出100手5月份小麥期貨合約。5月1日，小麥價格下跌，他在現(xiàn)貨市場上以1110元/噸的價格將1000噸小麥出售，同時在期貨市場上以1130元/噸將100手5月份小麥期貨合約平倉。該套期保值交易的結(jié)果為(　　)元/噸。

　　A.凈盈利20

　　B.凈虧損20

　　C.凈虧損40

　　D.凈盈利40

　　5.3月10日，某交易所5月份小麥期貨合約的價格為7.65美元/蒲式耳，7月份小麥合約的價格為7.50美元/蒲式耳。某交易者如果此時人市，采用熊市套利策略(不考慮傭金成本)，那么下列能使其盈利0.1美元/蒲式耳的是(　　)。

　　A.5月份小麥合約的價格漲至7.70美元/蒲式耳，7月份小麥合約的價格跌至7.45美元/蒲式耳

　　B.5月份小麥合約的價格跌至7.60美元/蒲式耳，7月份小麥合約的價格跌至7.35美元/蒲式耳

　　C.5月份小麥合約的價格漲至7.70美元/蒲式耳，7月份小麥合約的價格漲至7.55美元/蒲式耳

　　D.5月份小麥合約的價格跌至7.60美元/蒲式耳，7月份小麥合約的價格漲至7.55美元/蒲式耳

　　6.5月份，一個投資者以0.6904美元/法郎的價格買人100手6月瑞士法郎期貨合約。一周后，美元貶值，6月瑞士法郎期貨合約的價格變?yōu)?.6960美元/法郎，該投資者將合約賣出平倉，其獲利為(　　)美元。

　　A.15000

　　B.20000

　　C.55000

　　D.70000

　　7.交易者賣出2張某股票的期貨合約，價格為x港元/股，合約乘數(shù)為y。如果每張合約的費用總計為z港元，那么該交易者的盈虧平衡點是(　　)港元。

　　A.x+z/y

　　B.c+2z/y

　　C.x-z/y

　　D.x-2zy

　　8.香港恒生指數(shù)期貨最小變動價位漲跌每點為50港元，某交易者在4月20日以11950點買入2張期貨合約，每張傭金為25港元。如果5月20日該交易者以12000點將手中合約平倉，則該交易者的凈收益是(　　)港元。

　　A.-5000

　　B.2500

　　C.4900

　　D.5000

　　9.假設(shè)某投資者3月1日在CBOT市場開倉賣出30年期國債期貨合約1手，價格99-02。當日30年期國債期貨合約結(jié)算價為98-16，則該投資者當日盈虧狀況(不考慮手續(xù)費、稅金等費用)為(　　)美元。

　　A.-8600

　　B.-562.5

　　C.562.5

　　D.8600

　　10.某投資者在10月份以80點的權(quán)利金(每點10美元，合500美元)買進一張12月份到期、執(zhí)行價格為9500的道?瓊斯指數(shù)美式看漲期權(quán)，期權(quán)標的物是12月到期的道瓊斯指數(shù)期貨合約。若后來在到期時12月道?瓊斯指數(shù)期貨升至9550點，若該投資者此時決定執(zhí)行期權(quán)，他將虧損(　　)美元。(忽略傭金成本)

　　A.80

　　B.300

　　C.500

　　D.800

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