一、單項(xiàng)選擇題

　　1.【答案】B。解析：不確定條件下的投資組合理論和資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)是在負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段提出的。

　　2.【答案】D。解析：商業(yè)銀行通常運(yùn)用的風(fēng)險(xiǎn)管理策略可以大致概括為風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償五種策略。

　　3.【答案】B。解析：火災(zāi)、搶劫、高管欺詐等操作風(fēng)險(xiǎn).商業(yè)銀行往往很難規(guī)避和降低，甚至有些無(wú)能為力，但可以通過(guò)制定應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案、購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)、業(yè)務(wù)外包等方式將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或緩釋。

　　4.【答案】A。解析：商業(yè)銀行一般不采用留置和定金的擔(dān)保方式。

　　5.【答案】B。解析：新協(xié)議對(duì)三大風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計(jì)算方法：對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采取標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法;對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采用標(biāo)準(zhǔn)法或內(nèi)部模型法;對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采用基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法或高級(jí)計(jì)量法。

　　6.【答案】D。解析：A是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的定義;B市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)難以通過(guò)分散化投資完全消除;C利率風(fēng)險(xiǎn)具有數(shù)據(jù)充分和易于計(jì)量的特點(diǎn)。

　　7.【答案】C。解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自所屬經(jīng)濟(jì)體系。

　　8.【答案】D。解析：采用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估法來(lái)綜合考量商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)水平已經(jīng)成為國(guó)際先進(jìn)銀行的通行做法。

　　在經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法中。目前被廣乏接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的責(zé)本收益率(RAROC)。

　　9.【答案】A。解析：主要投資者是指直接或間接控制一個(gè)企業(yè)l0%或l0%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者。

　　10.【答案】c。解析：國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)通常是由債務(wù)人所在國(guó)家的行為引起的，已超出了債權(quán)人的控制范圍

　　11.【答案】B。解析：監(jiān)管資本是商業(yè)銀行必須在賬面上實(shí)際持有的最低資本。

　　12.【答案】A。解析：商業(yè)銀行應(yīng)定期(通常為1年)研究、制定或修正管理戰(zhàn)略。

　　13.【答案】B。解析：<巴塞爾新資本協(xié)議>通過(guò)降低監(jiān)管資本要求，鼓勵(lì)商業(yè)銀行采用高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)。

　　14.【答案】c。解析：商業(yè)銀行公司治理是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排。

　　15.【答案】D。解析：商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須貫徹全面審慎、有效、獨(dú)立的原則。 16.【答案】B。

　　【專(zhuān)家點(diǎn)撥】注意區(qū)分與Airman的Z計(jì)分模型中用來(lái)衡量企業(yè)流動(dòng)性的指標(biāo)，在Ahman的Z計(jì)Z計(jì)分模型中。流動(dòng)性指標(biāo)是(流動(dòng)資產(chǎn)一流動(dòng)負(fù)債)÷總資產(chǎn)。

　　17.【答案】C。解析：風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)是為經(jīng)營(yíng)管理決策提供輔助作用，并沒(méi)有經(jīng)營(yíng)決策的最終決定權(quán)。

　　18.【答案】A。解析：失誤樹(shù)分析方法是指通過(guò)圖解法來(lái)識(shí)別和分析風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生前存在的各種風(fēng)險(xiǎn)因素，由此判斷和總結(jié)哪些風(fēng)險(xiǎn)因素最可能引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件。

　　19.【答案】D。解析：商業(yè)銀行對(duì)不了解或無(wú)把握控制風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度。

　　20.【答案】A。解析：董事會(huì)通常設(shè)置最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)擬定具體的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則。

　　21.【答案】B。解析：風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)獨(dú)特的地位使其可以掌握商業(yè)銀行整體的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)狀況.為經(jīng)營(yíng)管理決策提供輔助作用。

　　22.【答案】C。解析：前臺(tái)業(yè)務(wù)人員是風(fēng)險(xiǎn)管理的第一道防線。

　　23.【答案】B。解析：前臺(tái)交易人員通常需要的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告類(lèi)型是頭寸報(bào)告。

　　24.【答案】A。解析：企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)一般采用B/S結(jié)構(gòu)，相關(guān)人員通過(guò)瀏瀏覽器實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程登錄。便能夠在最短的時(shí)間內(nèi)獲得所有相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息。

