56、德爾塔―正態(tài)分布法是典型的()。

　　A.實際估值法

　　B.名義估值法

　　C.局部估值法

　　D.完全估值法

　　標準答案：c

　　解　　析：局部估值法是通過僅在資產組合的初始狀態(tài)做一次估值，并利用局部求導來推斷可能的資產變化而得出風險衡量值。德爾塔―正態(tài)分布法就是典型的局部估值法。

　　57、某公司想運用4個月期的S&P500股票指數期貨合約來對沖某個價值為2100000美元的股票組合，當時的指數期貨價格為300點，該組合的β值為1.50。一份S&P500股指期貨合約的價值為：300×500美元=150000美元。因而應賣出的指數期貨合約數目為()張。

　　A.10

　　B.14

　　C.21

　　D.28

　　標準答案：c

　　解　　析：根據合約份數的計算公式，可得:

　　合約份數=現貨總價值*β/單位期貨合約價值=2100000*1.5/150000=21(份)

　　58、在證券交易活動中作出虛假陳述或者信息誤導的，責令改正，處以()的罰款。

　　A.3萬元以下

　　B.3萬元以上10萬元以下

　　C.3萬元以上20萬元以下

　　D.20萬元以上

　　標準答案：c

　　解　　析：《證券法》第二百零七條規(guī)定，在證券交易活動中作出虛假陳述或者信息誤導的，責令改正，處以3萬元以上20萬元以下的罰款。該條款的主體包括證券投資咨詢機構及證券投資咨詢從業(yè)人員在內的一切機構與個人。

　　59、證券分析師不得斷章取義或篡改有關信息資料，以及因主觀好惡影響投資分析、預測和建議，這是證券投資分析師的()。

　　A.獨立誠信原則的內涵之一

　　B.謹慎客觀原則的內涵之一

　　C.勤勉盡職原則的內涵之一

　　D.公正客觀原則的內涵之一

　　標準答案：b

　　解　　析：證券分析師職業(yè)道德的十六字原則為：獨立誠信、謹慎客觀、勤勉盡職、公正客觀。其中，謹慎客觀原則是指證券分析師應當依據公開披露的信息資料和其他合法獲得的信息，進行科學的分析研究，審慎、客觀地提出投資分析、預測和建議。證券分析師不得斷章取義，不得篡改有關信息資料。

　　60、把職業(yè)投資分析師定義為“從事作為投資決策過程的一部分，對財務、經濟、統(tǒng)計數據進行評價或應用的個人”的是()組織。

　　A.ASFA

　　B.AIMR

　　C.EFFAS

　　D.FLAAF

　　標準答案：b

　　解　　析：具有美國與加拿大證券分析師協會職能的投資管理與研究協會(AIMR)在其章程中定義：“職業(yè)投資分析人是指從事作為投資決策過程的一部分，對財務、經濟、統(tǒng)計數據進行評價或應用的個人”。此外還定義：“投資決策過程就是指財務分析、投資管理、證券分析或其他類似的專門實務�！�

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