2010證券從業(yè)考試《投資分析》精選習(xí)題(第7章)

　　51、基于風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整法的思想而建立的專門用于評(píng)價(jià)證券組合優(yōu)劣的評(píng)估指數(shù)有(　　)。

　　A、詹森指數(shù)

　　B、馬柯威茨指數(shù)

　　C、特雷諾指數(shù)

　　D、羅爾指數(shù)

　　52、關(guān)于詹森指數(shù)，下列說法正確的有(　　)。

　　A、詹森指數(shù)是1969年由詹森提出的

　　B、指數(shù)值實(shí)際上就是證券組合的實(shí)際平均收益率與由證券市場線所給出的該證券組合的期望收益率之間的差

　　C、詹森指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)

　　D、詹森指數(shù)值代表證券組合與證券市場線之間的落差

　　53、關(guān)于特雷諾指數(shù)，下列說法正確的有(　　)。

　　A、特雷諾指數(shù)是1965年由特雷諾提出的

　　B、特雷諾指數(shù)用獲利機(jī)會(huì)來評(píng)價(jià)績效

　　C、特雷諾指數(shù)值由每單位風(fēng)險(xiǎn)獲取的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來計(jì)算

　　D、特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風(fēng)險(xiǎn)證券的直線的斜率

　　54、關(guān)于夏普指數(shù)，下列說法正確的有(　　)。

　　A、夏普指數(shù)是1966年由夏普提出的

　　B、夏普指數(shù)以證券市場線為基準(zhǔn)

　　C、夏普指數(shù)值等于證券組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)除以標(biāo)準(zhǔn)差

　　D、夏普指數(shù)是連接證券組合與無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的直線的斜率

　　55、描述證券或組合的收益與風(fēng)險(xiǎn)之間均衡關(guān)系的方程或模型包括(　　)。

　　A、資本市場線方程

　　B、證券市場線方程

　　C、證券特征線方程

　　D、套利定價(jià)方程

　　56、令σP、βP和αP和即分別表示證券組合P的標(biāo)準(zhǔn)差、β系數(shù)和α系數(shù)，σM表示市場組合的標(biāo)準(zhǔn)差。那么，能夠反映證券組合P所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)程度的有(　　)。

　　A、σ2M

　　B、σP

　　C、βP

　　D、αP

　　57、完全不相關(guān)的證券A和證券B，其中證券A方差為40%，期望收益率為16%，證券B的方差為30%，期望收益率為12%，如果證券組合P為50%A+50%B，那么以下說法正確的有(　　)。

　　A、證券組合P的期望收益率為14%

　　B、證券組合P的期望收益率為15%

　　C、證券組合P的方差為20%

　　D、證券組合P的方差為25%

　　58、完全不相關(guān)的證券A和證券B，其中證券A方差為40%，期望收益率為16%，證券B的方差為30%，期望收益率為12%，如果證券組合P為50%A+50%B，那么以下說法正確

　　的有(　　)。

　　A、證券組合P為最小方差證券組合

　　B、最小方差證券組合為64%A+36%B

　　C、最小方差證券組合為36%A+64%B

　　D、最小方差證券組合的方差為5、76%

　　59、完全正相關(guān)的證券A和證券B，其中證券A方差為40%，期望收益率為16%，證券B的方差為30%，期望收益率為12%，如果證券組合P為50%A+50%B，在不允許賣空的基礎(chǔ)上，以下說法正確的有(　　)。

　　A、證券組合P為最小方差證券組合

　　B、最小方差證券組合為B

　　C、最小方差證券組合為36%A+64%B

　　D、最小方差證券組合的方差為30%

　　60、完全負(fù)相關(guān)的證券A和證券B，其中證券A方差為40%，期望收益率為16%，證券B的方差為30%，期望收益率為12%，如果證券組合P為50%A+50%B，以下說法正確的有(　　)。

　　A、證券組合P為最小方差證券組合

　　B、最小方差證券組合為3/7×A+4/7×B

　　C、最小方差證券組合為36%A十64%B

　　D、最小方差證券組合的方差為0