　　25.【答案】D。解析：銷(xiāo)售凈利率=(凈剩潤(rùn)/銷(xiāo)售收入)x100%，可得凈利潤(rùn)=80x15%=12億元;凈資產(chǎn)收益率(權(quán)益報(bào)酬率)=凈利潤(rùn)/[(期初所有者權(quán)益合計(jì)+期末所有者權(quán)益合計(jì))/2]x]00%=12/[(110+130)]x100%=12/120x100%=10%。

　　26.【答案】A。解析：B、C將初級(jí)法和高級(jí)法的概念互換了;對(duì)于零售暴露，只要商業(yè)銀行決定實(shí)施內(nèi)部平級(jí)法，就必須自符估計(jì)PD和LGD而初級(jí)法是不對(duì)違約概率和違約損失率進(jìn)行自行評(píng)估的。

　　27.【答案】B。解析：正常類(lèi)貸款遷徙率=期初正常類(lèi)貸款向下遷徙金額/(期初正常類(lèi)貸款余額一期初正常類(lèi)貸款期問(wèn)減少金額)x100%=100/(900-200-300)x100%=25%。

　　【專(zhuān)家點(diǎn)撥】期初正常類(lèi)貸款向下遷徙金額，是指期初正常類(lèi)貸款中，在報(bào)告期束分類(lèi)為關(guān)注類(lèi)、次級(jí)類(lèi)、可疑類(lèi)、損失類(lèi)的貸款余額之和。期初正常類(lèi)貸款期間減少金頓.走指期初正常r甍貸款中。在報(bào)告期內(nèi)，由于專(zhuān)：款正常收回、不良貸款處置或貸款棱銷(xiāo)等原因而減少的貸款。

　　28.【答案】B。解析：在進(jìn)行信貸決策時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)的借款人的所有風(fēng)險(xiǎn)暴露和債項(xiàng)做統(tǒng)一考慮和計(jì)量，包括貸款、回購(gòu)協(xié)議、再回購(gòu)協(xié)議、信用證、承兌匯票、擔(dān)保和衍生交易工具等。

　　29.【答案】B。解析：運(yùn)營(yíng)效率屬于基本面指標(biāo)中的實(shí)力類(lèi)指標(biāo)。

　　30.【答案】C。解析：商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的核心是要盡可能地提高資產(chǎn)的流動(dòng)性和負(fù)債的穩(wěn)定性。并在兩者之間尋求最佳的風(fēng)險(xiǎn)一收益平衡點(diǎn)。

　　31.【答案】C。解析：正常貸款遷徙率=(期初正常類(lèi)貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類(lèi)貸款中轉(zhuǎn)為再良貸款的金額)/(期初正常類(lèi)貸款余額一期初正常類(lèi)貸款期間減少金額+期初關(guān)注類(lèi)貸款余額一期初關(guān)注類(lèi)貸款期間減少金額)×100%，本題中2013年的正常類(lèi)貸款遷徙率=800/(10000-600)=8.5%。

　　32.【答案】C。解析：A是凈資產(chǎn)收益率的公式;B是銷(xiāo)售毛利率的公式;D是銷(xiāo)售凈利率的公式。

　　33.【答案】D。解析：商業(yè)銀行對(duì)保證擔(dān)保應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的事項(xiàng)包括保證人的資格、保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力、保證人 的保證意愿、保證人履約的經(jīng)濟(jì)動(dòng)機(jī)及其與借款人之間的關(guān)系和保證的法律責(zé)任。

　　34.【答案】A。解析：客戶(hù)信用評(píng)級(jí)中，違約概率的估計(jì)包括單一借款人的違約概率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率。

　　35.【答案】A。解析：影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，抵押品屬于項(xiàng)目因素。

　　36.【答案】B。解析：從商業(yè)銀行負(fù)債流動(dòng)性的角度來(lái)看，零售存款相對(duì)穩(wěn)定，通常被看作是核心存款的重要組成部分，其來(lái)源比較分散，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)較低。

　　37.【答案】B。解析：用來(lái)衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力的比率是杠桿比率。

　　38.【答案】A。解析：信用評(píng)分模型是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型。

　　39.【答案】D。解析：國(guó)際收支逆差與國(guó)際儲(chǔ)備之比的一般限度是150%。

　　40.【答案】D。解析：交易/定價(jià)錯(cuò)誤屬于操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部流程類(lèi)的因素，它是指在交易的過(guò)程中，未遵循操作規(guī)定，使交易和定價(jià)產(chǎn)生了錯(cuò)誤。

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