二、多項(xiàng)選擇題(以下各小題所給出的4個(gè)選項(xiàng)中，有2或2個(gè)以上符合題目要求，請(qǐng)選出正確的選項(xiàng))

　　1.貫穿資產(chǎn)配置過(guò)程的兩種主要方法是(　　)。

　　A.歷史數(shù)據(jù)法

　　B.系列數(shù)據(jù)法

　　C.預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)法

　　D.情景綜合分析法

　　2.下列幾種資產(chǎn)配置策略對(duì)于市場(chǎng)流動(dòng)性的要求正確的是(　　)。

　　A.買(mǎi)人并持有策略要求市場(chǎng)流動(dòng)性較小

　　B.恒定混合策略要求市場(chǎng)流動(dòng)性適度

　　C.投資組合保險(xiǎn)策略要求市場(chǎng)流動(dòng)性較小

　　D.投資組合保險(xiǎn)策略要求市場(chǎng)流動(dòng)性較高

　　3.大多數(shù)動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置策略一般具有的共同特征包括(　　)。

　　A.一般是一種建立在一些分析工具基礎(chǔ)之上的客觀、量化的過(guò)程

　　B.資產(chǎn)配置主要受某種資產(chǎn)類(lèi)別預(yù)期收益率客觀測(cè)度的驅(qū)使，屬于以?xún)r(jià)值為導(dǎo)向調(diào)整的過(guò)程

　　C.資產(chǎn)配置規(guī)則能夠客觀地測(cè)度出哪一種資產(chǎn)類(lèi)別已經(jīng)失去市場(chǎng)的注意力，并引導(dǎo)投資者進(jìn)入不受人關(guān)注的資產(chǎn)類(lèi)別

　　D.資產(chǎn)配置一般遵循回歸均衡的原則

　　4.在現(xiàn)代投資管理體制下，投資一般分為(　　)三個(gè)階段。

　　A.規(guī)劃

　　B.實(shí)施

　　C.優(yōu)化管理

　　D.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　5.資產(chǎn)配置的基本步驟有(　　)。

　　A.明確投資目標(biāo)和限制因素

　　B.明確資本市場(chǎng)的期望值

　　C.明確資產(chǎn)組合中包括哪幾類(lèi)資產(chǎn)

　　D.確定有效資產(chǎn)組合的邊界

　　6.資本配置過(guò)程中明確投資目標(biāo)和限制因素這一基本步驟通常需要考慮(　　)等問(wèn)題。

　　A.投資風(fēng)險(xiǎn)偏好

　　B.流動(dòng)性需求

　　C.時(shí)間跨度需求

　　D.市場(chǎng)上實(shí)際的投資限制

　　7.投資組合保險(xiǎn)策略在市場(chǎng)變動(dòng)時(shí)的行動(dòng)方向是(　　)。

　　A.下降時(shí)賣(mài)出

　　B.下降時(shí)買(mǎi)入

　　C.上升時(shí)買(mǎi)入

　　D.上升時(shí)賣(mài)出

　　8.運(yùn)用情景綜合分析法進(jìn)行預(yù)測(cè)的基本步驟包括(　　)。

　　A.分析目前與未來(lái)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，確定經(jīng)濟(jì)環(huán)境中可能存在的狀態(tài)范圍，即情景

　　B.預(yù)測(cè)在各種情景下，各類(lèi)資產(chǎn)可能的收益與風(fēng)險(xiǎn)，各類(lèi)資產(chǎn)之間的相關(guān)性

　　C.確定各情景發(fā)生的概率

　　D.以情景的發(fā)生概率為權(quán)重，通過(guò)加權(quán)平均的方法估計(jì)各類(lèi)資產(chǎn)的收益與風(fēng)險(xiǎn)

　　9.下列關(guān)于不同資產(chǎn)投資之間的投資收益率相關(guān)程度的陳述正確的握(　　)。

　　A.二者相關(guān)系數(shù)為l時(shí)，說(shuō)明兩種資產(chǎn)的投資收益情況是完全正相關(guān)關(guān)系

　　B.二者相關(guān)系數(shù)為-1時(shí)，說(shuō)明兩種資產(chǎn)的投資收益情況完全負(fù)相關(guān)關(guān)系

　　C.二者相關(guān)系數(shù)為0時(shí)，說(shuō)明兩種資產(chǎn)的投資收益之間沒(méi)有任何關(guān)系

　　D.二者相關(guān)系數(shù)位于(-1，1)之間且不等于0，則所有資產(chǎn)均是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)

　　10.資產(chǎn)配置在不同層面有不同含義，一般可以從以下(　　)等角度對(duì)資產(chǎn)配置進(jìn)行分類(lèi)。

　　A.從范圍上進(jìn)行劃分

　　B.從時(shí)間跨度和風(fēng)格類(lèi)別上進(jìn)行劃分

　　C.從配置策略上進(jìn)行劃分

　　D.從市場(chǎng)有效性上進(jìn)行劃分

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